Дипломная работа: Анализ кредитной деятельности банка на примере АО «Кредит Европа Банк»
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
20
Ниже средних значений был спрос на кредиты в обрабатывающей промышлен-
ности (1,7%).
Рисунок 2. Ссудная задолженность нефинансовых организа-
ций, трлн. руб.
35
Продолжился процесс девалютизации кредитного портфеля юридических
лиц. Банковские ссуды, номинированные в рублях, показали по итогам 2018 г.
рост на 12,0% против 3,8% в 2017 г. Сокращение портфеля кредитов, номини-
рованных в иностранной валюте (до 11,7%), ускорилось по сравнению с 2017 г.
(2,4%). Валютная составляющая корпоративного кредитного портфеля нахо-
дится на исторических минимумах и составляет в настоящее время немногим
больше четверти его объема.
Позитивные сдвиги в сфере кредитования нефинансовых организаций
стали результатом не только улучшения макроэкономической ситуации, но и
работы по «расчистке» балансов, проводимой в рамках оздоровления банков-
ской системы. В целом произошла стабилизация удельного веса просроченной
корпоративной задолженности, хотя в отдельных группах банков динамика это-
го показателя имеет обратный характер. Объясняется это тем, что, во-первых,
при сжатии кредитных портфелей доля «плохих ссуд» почти всегда повышает-
35
Банковская система – 2019: пропорциональное регулирование и практика его применения
// Информационно-аналитическое обозрение. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://asros.ru/public/files/20/19081-bankovskayasistemarossii2019_ proportsio nalnoereguliro-
vanie.pdf. Дата обращения: 06.09.2019.
21
ся. Во-вторых, в ходе санирования и применения мер надзорного реагирования
проводится реклассификация ссуд, что временно ухудшает качество кредитного
портфеля.
Рисунок 3. Доля просроченной задолженности нефинансовых орга-
низаций по группам банков
36
С учетом портфелей банков, проходящих процедуру финансового оздо-
ровления, доля ссуд IV-V категорий качества в течение года не изменилась и
осталась на уровне 12,4%. С исключением этих банков — снизилась до 8,3%.
Увеличение объемов кредитования нефинансовых организаций, прежде всего
крупных предприятий, было полностью обеспечено лидерами (Сбербанк и
ВТБ) и крупными банками. Корпоративный кредитный портфель топ-30 банков
вырос на 13%, тогда как у остальных банков он снизился на 16%. Таким обра-
зом, изменение рыночных долей в этом сегменте кредитования сопровождалось
их концентрацией. Весомое приращение в 2018 г. показал индекс Херфиндаля –
Хиршмана, который увеличился на 130 пунктов против 82 в 2017 г. Это дает
основания включать кредитование нефинансовых организаций уже в категорию
высококонцентрированных рынков.
36
Банковская система – 2019: пропорциональное регулирование и практика его применения
// Информационно-аналитическое обозрение. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://asros.ru/public/files/20/19081-bankovskayasistemarossii2019_ proportsio nalnoereguliro-
vanie.pdf. Дата обращения: 06.09.2019.
22
Рисунок 4. Распределение кредитного портфеля нефинансовых
организаций по группам банков, трлн. руб.
37
.
Рисунок 5. Концентрация кредитов нефинансовым организациям
38
37
Банковская система – 2019: пропорциональное регулирование и практика его применения
// Информационно-аналитическое обозрение. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://asros.ru/public/files/20/19081-bankovskayasistemarossii2019_ proportsio nalnoereguliro-
vanie.pdf. Дата обращения: 06.09.2019.
38
Банковская система – 2019: пропорциональное регулирование и практика его применения
// Информационно-аналитическое обозрение. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
23
В 2018 г. продолжился рост активности в сегменте кредитования малого и
среднего предпринимательства (МСП). По итогам 2018 г. объем выданных кре-
дитов МСП вырос на 11,4% до 6,8 трлн руб., но все ещё уступал показателю на
начало 2014 г. – 8,1 трлн руб.
Реализация в кризисный период 2014-2016 гг. присущих этому сегменту
высоких кредитных рисков обусловила резкое повышение удельного веса про-
блемной и просроченной задолженности. В результате произошло сильное сжа-
тие кредитного портфеля МСП. Если на начало 2014 г. он достигал 5,2 трлн
руб., то по итогам 2018 г. – 4,2 трлн руб., прибавив за год чуть более 1%.
Исторически до 2016 г. высокая динамика кредитования МСП в значи-
тельной степени поддерживалась активностью малых и средних, прежде всего
региональных, банков.
Рисунок 6. Объем выданных кредитов МСП
39
До 2017 г. доля топ-30 банков в объеме выданных ссуд МСП находилась
на уровнях, близких к 50%, а в кредитном портфеле – 60%. Политика оздоров-
ления банковского сектора содействовала усилению процесса концентрации в
этом сегменте кредитования. После 2016 г. его динамику начали определять
https://asros.ru/public/files/20/19081-bankovskayasistemarossii2019_ proportsio nalnoereguliro-
vanie.pdf. Дата обращения: 06.09.2019.
39
Банковская система – 2019: пропорциональное регулирование и практика его применения
// Информационно-аналитическое обозрение. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://asros.ru/public/files/20/19081-bankovskayasistemarossii2019_ proportsio nalnoereguliro-
vanie.pdf. Дата обращения: 06.09.2019.
24
крупные участники: удельный вес топ-30 банков в выдаче кредитов МСП под-
скочил с 46,5 до 74,0%.
Рисунок 7. Задолженность по кредитам МСП
Абсолютные объемы кредитования населения за последние 10 лет до-
стигли максимальных значений. По итогам 2018 г. темпы прироста розничного
кредитного портфеля выросли до 22,8% по сравнению с 13,2% годом ранее.
Розничный кредитный портфель к настоящему времени в 1,7 раза больше этого
показателя на начало 2013 г. Благодаря высокой динамике удельный вес креди-
тования домашних хозяйств превысил 30% совокупной ссудной задолженности
нефинансового сектора экономики. Быстрый рост характерен для всех видов
кредитов физическим лицам – необеспеченные потребительские ссуды (вклю-
чая карточные кредиты) и ипотечные жилищные кредиты. Это дает определен-
ные основания говорить о начавшемся процессе перехода домашних хозяйств
от сберегательной к потребительской модели поведения, хотя и с рядом огово-
рок. Согласно результатам опроса Росстата, индекс потребительской уверенно-
сти населения в 2018 г. был ниже уровня 2016 г. за счет ухудшения оценок те-
кущего личного материального положения, а отношение респондентов к со-
вершению крупных покупок практически не изменилось. Кроме того, кредиты,
включая ипотеку, чаще берут граждане с доходами ниже среднего уровня.
Наряду со снижением процентных ставок стимулом усиления спроса на
необеспеченные потребительские ссуды послужило расширение доступности
кредита за счет упрощения процедур его получения. Для целого ряда категорий
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/3584