Дипломная работа: Анализ кредитной деятельности банка (на примере ПАО "Сбербанк")
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
29
Кредитование нефинансовых организаций (юридических лиц) на
01.09.2017г. составило 30 015,7 млрд. руб., на 01.10.2017г. составило 30 053,8
млрд. руб., прирост составил 38,1 млрд. руб. или 0,1%.
Кредитование кредитных организаций на 01.09.2017г. составило 9066,9
млрд. руб., на 01.10.2017г. составило 9333,2 млрд. руб., прирост составил 266,3
млрд. руб. или 2,9%.
Совокупный объем кредитов экономике на 01.01.2017г. составил
50 030,1 млрд. руб., который уменьшился на 2565,1 млрд. руб. или на 4,9% по
сравнению с 2015г.
В целом с начала 2017 года (январь-сентябрь) кредитование экономики в
номинальном выражении увеличилось на 2% (корпоративное кредитование
снизилось на 0,3%, а розничное кредитование выросло на 8%). Совокупный
объем кредитов экономике на 01.10.2017г. составил 51 051,0 млрд. руб.,
который увеличился на 1020,9 млрд. руб. или на 2% по сравнению с 2016г.
По мнению экспертов РИА Рейтинг, розничное кредитование продолжит
быть драйвером роста кредитования экономики на фоне снижения ставок, и как
следствие смещения предпочтений населения в сторону потребления. При этом
корпоративное кредитование продолжает сталкиваться с множеством
ограничений (неустойчивость роста, санкции, активный электоральный цикл,
слабое состояние МСБ, дефицит трудовых ресурсов и другие), поэтому
уверенный рост корпоративных ссуд может откладываться вплоть до второй
половины 2018 года.
Еще совсем недавно кредиты в иностранной валюте были довольно
популярными среди населения. Это не удивительно: если сравнивать
процентную ставку по кредиту в рублях и ставку по кредиту в валюте, разница
в выгоде заметна. Но и здесь есть свои особенности, которые заемщики
ощутили сполна за последние два года. Анализ кредитов в разрезе валюты в РФ
за 2014г.-2017г. представлен в таблице 3.
22
22
Обзор банковского сектора РФ № 181 ноябрь 2017г. – С. 16 // https://www.cbr.ru/analytics/?Prtid=
bnksyst&ch=ITM_43323#CheckedItem
30
Таблица 3
Анализ кредитов в разрезе валюты в РФ за 2014г.-2017г.
Показатель
Значение, млрд. руб.
Структура, %
На
01.01.
2016
На
01.01.
2017
На
01.10.
2017
На
01.01.
2016
На
01.01.
2017
На
01.10.
2017
Кредиты
физ. лицам
10684,3
10803,9
11664,0
100
100
100
- в рублях
10395,8
10643,6
11541,8
97,3
98,5
99,0
- в иностранной
валюте
288,5
160,3
122,2
2,7
1,5
1,0
Кредиты
юрид. лицам
33300,9
30134,7
30053,8
100
100
100
- в рублях
20061,6
20441,5
21299,2
60,2
67,8
70,9
- в иностранной
валюте
13239,3
9 693,2
8 754,6
39,8
32,2
29,1
Кредиты кредитным
организациям
8 610,0
9 091,5
9 333,2
100
100
100
- в рублях
3 526,9
5 119,8
5 806,9
41,0
56,3
62,2
- в иностранной
валюте
5 083,1
3 971,7
3 526,3
59,0
43,7
37,8
Всего
52595,2
50030,1
51051,0
100
100
100
Физические лица предпочитает брать рублевые кредиты, так виден рост
доли кредитов в рублях, доля кредитов в иностранной валюте снижается. Доля
кредитов физических лиц в рублях с 01.01.2017г. до 01.10.2017г. увеличилась с
97,3% до 99% в общем объеме кредитования населения.
Нефинансовые организации также предпочитают брать кредиты в
рублях, доля кредитов в рублях с 01.01.2017г. до 01.10.2017г. увеличилась с
60,2% до 70,9% в общем объеме кредитования юридических лиц.
Кредиты кредитным организациям предоставляются в основном в
рублях, доля данных кредитов с 01.01.2017г. до 01.10.2017г. увеличилась с 41%
до 62,2% в общем объеме кредитования кредитных организаций.
За период с начала 2016г. до октября 2017г. наблюдается снижение
предоставления кредитов в иностранной валюте.
Ключевая ставка является одним из важнейших индикаторов
экономического состояния страны. Неудивительно, что новость о ее снижении
была воспринята положительно банками и предпринимателями. Последнее
заседание Совета директоров Банка России прошло 27.10.2017г. В его ходе
31
было решено уменьшить значение показателя на 0,25% и это пятое понижение
за год. Это значит, что с 27.10.2017г. ключевая ставка ЦБ равна 8,25%.
За последнее время в России наблюдается снижение ключевой ставки
ЦБ, в связи с этим также наблюдается снижение ставок в кредитных
организациях.
Анализ средневзвешенных процентных ставок по кредитам, сроком
свыше 1 года представлен в таблице 4.
Таблица 4
Анализ средневзвешенных процентных ставок по кредитам,
сроком свыше 1 года за 2017г.
Процентные ставки
по кредитам
Значение, %
Изменение (+,-)
На
01.01.
2017г.
На
01.04.
2017г.
На
01.09.
2017г.
3 мес.
2017/
2016
8 мес. 2017/
4 мес. 2017г
Физ. лиц
- в рублях
16,23
15,42
14,50
-0,81
-0,92
- в долларах
8,34
9,62
8,35
1,28
-1,27
- в евро
8,85
7,97
4,96
-0,88
-3,01
Юрид. лиц
- в рублях
12,46
11,31
10,42
-1,15
-0,89
- в долларах
6,82
6,34
4,67
-0,48
-1,67
- в евро
4,20
5,00
4,37
0,80
-0,63
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным
кредитными организациями физическим лицам в рублях сроком свыше 1 года
на 01.01.2017г. составили 16,23%. Ставка уменьшилась и на 01.09.2017г.
составила 14,5%.
23
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам,
предоставленным кредитными организациями физическим лицам в долларах
США сроком свыше 1 года на 01.01.2017г. составили 8,34%. Ставка на
01.09.2017г. увеличилась и составила 8,35%. Средневзвешенные процентные
ставки по кредитам, предоставленным кредитными организациями физическим
лицам в евро сроком свыше 1 года на 01.01.2017г. составили 8,85%. Ставка
уменьшилась и на 01.09.2017г. составила 4,96%.
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным
кредитными организациями нефинансовым организациям в рублях сроком
23
Статистический бюллетень Банка России. – 2017. – № 10 (293) – С. 125 / Центральный банк Российской
Федерации //http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=bbs
32
свыше 1 года на 01.01.2017г. составили 12,46%. Ставка уменьшилась и на
01.09.2017г. составила 10,42%. Средневзвешенные процентные ставки по
кредитам, предоставленным кредитными организациями нефинансовым
организациям в долларах США сроком свыше 1 года на 01.01.2017г. составили
6,82%. Ставка на 01.09.2017г. составила 4,67%. Средневзвешенные процентные
ставки по кредитам, предоставленным кредитными организациями
нефинансовым организациям в евро сроком свыше 1 года на 01.01.2017г.
составили 4,20%. Ставка увеличилась и на 01.09.2017г. составила 4,37%.
Далее рассмотрим, какую долю в структуре доходов занимают
кредитные операции. Структура активов кредитных организаций представлена
в таблице 5.
24
Таблица 5
Структура активов кредитных организаций
Показатель
Значение, млрд. руб.
Структура, %
На 01.01.
2016
На 01.01.
2017
На
01.10.
2017
На
01.01.
2016
На
01.01.
2017
На
01.10.
2017
Доходы, по
средствам,
предоставленным
юрид. лицам
3 992,2
4 022,5
2 851,4
2,1
2,2
3,4
Доходы по
средствам,
предоставленным
физическим лицам
1 791,6
1 759,2
1 330,4
0,9
1,0
1,6
Доходы,
полученные от
операций с ЦБ
1 411,8
1 337,3
937,7
0,7
0,7
1,1
Доходы от опера
ций с иностранной
валютой
169003,8
161 782,9
71 791,9
88,1
88,6
84,9
Комиссионные
доходы и премии
974,7
1 132,9
921,4
0,5
0,6
1,1
Восстановление
сумм резервов
9 363,9
10 816,4
5 736,7
4,9
5,9
6,8
Прочие доходы
5 330,1
1 665,0
992,4
2,8
0,9
1,2
Итого доходов
191 868,1
182 516,2
84 561,9
100
100
100
По данным таблицы 5 можно сделать вывод, что доходы по кредитам,
предоставленным юридическим лицам на 01.10.2017г. составили 2 851,4 млрд.
24
Обзор банковского сектора РФ № 181 ноябрь 2017г. – С. 31 // https://www.cbr.ru/analytics/?Prtid=
bnksyst&ch=ITM_43323#CheckedItem
33
руб. Доля данных доходов в структуре составляет 3,4%. Доходы по кредитам,
предоставленным физическим лицам на 01.10.2017г. составили 1 330,4 млрд.
руб. Доля данных доходов в структуре составляет 1,6%. Общая доля доходов по
кредитам, предоставленным юридическим и физическим лицам на 01.01.2017г.
в общей структуре доходов составляет 5%.
Финансовый результат деятельности действующих кредитных
организаций (КО) представлен в таблице 6.
25
Таблица 6
Финансовый результат деятельности
действующих кредитных организаций
Показатель
Значение, млрд. руб.
Изменение (+,-)
На
01.01.
2016г.
На
01.01.
2017г.
На
01.09.
2017г.
На
01.10.
2017г.
2017/
2016
За 8
мес.
За сен
тябрь
Прибыльные КО
735,8
1 291,8
1 091,9
1 220,4
556,0
-199,9
128,5
Убыточные КО
-543,8
-362,2
-94,7
-545,6
181,6
267,5
-450,9
Итого
192,0
929,6
997,2
674,8
737,6
67,6
-322,4
Прибыль российских банков по итогам августа 2017г. оказалась ниже,
чем средняя в последнее время – ее объем в августе стал минимальным в 2017
году. По итогам месяца прибыль банковского сектора составила 77 миллиардов
рублей, против 150 и 117 миллиардов рублей в июле и июне соответственно. В
целом же с начала 2017 года (январь-август) суммарная прибыль российских
банков составила 997 миллиардов рублей (в среднем 125 миллиардов в месяц),
против 532 миллиардов рублей за аналогичный период годом ранее.
Российские банки по итогам восьми месяцев 2017г. смогли заработать
больше, чем за весь 2016г. (930 млрд. рублей). При этом на скользящем отрезке
(за 12 месяцев) российским банкам удалось суммарно заработать порядка 1,4
триллиона рублей. Стоит отметить, что заметную роль в снижении прибыли
сыграли результаты Банка «ФК Открытие» и, вероятно, Банка «Траст», в связи
с санацией первого. В целом группа «Открытие» могла сгенерировать порядка
50 миллиардов рублей убытков в августе 2017г.
По мнению экспертов РИА Рейтинг, в последующие месяцы 2017 года
25
Обзор банковского сектора РФ № 181 ноябрь 2017г. – С. 30 // https://www.cbr.ru/analytics/?Prtid=
bnksyst&ch=ITM_43323#CheckedItem
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/3545