Дипломная работа: Банковские риски: основные способы измерения, оценки и управления
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
44
предстоящи
е выплаты,
которые
влияют на
собственны
е средства
Резервный
фонд
3,527 3,53 3,53 3,53 0,003 0 100,09 100,00
ВСЕГО
1945,9
06
2352,644 2842,09
3380,7
9
489,446 538,7 120,8 118,95
Данные таблицы 5 свидетельствуют о том, что сумма добавочного
капитала за 2016 год по сравнению с 2015 годом на 53,223 млрд. руб. или на
120,90% больше и в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 15,93 млрд. руб.
или на 105,17% больше. Рост в 2016 году по сравнению с 2015 годом можно
объяснить ростом нераспределенной прибыли на 155,49 млрд. руб. или на
108,68% в сравнении с данными за 2015 год. Размер неиспользованной прибыли
в 2016 году стал равным 516,99 млрд. руб., что на 280,73 млрд. руб. или на
218,83% меньше, чем в 2015 году. Данный факт объясняется снижением
расходов, которые банку предстоят в будущих периодах на 36,413 млрд. руб. или
на 100%. Величина резервного фонда осталась без изменений. А в 2017 году по
сравнению с 2016 годом можно было отметить рост таких показателей
собственного капитала как: сумма нераспределенной прибыли увеличилась на
365,64 млрд. руб. или на 118,79%; при этом происходит и увеличение суммы
неиспользованной прибыли на 157,13 млрд. руб. или на 130,39%.
Таблица 5
Текущие обязательства ПАО «Сбербанк России» 2015-2016
годы, млрд. руб.
31
2015 год
Уд. Вес,
в %
2016 год
Уд. Вес,
в %
2017
год
Уд.
Вес, в
%
вклады физ.лиц
со сроком свыше
года
3203,15 20,43 3900,04 25,39 3544,55 21,61
остальных
вкладов физ.лиц
(в т.ч. ИП)
7130,67 45,48 7121,95 46,36 8151,88 49,71
31
ПАО Сбербанк России: информация на сайте Банка России [эл. ресурс] // Режим доступа:
http://cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=350000004
45
2015 год
Уд. Вес,
в %
2016 год
Уд. Вес,
в %
2017
год
Уд.
Вес, в
%
(сроком до 1
года)
депозитов и
прочих средств
юр.лиц (сроком
до 1 года)
4289,98 23,36 3515,72 22,88 3743,53 22,83
в т.ч. текущих
средств юр.лиц
(без ИП)
2479,45 15,82 2389,12 15,55 2618,60 15,97
корсчетов ЛОРО
банков
141,21 0,90 157,54 1,03 92,84 0,57
межбанковских
кредитов,
полученных на
срок до 30 дней
214,96 1,37 108,73 0,71 314,62 1,92
собственных
ценных бумаг
444,48 2,84 301,09 1,96 300,49 1,83
обязательств по
уплате
процентов,
просрочка,
кредиторская и
прочая
задолженность
252,84 1,61 257,71 1,68 251,33 1,53
ожидаемый отток
денежных
средств
3642,70 23,24 3138,56 20,43 3449,10 21,03
текущих
обязательств
15677,29 100,00 15362,78 100,00
16399,2
3
100,00
На основании данных таблицы 6, можно отметить, что за исследуемый
период в кредитной организации состояние ресурсной базы можно
охарактеризовать следующим образом: произошло незначительное снижение
количества депозитов и прочих ресурсов юридических лиц со сроком не
превышающем одного года в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 774,26
млрд. руб. или на 81,95%, а в 2017 году по сравнению с 2016 годом можно
отметить увеличение данного показателя на 227,81 млрд. руб. или на 106,48%;
снижено количество корреспондентских счетов ЛОРО кредитных организаций
межбанковских кредитов, которые были получены на период, не превышающий
тридцати дней на 106,23 млрд. руб. в 2016 году по сравнению с 2015 годом. ПО
данным за 2016 год соотношение суммы активов (ресурсы, которые могут
46
находиться в легком доступе для кредитной организации на протяжении
ближайшего месяца) и предполагаемой суммы оттока суммы текущих
обязательств предоставило значение в 108,82%, что свидетельствует о наличии
хорошего запаса прочности для того чтобы преодолеть вероятный отток
клиентуры, но кредитная организация является достаточно крупной и данный
значительный отток может быть маловероятным. Но к 2017 году в банке
значительно изменяется положение и можно говорить о увеличении данного
показателя на 205,89 млрд. руб. или на 289,36%. Но при всем при этом, стоит
говорить о том, что в 2016 году по сравнению с 2015 годом сумма ожидаемого
оттока финансовых ресурсов за год была снижена с 3642,70 млрд. руб. до 3138
млрд. руб. , а к 2017 году в банке отмечалось наличие недостаточного запаса
прочности для преодоления вероятного оттока клиентов, о чем
свидетельствовало увеличение данного оттока по сравнению с 2016 годом от
3138,56 млрд. руб. до 3449,10 млрд. руб.
Для того, чтобы продемонстрировать место ПАО «Сбербанк» на
российском рынке кредитных организаций, проведем сравнение показателей
данного банка с еще 3 наиболее крупными коммерческими банками России в
таблице 7
32
. На основании проведенного анализа можно отметить, что по всем
исследуемым показателям ПАО «Сбербанк» находится на первом месте, среди
крупных кредитных организаций России. Значение чистой прибыли на конец
2016 года стало равным 516,99 миллиардов рублей (не учитывая событий,
произошедших после отчетной даты) против 236,26 миллиардов рублей за 2015
год (учитывая события, произошедшие после отчетной даты). На конец 2017 года
значение чистой прибыли стало составлять 684,53 млрд. руб. против 516,99
миллиардов за 2016 год.
32
Банки. Ру [Электронный ресурс] – URL: http://www.banki.ru/banks/ratings/?PROPERTY_ID=1200
47
Таблица 6
Анализ положения ПАО «Сбербанк» на банковском рынке
России по данным на 17.09.2017 г.
ПАО
«Сбербанк
»
ВТБ «Банк
Москвы»
ПАО
«ГАЗПРОМБАН
К»
ПАО «ВТБ
24»
место
сумма
место
сумма
место
сумма
место
сумма
Сумма
кредитного
портфеля,
млрд. руб.
1
15554
,78
2
5053,
62
3 3527,62 4
2001,
18
Просроченн
ая
задолженно
сть в
кредитном
портфеле,
млрд. руб.
1
438,4
8
7
119,0
3
10 75,83 5
129,2
6
Вклады
физических
лиц, млрд.
руб.
1
11429
,83
6
553,3
2
5 745,96 2
2313,
22
По чистой
прибыли,
млрд. руб.
1
433,4
4
2 84,09 5 28,88 4 52,18
По
капиталу
(форма
123), млрд.
руб.
1
3473,
76
2
1114,
06
3 699,77 5
310,9
8
К основным факторам, в результате которых произошло увеличение
прибыли в 2017 году можно отнести достаточно невысокие расходы на резервы,
исключение результата переоценки валютных вложений в дочерние фирмы.
Размер чистого процентного дохода стал равным 1154,72 миллиардов
рублей, что на 93,97 млрд. руб. больше, чем в прошлом году:
- снижение процентных доходов составило 52,11 миллиардов рублей или
или 2,54% за счет снижения кредитного портфеля юридических и физических
лиц;
- снижение процентных расходов составило 148,53 миллиарда рублей из-
за снижения количества финансовых ресурсов клиентов (физических и
юридических лиц), в том числе из-за роста объема и стоимости привлечения
финансовых ресурсов Центрального Банка Российской Федерации.
48
Сумма чистого комиссионного дохода составила 288,76 миллиардов
рублей, а к 2017 году данное значение становится равным 356,32 млрд. руб., что
на 44,09 млрд. руб. больше, чем показатели прошлого года. Рост комиссионных
доходов, которые не связаны с предоставлением кредитов, составил 16,45
процента.
Еще стоит подчеркнуть тот факт, что за 2017 год существенно выросли
комиссионные доходы, полученные от предоставления банковских гарантий,
осуществления сделок по торговому финансированию и документарному
бизнесу, реализации страховой и инвестиционной продукции. Также за 2017 год
снизились операционные расходы на 32,31 процентов.
Объемы привлеченных ресурсов корпоративной клиентуры были
увеличены не только по рублевым счетам, но и по счетам, представленным в
иностранной валюте. Увеличение объемов ресурсов физических лиц за год в
большей степени можно объяснить на основании проведенной переоценки
валютных остатков в составе счетов частных клиентов. Объемы ресурсов
Центрального Банка РФ в составе баланса Сбербанка были снижены с 3,5
триллионов рублей до 0,77 триллионов рублей в 2016 году по сравнению с 2015
годом и 0,77 триллионов рублей до 0,46 триллионов рублей в 2017 году по
сравнению с 2016 годом. При всем при этом банк смог снизить количество
краткосрочных заимствований ресурсов Центрального Банка Российской
Федерации по ряду операций прямого РЕПО, при замене из на среднесрочные и
долгосрочные привлечения. Помимо этого, Сберегательный банк активно
применяет новый инструмент ЦБ РФ для того чтобы привлекать валютную
ликвидность – операции с прямым РЕПО в валюте.
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/5558