Дипломная работа: Анализ кредитной деятельности банка (на примере ПАО "Сбербанк")
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
34
прибыль банков продолжит оставаться на высоком уровне благодаря снижению
стоимости фондирования и роста курса долговых бумаги из-за сокращения
ставки рефинансирования.
Количество кредитных организаций в РФ представлено в таблице 7.
Таблица 7
Количество кредитных организаций в РФ
Показатель
Значение, млрд. руб.
Изменение (+,-)
На
01.01.
2016г.
На
01.01.
2017г.
На
01.09.
2017г.
На
01.10.
2017г.
2017/
2016
За 8
мес.
За сен
тябрь
Прибыльные КО
553
445
405
397
-108
-40
-8
Убыточные КО
180
178
168
168
-2
-10
0
Итого
733
623
573
565
-110
-50
-8
Ситуация с отзывом банковских лицензий по состоянию на 20 сентября
2017г. остается относительно стабильной. Теоретически ситуация могла
значительно ухудшиться из-за проблем у одного системно-значимого банка
(Банк «ФК Открытие»), однако в середине сентября посредством нового
механизма санации банк перешел под контроль Центробанка РФ.
При этом в августе-сентябре 2017г. финансовый сектор недосчитался
семи банков и НКО. Суммарный объем активов банков, принудительно
лишенных лицензии в августе-сентябре 2017г., по оценкам экспертов РИА
Рейтинг, составил 45 миллиардов рублей. Для сравнения, активы лишенных
лицензий банков в июне-июле 2017г. были в 9 раз больше, во многом за счет
отзыва лицензии у банка из ТОП-30 – ПАО БАНК "ЮГРА" (лиц. 880).
Крупнейшим отзывом в последние два календарных месяца 2017г. стало
лишение лицензии АО «РМБ» БАНКа (28 млдр. рублей активов на 1 августа,
130 место по активам на последнюю отчетную дату).
С начала 2017 года было отозвано 49 лицензий у банков и НКО, в том
числе десять кредитные организации лишилось лицензии добровольно.
Список крупнейших банков России на 01.10.2017г. по объему кредитов,
выданных физ. лицам представлен в таблице 8.
26
26
Рейтинг банков на 01.10.2017 (места с 1 по 50) по показателю «Объем кредитов, выданных физ. лицам» / Мир
процентов // http://mir-procentov.ru/banks/ratings/credits-fl.html?date1=2017-10-01&date2=2016-10-01
35
Таблица 8
Список крупнейших банков России на 01.10.2017г.
по объему кредитов, выданных физ. лицам
№
п/п
Банк
Тип
Доля
рынка, %
Объем кредитов,
выданных физ.
лицам, млн. руб.
1
Сбербанк
госбанк
39.86
4 649 488
2
ВТБ24
госбанк
15.24
1 777 681
3
Россельхозбанк
госбанк
2.97
346 239
4
Газпромбанк
госбанк
2.88
336 460
5
Альфа-Банк
частный банк
2.32
270 194
6
ВТБ
частный банк
2.21
257 242
7
Райффайзенбанк
частный банк
1.82
211 874
8
Почта Банк
частный банк
1.52
177 726
9
Хоум Кредит Банк
частный банк
1.39
162 187
10
Тинькофф
частный банк
1.27
148 654
Лидером рейтинга по размеру активов, а соответственно, самым
большим банком России остается Сбербанк. В тройку крупнейших входят
также ВТБ и Газпромбанк. Состав топ-10 банков России долго остается
неизменным. Как правило, ВТБ 24 и Банк «ФК Открытие», а также Альфа-Банк
или Россельхозбанк лишь меняются в нем местами время от времени.
Вплотную к лидерам рейтинга топ 100 банков России по активам подобрался
«Московский кредитный банк», а также входящие в 10 системно значимых
банков России по данным Центробанка «Промсвязьбанк», «Райффайзенбанк» и
«РОСБАНК». Хорошую динамику показывают такие банки как БинБанк и
Совкомбанк.
Таким образом, розничный кредитный рынок восстанавливается после
кризиса и жесткого охлаждения рынка регулятором в 2013-2014 годах. В целом
с начала 2017г. (январь-сентябрь) кредитование экономики в номинальном
выражении увеличилось на 2% (корпоративное кредитование снизилось на
0,3%, а розничное кредитование выросло на 8%). Первую тройку топ-20
крупнейших банков России занимают «Сбербанк», банк ВТБ и Газпромбанк. И,
надо полагать, в ближайшее время они не утратят лидерство, что подтверждает
рейтинг банков России по активам 2017 года.
36
2.2. Основные проблемы осуществления кредитной деятельности
коммерческих банков
Стабильность и устойчивость кредитной системы России и увеличение
её качественных показателей должны быть важными проблемами, поскольку
достаточно чёткий механизм кредитования позволит эффективно развиваться
экономике страны.
Изменения, происходящие в современной мировой экономике,
позволяют определить проблемы кредитной системы, которые тормозят её
развитие. К ним относятся следующие:
1) рост просроченной задолженности по выданным кредитам, в том
числе рост просроченной задолженности по жилищным кредитам для
физических лиц, несмотря на снижение просроченной ставки и рост
просроченной задолженности по испотечным кредитам для физических лиц,
несмотря на снижение просроченной ставки;
2) низкая платежеспособность населения.
3) высокая закредитованность физических лиц;
4) высокая полная стоимость кредита;
5) низкая финансовая грамотность населения;
6) предвзятое отношение к заемщикам.
Наряду с перечисленными факторами существуют такие проблемы
методического характера, как необходимость дальнейшего развития системы
рефинансирования, в том числе путем расширения круга инструментов
управления ликвидностью.
Следовательно, кредитная система России в современных условиях не
совсем соответствует потребностям экономики, и необходимо вмешательство в
отдельные области кредитования. Для этого требуется государственное
вмешательство с использованием стимулирующих методов. Также в числе
отрицательных сторон банковской системы можно отметить локальность
кредитного рынка. В регионах на дорогие кредиты может не быть спроса и
острее станет проблема невозврата средств.
37
Проблемы, связанные с кредитованием в РФ представлены на рис. 2.
Рисунок 2. Проблемы, связанные с кредитованием в РФ
Проблемы приводят к падению спроса на кредит и уменьшению объёмов
кредитования. Население теряет доверие к банкам в связи с потерей вкладов.
Международное банковское сообщество тоже пересматривает свои позиции к
российским кредитным организациям на фоне политических событий.
Рассмотрим первую проблему в области роста просроченной
задолженности по выданным кредитам.
На сегодняшний день оформить кредит не составит труда. И теперь
проблема кредитования заключается не в оформлении займа, а в сведении
неизбежных рисков к минимуму – как для заемщиков, так и для самих банков.
Кредитный риск банка определяется как неуверенность кредитора в том,
что заёмщик будет в состоянии выполнить свои обязательства по возврату
средств в соответствии со сроками и условиями кредитного договора. Избежать
его позволит тщательный отбор заёмщиков, контроль их финансового
состояния, их способностью погасить кредит.
Управление кредитным риском требует постоянного контроля за
структурой портфеля ссуд. Банки вынуждены ограничивать норму прибыли,
Проблемы, связанные с кредитованием в РФ
Низкая платежеспособность населения
Высокая закредитованность населения
Высокая полная стоимость кредита
Низкая финансовая грамотность населения, которому легко навязать
дополнительные ненужные услуги
Рост просроченной задолженности по кредитам
Предвзятое отношение к заемщикам
38
страхуя себя от излишнего риска. Они не должны допускать концентрации
кредитов у нескольких крупных заёмщиков. Также банк не должен рисковать
средствами вкладчиков, финансируя различные проекты. Основные рычаги
управления риском лежат в сфере внутренней политики банка.
Анализ просроченной задолженности по кредитам за 2015г.-2017г.
представлен в таблице 9.
27
Таблица 9
Анализ просроченной задолженности по кредитам РФ
за 2015г.-2017г.
Показатель
Значение, млрд. руб.
Изменение
(+,-)
Темп роста, %
На
01.01.
2016
На
01.01.
2017
На
01.10.
2017
2016/
2015
9 мес.
2017/
2016
2016/
2015
9 мес.
2017/
2016
- Нефинансовые
организации
2 075,9
1 892,0
1 988,5
-183,9
96,5
91,1
105,1
- Физические
лица
863,8
857,9
876,7
-5,9
18,8
99,3
102,2
- Кредитные
организации
63,8
95,2
168,4
31,4
73,2
149,2
176,9
Итого
3 003,5
2 845,1
3 033,6
-158,4
188,5
94,7
106,6
Просроченная задолженность нефинансовых организаций за 2016г.
составила 1 892 млрд. руб., которая уменьшилась на 183,9 млрд. руб.
Просроченная задолженность нефинансовых организаций за 9 месяцев 2017г.
составила 1 988,5 млрд. руб., которая увеличилась на 96,5 млрд. руб.
Просроченная задолженность физических лиц за 2016г. составила 857,9
млрд. руб., которая уменьшилась на 5,9 млрд. руб. Просроченная
задолженность физических лиц за 9 месяцев 2017г. составила 876,7 млрд. руб.,
которая увеличилась на 18,8 млрд. руб.
Просроченная задолженность кредитных организаций за 2016г.
составила 95,2 млрд. руб., которая увеличилась на 31,4 млрд. руб.
Просроченная задолженность кредитных организаций за 9 месяцев 2017г.
составила 168,4 млрд. руб., которая увеличилась на 73,2 млрд. руб.
Анализ доли просроченной задолженности в общем объеме кредитов
27
Обзор банковского сектора РФ № 181 ноябрь 2017г. – С. 12 // https://www.cbr.ru/analytics/?Prtid=
bnksyst&ch=ITM_43323#CheckedItem
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/3545