Диссертация: Особенности профилирования и оценки кредитных рисков в банковской сфере Российской Федерации

1) сбор информации, обобщение кредитных рисков;

2) анализ связи между отдельными видами кредитного риска и их влияния на эффективность деятельности банка;

3) количественная оценка;

4) формирование матрицы оценки кредитных рисков.

Риск-профиль банка представляет собой обобщение совокупности специфических элементов и направлений деятельности банка, обуславливающих особенности, виды величины рисков, возникающих в банковской деятельности. Оценка строится на основе следующей матрицы - таблица 2.

Таблица 2

Форма для формирования кредитного профиля рисков банка

По каждому виду банковского риска оценивается вероятность наступления рискового события.

Матрица оценки кредитных рисков может также строиться в соответствии с особенностями каждого клиента относительно ситуации. В частности, для оценки уровня кредитного риска относительно юридического лица, обратившегося за получением кредита, может использоваться следующая матрица - таблица 3.

Таблица 3

Оценка кредитного риска заемщика бальным способом

Постоянное развитие общества и используемых как в повседневной, так и в профессиональной жизни информационных технологий и новых реалий привело к возникновению новых возможностей построения моделей оценки кредитных рисков. Один из них касается оценки кредитоспособности заемщиков как метод исследования потенциального уровня кредитного риска. Новая методика профилирования кредитного риска, связанного с заемщиками физическими лицами строится на использовании новых эффективных методов формирования и дополнения клиентского профиля и нестандартных способах оценки потенциальной возможности дефолта заемщиков.

Психографическое профилирование заемщиков представляет собой новый вид скоринг-оценки потенциальных заемщиков, разработанный компанией VisualDNA как элемент кредитного скоринга. Являясь одним из лидеров рынка в сфере анализа данных, компания реализует инновационный подход к определению и предварительной оценки кредитоспособности. В соответствии с многочисленными проведенным исследованиями компания разработала уникальную методику построения профиля личности для определения потенциального дефолта розничных заемщиков.

В основу технологии положен визуализированный тест, отвечая на вопросы которого, заемщик действует инстинктивно, выражая свои мысли без слов.

В таблице 4 представлена модель пятифакторного личностного опросника компании VisualDNA. Эксперты считают, что в результате ответов на данные вопросы они могут понять истинные цели, задачи и потребности потенциальных заемщиков. Психологами доказано наличие корреляции между характеристиками личности и финансовым поведением клиента, на основании чего возможно построение модели склонности к дефолту и формирование индивидуального рейтинга заемщика. Особая ценность подобного профилирования определяется тем, что построение рейтинга не возможно даже для тех клиентов, которые не имеют кредитной истории. Это позволяет, с одной стороны, удовлетворить существующий спрос на кредитные ресурсы, которые могут принести реальную прибыль, а с другой стороны - существенно улучшить качество работы имеющихся скоринговых моделей, максимизировать прибыль банков без повышения уровня кредитных рисков.

Таблица 4

Модель пятифакторного личностного опросника VisualDNA для построения психографического профиля потенциального заемщика

Таким образом, использование данной методики профилирования совместно с иными данными позволяет сформировать комплексный профиль заемщика, в соответствии с особенностями которого принять решение о возможности кредитования. В соответствии с направлениями развития современного информационного обеспечения данных о клиенте используется новая методика, в основу которой положена идея онлайн-скоринга.

Существуют технологии и сервисы, которые задействуют информацию из социальных сетей в системах таргетирования рекламы и кросс-продажах. Профиль для рекламы, по большому счету, то же самое, что скоринговая карта. Задействовать данные из социальных сетей можно не только для увеличения объема продаж, но и для отбора кредитоспособных заемщиков.

В соответствии с этим отдельными банками в настоящее время провидится разработка нестандартных скоринговых моделей. В качестве основного источника получения сведений о потенциальном заемщике используются данные, доступные о нем в соответствии с профилями в социальных сетях, индивидуальными особенностями поисковых запросов в интернете и информации об использовании различных видов финансовых и банковских услуг.

Использование информации из социальных сетей возможно для: построения антимошеннического скоринга и систем противодействия; первичного скоринга клиента; обогащения данных по клиенту; обогащения данных по социальному окружению клиентов; улучшения эффективности взыскания.

В основу онлайн-скоринга положена идея привлечения людей, о которых банки ничего не знают, но у которых поведенческие шаблоны совпадают с шаблонами успешного человека. Потенциальные клиенты оставляют в социальных сетях о себе данные, которые зачастую имеют большую информационную значимость, чем данные в анкетах банка.

Таким образом, в данной части работы определено понятие риска и охарактеризованы особенности банковского риска, в соответствии с чем рассмотрены возможные основания их классификации, оценки и управления. Это позволяет перейти к особенностям и факторам формирования банковских рисков в Российской Федерации.

2. Особенности измерения и динамика кредитных рисков в банковской сфере РФ

2.1 Конъюнктурный анализ рисков в банковском секторе РФ

На формирование рисков банковской сферы, несмотря на выделенные в науке общие основания для их классификации, оказывает воздействие общая экономическая ситуация. История развития российской экономики, ее современное состояние и свойственные сложности, обуславливающие нестабильность и проблемы развития, оказывают непосредственное воздействие на формирование системы банковских рисков. В соответствии с этим в числе основных факторов и одновременно условий возникновения банковских рисков выступает общая экономическая ситуация в стране.

В 2015 году негативные тенденции развития экономики продолжили влияние на работу банковского сектора. В соответствии с данными официальной статистики, банковские активы 2015 года продемонстрировали рост 4,5% против 35% соответствующего показателя 2014 года. Согласно выводам экспертов динамика и показатели эффективности работы банковского сектора стали наихудшими за всю постсоветскую историю российской экономики, несмотря на наличие многочисленных негативных событий и поводов в экономическом развитии России, например, 90-х годов, в течение которых, тем не менее, банковская система демонстрировала относительную устойчивость развития [35].

В течение 2015 года структура банковских активов и сама система претерпела значительное количество изменений. Доля кредитного портфеля не изменилась, тогда как наблюдается повышение доли ценных бумаг, что естественным образом произошло за счет других ликвидных активов. Повышение доли и количества ценных бумаг обусловлено ростом доходности и превращением РЕПО-операций в полноценный инструмент рефинансирования. В соответствии с нестабильной экономической ситуацией аналогичные тенденции наблюдались и в банковском секторе: если в начале года динамика кредитного портфеля была отрицательной, то к концу года она несколько выровнялась, отыграв потери первого квартала.

Снижение качества кредитного портфеля, наблюдаемое еще по результатам прошлого года, продолжилось и в 2015 году. Просроченная задолженность выросла до 5,5% с уровня 3,8% в начале года [38].

В отличие от активных операций, пассивные операции в связи с сокращением потребительских расходов и наличием у населения ранее накопленных денежных средств, развивались довольно неплохо. Результатом этого стало увеличение средств клиентов в кредитных организациях на 19%, в результате чего показатель составил 52 трлн.руб. А вот величина средств Центробанка в составе активов банков страны сократилась в течение 2015 года наполовину.

Прибыль банковского сектора в течение анализируемого года составила 360 млрд. руб., что гораздо ниже уровня 2014 года - 589 млрд. руб. и еще ниже уровня 2013 года - 9994 млрд. руб. Однако, определенный оптимизм экспертов и аналитиков вызывает то, что за последний квартал 2015 года темпы роста прибыли значительно увеличились, в результате чего за последние месяцы 2015 года банковский сектор заработал больше, чем за предыдущие шестнадцать месяцев [38].

Негативными для многих банков стали результаты надзорной деятельности банка. Величина отзыва банковских лицензий стала рекордной за последние годы. В результате было отозвано более 100 лицензий, то есть почти 15 процентов от всего количества работающих банков. Особое значение при этом имеет то, что лицензий были лишены довольно крупные банки. Их суммарный рейтинг составил порядка 1,15 трлн. руб. [38].

В числе основных параметров развития банковской системы в 2015 году могут быть названы следующие специфические черты:

1. Несмотря на массу негативных тенденций наиболее мрачным прогнозам, сделанным относительно банковской системы страны в 2014 году с обрушением рубля и цен на нефть, не суждено было сбыться.

2. В соответствии с динамикой количества отозванных в 2015 году банковских лицензий, налицо увеличение темпов «расчистки» банковского сектора, сокращения количества кредитных учреждений. По мнению экспертов, данная тенденция будет продолжена в 2016 году.

3. В течение последних двух лет в финансовой системе страны выросла роль и значение негосударственных пенсионных фондов. В 2015 году произошли многочисленные случаи консолидации НПФ с банковскими учреждениями. Результатом становится то, что в случае отзыва лицензии у банка, который объединен с одним или несколькими НПФ, они автоматически чаще всего покидают рынок.

4. Согласно основным тенденциям развития банковской системы и на основании появления значительного количества угроз для 2015 года стали свойственны многочисленные случаи консолидации и объединения среди частных банков.

5. В соответствии с мнением экспертов, в течение 2015 года значительно снижается влияние темы и проблем санкций и постоянных угроз, связанных с их ужесточением, на развитие банковского сектора.

6. Для сохранения и повышения уровня надежности и темпов развития банковского сектора строгость надзора Центробанка за тенденциями работы банков постоянно растет. В соответствие с требованиями Базельского комитета приводятся параметры развития и работы банков, рисков банковской системы.

7. Несмотря на наличие фактов лишения банков лицензий Центробанком в прошлом они не сопровождались громкими уголовными делами, заведенными против собственников и акционеров, а также руководителей. В 2015 году таких дел было сразу несколько [36].

Основные тенденции развития банковского сектора оказывают непосредственное влияние на работу отдельных банков. В частности, в соответствии с данными Отчета Сбербанка, который банк, как крупнейшая кредитная организация, работающая в том числе, на рынке международных услуг, формирует по стандартам МСФО, чистая прибыль Банка за 2015 год снизилась на 23,2%, составив 222,9 млрд. руб. (или 10,36 рублей на обыкновенную акцию) по сравнению с размерами чистой прибыли за 2014 год (290,3 млрд. руб., или 13,45 рублей на обыкновенную акцию). Сумма операционных доходов Группы до формирования резервов под обесценение долговых финансовых активов составила 1 429,8 млрд. руб., что по сравнению с предыдущим периодом (1300,7 млрд. руб.) продемонстрировала значительный рост в 9,9%. Величина операционных расходов увеличилась на 10,3% по сравнению с 2014 годом. Коэффициент отношения суммы операционных расходов к величине операционных доходов увеличился до 43,6% по сравнению с 43,4% за 2014 год. Продолжила восстановление процентная маржа, которая достигла 4,4%, что ниже ее значение за предыдущий период на 120 базисных пунктов. Стоимость риска возросла с 230 базисных пунктов за 2014 года до 250 базисных пунктов за 2015 год [45, c. 32].