Дипломная работа: Банковские риски: основные способы измерения, оценки и управления
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
89
по договорам страхования, заключенным при участии кредитных организаций,
за 2016 год составили 178 млрд рублей.
Лидеры рынка банкострахования остаются неизменными на протяжении
нескольких лет, в их число входят: ООО СК «Сбербанк страхование жизни»,
ООО СК «ВТБ Страхование» и Страховая группа «Альфастрахование». Исходя
из вышесказанного, отметим, на современном этапе развития банкострахования
в России можно наблюдать увеличение доли некредитного страхования. Одним
из главных страховых продуктов в структуре некредитного банкострахования
выступает страхование жизни. Данный вид страхования является ключевым
каналом продаж в банковском страховании — его доля стабильно увеличивается
последние три года и в 2016 году достигла 86% от посреднических продаж. По
сравнению с 2015 годом в 2016 году произошел значительный рост страхования
жизни, которое теперь занимает 61,5% в структуре продаж банкостраховых
продуктов.
Необходимо расширение участников рынка страховых компаний, для
того чтобы получить возможность расширения данного вида деятельности и
повышения уровня деятельности как со стороны банков, так и страховых
компаний.
Также мы предлагаем создание конкретных программ, формирование
совместных финансовых продуктов, модернизация информационных систем,
налаживание бесперебойного процесса страхования на высокотехнологичной
основе, которые позволят страховым организациям самостоятельно оформлять и
распечатывать полисы с нужными подписями и печатями, не прилагая больших
усилий и с минимальными временными затратами.
В ходе реализации методов управления банковскими рисками в
практической деятельности используются различные приемы, среди которых на
практике наиболее используемыми являются установление внутрибанковских
нормативов и лимитов, диверсификация операций, формирование достаточного
уровня резервов на покрытие потерь, хеджирование.
90
Установление нормативов и лимитов подразумевает установление
ограничений на величину финансовых операций, проводимых банком, и
последующий контроль его исполнения. Данный метод используется для
избегания опасной концентрации кредитных и рыночных рисков и поддержания
ликвидности банка на требуемом уровне. Лимиты устанавливаются на те или
иные виды активов или пассивов на основании утвержденных методик оценки
финансового состояния контрагента и величин рыночного риска по банковским
операциям. Итак, величина лимита отражает возможность банка принимать на
себя определенный риск.
Осуществление управления ликвидностью и финансовой устойчивостью
относится к важной задаче менеджмента на всем протяжении существования
организации для обеспечения независимости от внешних условий (внешней
финансовой устойчивости) и рациональности покрытия активов при помощи
источников их финансирования (внутренней финансовой устойчивости). Во
время реализации собственной главной цели антикризисное финансовое
управление организацией имеет направленность по решению данных задач, как
своевременного диагностирования предкризисного финансового состояния
организации и принятие нужных превентивных мероприятий по
предупреждению финансового кризиса; устранение неплатежеспособности
организации; минимизирование негативных последствий финансового кризиса
организации.
Значит, при условии финансового кризиса в качестве залога
выживаемости организации выступает его финансовая устойчивость. Проблемы
финансовой устойчивости следует относить к числу самых важных не только
финансовых, но и общеэкономических трудностей. Положение с финансово-
экономическим кризисом стоит воспринимать как проверку для коммерческих
компаний, поскольку только в кризисных условиях смогут действовать только те
организации, у руководства которых получилось произвести адаптацию к
переменам в макро и микроэкономических показателях. Каждой организации
нужно проводить анализ собственной деятельности в динамике за несколько лет,
91
для того чтобы иметь возможность выявления недостатков собственной работы
и принятия мероприятий по их ликвидированию.
3.3. Рекомендации по регулированию риска ликвидности
В условиях развития рыночных отношений ликвидность и финансовая
устойчивость банка как объект управления приобретает особую актуальность.
Исходя из сложившихся условий хозяйствования исследование процесса
обеспечения ликвидности банка требует комплексного подхода к изучению,
разработки концептуальных основ управления им как совокупности теоретико-
методологических положений, которые в настоящее время недостаточно глубоко
изучены. В современный период отработаны методики и накоплен значительный
опыт определения финансового состояния в различных отраслях и сферах
экономики. По мере развития теории и практики экономических наук
появляются новые возможности, оказывающие определенное влияние на
процессы управления экономикой банка, включая его финансовое положение.
Для дальнейшего функционирования банка необходимо осуществлять
успешную работу в рыночных условиях и выработать новые подходы к
управлению. Для данного необходимо принимать ряд инновационных решений
в области управления – от начала запуска производственной деятельности до
реализации готовых товаров, которые экономили ресурсы и отвечали реальному
трансформированию экономики.
В современной экономике коммерческие банки играют важную роль в
аккумулировании и перераспределении капитала. Слабая капитальная база
отдельных коммерческих банков неблагоприятно влияют на структуру
сбережений населения. Введенные санкции, ограничивающие доступ
российских банков к мировым финансовым ресурсам, стремительное падение
курса национальной валюты требуют совершенствования банковской
деятельности в области депозитной политики с учетом требований рынка. Все
это требует от банков осознания негативных последствий кризиса и изменения
92
их работы в области привлечения средств и проведения более продуманной
депозитной политики. Перед коммерческими банками стоит задача по
привлечению средств населения в депозиты, сложность которой заключается в
том, что снижение покупательной способности рубля заставляет людей
инвестировать средства в иностранную валюту и другие ликвидные активы или
хранить деньги дома, не доверяя банкам.
Особое место в депозитной политике банка занимает управление
рисками, основой которой является поддержание необходимого уровня
диверсификации депозитных средств и обеспечение возможности привлечения
денежных средств из других источников. При формировании депозитной
политики необходимо учитывать проводимую банком процентную политику,
так как именно депозитный процент как раз и является тем самым эффективным
инструментом в области привлечения ресурсов. В условиях рыночной
экономики банки имеют право самостоятельно устанавливать
конкурентоспособные процентные ставки, ориентируясь на ставку
рефинансирования Банка России, а во времена государственного регулирования
предельные нормы процента устанавливались в законодательном порядке в
соответствии со срочностью вклада.
Выплата процентов по вкладам является основной частью операционных
расходов банка. Поэтому банк, с одной стороны, не заинтересован в высоких
процентных ставках, но с другой – вынужден поддерживать такие ставки по
депозитам, которые были бы привлекательны для клиентов. Нестабильная
экономическая ситуация в стране обострила конкурентную борьбу между
коммерческими банками за средства вкладчиков и привела к появлению
большого разнообразия вкладов, процентных ставок и методов обслуживания.
Важным звеном в работе коммерческого банка для физических лиц
является известность банка, наличие разветвленной системы. Не менее важным
является также и демонстрируемые банком антикризисные меры, которые будут
способны защитить и сохранить вложенные в банк средства. Последнее время в
сознании граждан приобретает все больший вес их отношения банка с
93
государством. Для предпринимателей и бизнесменов, которые представляют
интересы предприятий, на первом месте стоят информационная безопасность,
конфиденциальность и репутация
46
.
Для успешного функционирования кредитным организациям необходимо
сформировать достаточный ресурсный потенциал. Отметим, что основой
ресурсной базы как в 2016, так и в 2017 годах являлись привлеченные и заемные
средства.
Среди всех банков, представленных в рейтинге, 693-м (более 80%) в 2017
году удалось нарастить объем привлеченных средств физических лиц, а
снижение объема вкладов физических лиц наблюдалось у 153-х банков. Среди
крупнейших тридцати банков – лидеров рейтинга, 28 банков
продемонстрировали положительную динамику. В общем объем прироста
средств на банковском рынке составил 2 485 656 млн. руб. или 17,69% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
При проведении анализа депозитной деятельности ПАО «Сбербанк
России» можно отметить, что основным направлением деятельности является
предоставление кредитов для юридических лиц, при этом банк очень мало
внимания уделяется кредитованию физических лиц и улучшению условия для
привлечения от них депозитов, поскольку депозиты являются основной базой
для кредитования, и от их количества зависит эффективность всей деятельности
банка. Поэтому банку необходимо внести изменения в депозитную политику.
Вклады на сегодняшний день являются основным инструментом сбережений
россиян и источником предоставляемых кредитов. Поэтому предлагать введения
нового кредитного продукта для банка без финансового подкрепления
невозможно.
Депозитные операции требуют очень быстрого проведения сделок и в
конечном итоге способствуют выравниванию курсов на ценные бумаги на
различных биржах и иных сегментах рынка. ПАО «Сбербанк России»
46
Корниленко С.Л. Банковское дело. - М.: Экономист, 2014. С. 45
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/5558