Дипломная работа: Анализ кредитной деятельности банка (на примере ПАО "Сбербанк")
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
Проанализировав состояние кредитного портфеляМурманского
отделения N 8627 ПАО «Сбербанк» за 2016-2018 гг. необходимо дать оценку
качества кредитного портфеля, результаты расчетов представлены в
Приложении 2.
Из Приложения 2 видно, что коэффициент покрытия из года в год
увеличивается. Так, в 2017 г. он повысился на 0,005, а в 2016 г. – на 0,003
пункта. Так как данный коэффициент позволяет оценить, какая доля резерва
приходится на один рубль кредитного портфеля и позволяет оценить
рискованность данного кредитного портфеля, то увеличение данного
показателя является отрицательной стороной и свидетельствует о том, что
риск незначительно, но увеличился.
Коэффициент обеспечения за 2016-2018 гг. увеличился на 0,246
пунктов. Так как данный коэффициент позволяет оценить, какая доля
обеспечения возвратности кредитов приходится на один рубль кредитного
портфеля, следовательно за рассматриваемый период повышается уровень
покрытия залогами возможных убытков, связанных с невозвратностью
кредитов, что свидетельствует о повышении качества кредитного портфеля.
Коэффициент просроченных платежей в 2018 г. по сравнению с 2016 г.
снизился на 0,003 пункта. Так как данный коэффициент позволяет оценить,
какая доля просроченных платежей приходится на один рубль кредитного
портфеля, то можно сделать вывод о том, что за анализируемый период
наблюдается эффективная политика банка в части сопровождения кредитной
сделки.
Величина неработающих кредитов увеличилась за 2016-2018 гг. на
8,9%, в то же время доля неработающих кредитов кредитном портфеле
снизилась с 4,8 до 4,7%, что положительно характеризует управление
кредитами.
Отношение резерва под обесценение к кредитному портфелю
увеличилось за 2016-2018 гг. на 0,8%, что также свидетельствует о
61
повышении степени обеспечения кредита и свидетельствует о повышении
качества кредитного портфеля.
Рост реструктурированной задолженности за 2016-2018 гг. на 1098,8
млрд. руб. вызван пересмотром ставок по ряду кредитов, в этой связи доля
реструктуриров кредитов в совокупном кредитном портфеле также
повысилась на 4,6%, что свидетельствует о снижении качества кредитного
портфеля.
Доля неработающих активов в реструктурированном портфеле за 2016-
2018 гг. снизилась на 0,9%, что свидетельствует о повышении качества
кредитного портфеля.
Уровень покрытия резервами неработающих кредитов, являющихся
частью портфеля реструктурированной задолженности за 2016-2018 гг.
снизился на 3,5%, что неблагоприятно характеризует качество кредитного
портфеля.
Таким образом, проведенный анализ показал, что в целом качество
кредитного портфеляМурманского отделения N 8627 ПАО «Сбербанк»
удовлетворительное, в то же время необходимо обратить внимание на
имеющиеся недостатки – рост реструктурированной задолженности, рост
неработающих кредитов, повышение кредитного риска.
62
Глава 3. РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ
КРЕДИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «СБЕРБАНК» (МУРМАНСКОЕ
ОСБ N 8627)
3.1 Мероприятия по совершенствованию системы управления
кредитным портфелем банка
Все рекомендации, которые будут представлены в данной главе,
написаны для исследуемого Мурманского ОСБ № 8627 Сбербанка России.
Однако надо понимать, что дополнительный офис является структурной
единицей Сбербанка, не выделенной на отдельный баланс, не наделенной
правом решать вопросы развития потребительского кредитования
самостоятельно. Поэтому рекомендации разработаны для Сбербанка в целом,
и для исследуемой структурной единицы в частности.
Нами выявлено, что банк не пользуется скорингом для оценки
заемщиков.
Скоринг – это статистическая модель, позволяющая на основе ряда
параметров, которые характеризуют потенциального заемщика, принять
автоматическое решение о предоставлении ему кредита на определенных
условиях. В розничном бизнесе (не только в банковском секторе) проблемы
управления затратами и оптимизации общего уровня затрат, как правило,
становятся первоочередными. Задача скоринга – экономия затрат в процессе
обработки кредитных заявок. Платежеспособность заемщика оценивается по
многим параметрам. В статистических моделях эти параметры часто имеют
нелинейные зависимости. Нельзя принять решение о сумме выдаваемого
кредита, исходя только из размера заработной платы и прочих доходов
заемщика. Оценивая его доходы, важно принимать во внимание целый
комплекс совокупных факторов, в число которых входят и образование
заемщика, и его квалификация, и стаж работы по профилю деятельности.
Возраст, информация о его работодателе, стабильность и адаптированность
квозможному трудоустройству – все это влияет на качество
платежеспособности заемщика.
63
Серьезную роль играет и информация о кредитной истории заемщика,
исходя из которой можно сделать вывод о его платежной дисциплине и
добросовестности в исполнении собственных обязательств.
При этом серьезное значение имеет и срок кредита, так как от него
зависит, на какую временную перспективу делается прогноз
платежеспособности заемщика. В краткосрочной перспективе строить
прогноз гораздо проще.
В зависимости от срока будут отличаться и параметры, используемые
для принятия решения. При кредитовании сроком на 3–5 лет (например, при
автокредите) банк будет оценивать текущую ситуацию с доходом заемщика и
информацию о его работодателе. А при ипотечном кредитовании, сроки
которого достигают 30 лет, общий профессиональный стаж клиента будет
подвергнут более тщательному анализу.
Точность модели зависит не только от набора рассматриваемых
параметров, но и от их соотношения друг с другом. Так как модели
статистические (за их основу принимается опыт, собранный по
предоставленным кредитам, как полностью возвращенным, так и
невозвратам), то вероятность ошибки, безусловно, существует. Поэтому
задача разработчиков
– сделать ее как можно более точной.
Поэтому чем проще процедура получения кредита, чем меньше
формальностей на пути к получению кредита, чем оперативный ответ банка,
тем более удовлетворенным, с моей точки зрения, остается потребитель. А
значит, тем более конкурентным становится банк.
Наша первая рекомендация сводится к тому, чтобы создать 15 точек
выдачи экспресс – кредита в магазинах, торгующих бытовой техникой. Для
этого требуется арендовать помещения в 15–ти магазинах, нанять на работу
15 кредитных инспекторов, оснастить их рабочие места и обучить их
работепо программе «Скоринг».
64
Следующая рекомендация сводится к необходимости значительного
расширения линейки предлагаемых кредитных продуктов (ассортимента) в
секторе потребительского кредитования.
Развитие кредитных операций в банке может производиться в
нескольких направлениях:
- увеличение объемов кредитования физических лиц на различные
цели;
- расширение объемов и видов краткосрочного кредитования
юридических лиц;
- увеличение объемов долгосрочных кредитных продуктов,
инвестиционного кредитования и проектного финансирования.
В части кредитования физических лиц банку необходимо обеспечить
доступность всех видов кредитов для максимального числа
платежеспособных заемщиков при эффективной рекламной поддержке. Рост
кредитного портфеля, возможно, производить как за счет увеличения
объемов кредитования по уже действующим схемам на неотложные нужды и
на покупку, строительство и реконструкцию недвижимости, так и за счет
разработки новых видов кредитов.
Таблица 8
Элементы механизма управления кредитным портфелем
банка
Управлениеподсистемами
Орган
изацио
нная
структ
ура
кредит
ного
процес
са в
банке
Кадры
подраз
делени
й,
участв
ующих
в
кредит
ном
процес
се
Анал
из
опера
ци
й
креди
тован
ия
Организа
ция
процесса
кредито
вания
Планировани
е
кредитно
й
деятельности
банка
Контроль
кредитн
ыхопера
ци
й
Информац
ионное
обеспечен
и
е
процессов
кредитова
ния
Технически
е
средств
а
организаци
и
управлени
я
кредитным
процессом
Объектуправления
Источники
кредитных
ресу
рсов
Кредитныйпортфель
банка
Кредитныеотношения с
заемщиком
65
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/3554