Материал: Posobie_Semenovoi_E_D
Необхідно скласти платіжну матрицю для підприємця А.
Завдання 7. Спростіть платіжну матрицю, наведену в таблиці, шляхом виключення невигідних стратегій.
Стратегії |
В1 |
В2 |
В3 |
В4 |
|
гравців |
|||||
|
|
|
|
||
А1 |
25 |
10 |
37 |
8 |
|
А2 |
24 |
18 |
5 |
15 |
|
А3 |
12 |
9 |
17 |
11 |
|
А4 |
15 |
3 |
22 |
8 |
|
А5 |
31 |
42 |
16 |
12 |
Завдання 8. Перевірте платіжну матрицю, наведену в таблиці, на наявність сідлової точки. У разі потреби розв’яжіть задачу шляхом використання змішаних стратегій.
2 |
3 |
1 |
4 |
4 |
2 |
3 |
1 |
Завдання 9. Перевірте платіжну матрицю, наведену в таблиці, на наявність сідлової точки.
- 100 |
200 |
400 |
- 40 |
500 |
300 |
800 |
- 90 |
50 |
100 |
400 |
300 |
180 |
100 |
150 |
600 |
200 |
800 |
60 |
40 |
Завдання 10. Відомі варіанти стратегій реалізації товарів А1, А2, А3 та умови В1 і В2, які в майбутньому можуть відбутись за певною ймовірністю Р1= 0,2 і Р2= 0,8. Оцінки варіантів рішень наведено у вигляді таблиці.
Варіанти |
В1 |
В2 |
А1 |
5 |
1 |
А2 |
4 |
3 |
А3 |
4 |
4 |
Необхідно прийняти рішення щодо вибору кращої стратегії, використавши критерій Байєса і теорію ігор.
112
Приклад вирішення практичного завдання
Підприємство планує розширити свою діяльність, для чого має певну суму коштів. Відділ маркетингу, вивчивши ринок, надав альтернативні варіанти розвитку, які задані певними стратегіями. Виграш від реалізації кожної стратегії та ймовірність зовнішньоекономічних умов наведені в таблиці.
Стратегія |
Прибуток за зовнішньоекономічних умов, тис. грн. |
||||
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
||
|
|||||
А1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
|
А2 |
11 |
10 |
9 |
14 |
|
А3 |
14 |
8 |
12 |
10 |
|
А4 |
11 |
12 |
8 |
10 |
|
Ймовірність |
0,20 |
0,35 |
0,30 |
0,15 |
|
Необхідно визначити ефективність кожної стратегії розвитку підприємства на основі критеріїв математичного сподівання та середньоквадратичного відхилення і зробити висновок про те, в яку стратегію доцільно вкладати кошти і чому.
1. Визначаємо математичне сподівання ( Мі ). Розрахунки наведено в таблиці.
|
|
Прибуток за |
|
|
|
|||
Стратегія |
зовнішньоекономічних |
Мі , тис. грн. |
||||||
|
умов, тис. грн. |
|
||||||
|
|
|
|
|
||||
|
S1 |
|
S2 |
S3 |
|
S4 |
|
|
А1 |
12 |
|
11 |
10 |
|
9 |
12 · 0,20 + 11 · 0,35 + 10 · 0,30 + |
|
|
|
+ 9 · 0,15 = 10,6 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
А2 |
11 |
|
10 |
9 |
|
14 |
11 · 0,20 + 10 · 0,35 + 9 · 0,30 + |
|
|
|
+ 14 |
· 0,15 = 10,5 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||
А3 |
14 |
|
8 |
12 |
|
10 |
14 · 0,20 + 8 · 0,35 + 12 · 0,30 + |
|
|
|
+ 10 |
· 0,15 = 10,7 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||
А4 |
11 |
|
12 |
8 |
|
10 |
11 · 0,20 + 12 · 0,35 + 8 · 0,30 + |
|
|
|
+ 10 |
· 0,15 = 10,3 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||
Ймовірність |
0,20 |
|
0,35 |
0,30 |
|
0,15 |
|
- |
За критерієм математичного сподівання, тобто згідно з правилом Байєса найкращою для підприємства буде стратегія № 3, оскільки вона передбачає найбільший прибуток.
113
2. Визначаємо дисперсію (Dі) та середньоквадратичне відхилення (σ і ). Розрахунки наведено в таблиці.
|
|
Прибуток за |
Мі , |
Dі |
σ і , |
||||
|
зовнішньоекономіч- |
тис. |
|
||||||
Стратегія |
|
тис. |
|||||||
них умов, тис. |
грн. |
грн. |
|
||||||
|
|
грн. |
|||||||
|
S1 |
|
S2 |
S3 |
|
S4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(12 – 10,6) 2 · 0,20 + (11 – 10,6) 2 · |
|
А1 |
12 |
|
11 |
10 |
|
9 |
10,6 |
· 0,35 + (10 – 10,6) 2 · 0,30 + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ (9 –10,6) 2 · 0,15 = 0,94 |
0,970 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(11 – 10,5) 2 · 0,20 + (10 – 10,5) 2 · |
|
А2 |
11 |
|
10 |
9 |
|
14 |
10,5 |
· 0,35 + (9 – 10,5) 2 · 0,30 + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ (14 –10,5) 2 · 0,15 = 2,65 |
1,628 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(14 – 10,7) 2 · 0,20 + (8 – 10,7) 2 · |
|
А3 |
14 |
|
8 |
12 |
|
10 |
10,7 |
· 0,35 + (12 – 10,7) 2 · 0,30 + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ (10 –10,7) 2 · 0,15 = 5,31 |
2,304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(11 – 10,3) 2 · 0,20 + (12 – 10,3) 2 · |
|
А4 |
11 |
|
12 |
8 |
|
10 |
10,3 |
· 0,35 + (8 – 10,3) 2 · 0,30 + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ (10 –10,3) 2 · 0,15 = 2,71 |
1,646 |
Ймовір- |
0,20 |
|
0,35 |
0,30 |
|
0,15 |
- |
- |
- |
ність |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
За критерієм середнього квадратичного відхилення найкращою для підприємства буде стратегія № 1, оскільки вона є найменш ризикованою.
Отже, два критерії передбачають вибір двох різних варіантів стратегій. В таких випадках остаточний вибір здійснюється на основі математичного сподівання, тобто найкращою для підприємства буде стратегія № 3.
114
Розділ 6. Оцінка підприємницьких ризиків
6.1 Якісний аналіз ризиків підприємницької діяльності
Призначення аналізу ризику – дати потенційним інвесторам необхідні дані для прийняття рішень про доцільність участі в проекті і передбачити заходи щодо захисту від можливих фінансових втрат.
Об’єктом аналізу ризику повинні бути стратегічні, інноваційні, інвестиційні рішення щодо поточного та майбутнього розвитку підприємства, взаємовідносини з колективом, постачальниками сировини, споживачами продукції, конкурентами.
Відокремлюють якісний та кількісний аналіз ризику.
Якісний аналіз має на меті визначення чинників і зон ризику та проведення ідентифікації можливих ризиків.
Для даного виду аналізу характерні два аспекти:
1)необхідність порівнювати очікувані позитивні (сприятливі) результати з можливими економічними, соціальними несприятливими наслідками;
2)виявлення впливу рішень, які приймаються в умовах невизначеності та конфліктності, на інтереси суб’єктів господарювання.
Можна запропонувати таку багатокрокову процедуру (алгоритм) якісного аналізу ризику та поведінки його суб’єктів щодо прийняття рішень у ситуації, обтяженій ризиком [4, с. 87].
Крок 1. Аналіз та діагностика економічної ситуації, пов’язаної з певним об’єктом і обтяженої ризиком. Визначення головних завдань, основних суперечностей, домінуючих тенденцій.
Крок 2. Виявлення інтересів основних учасників подій, їхнього ставлення до ризику.
Крок 3. Виявлення управлінських цілей, методів та способів їх досягнення. Крок 4. Аналіз основних чинників (параметрів), які впливають на прийняття
рішень, розподіл їх на керовані та некеровані параметри ризику.
115
Крок 5. Здобуття інформації про можливі діапазони значень керованих параметрів ризику.
Крок 6. Генерація набору альтернативних варіантів проекту (об’єкта, способу дій).
Крок 7. Виявлення пріоритетів суб’єкта ризику щодо різних варіантів проекту.
Крок 8. Оцінювання згенерованих альтернативних варіантів. Вибір їх підмножини, що найкраще відповідає вимогам суб’єкта ризику.
Крок 9. Розробка відповідного способу дій, яка була б найкращою (найбільш ефективною) з погляду переведення обтяженої ризиком ситуації у більш сприятливу.
Тенденція до ускладнення соціально-економічних процесів породжує появу все нових видів і типів ризику.
Ризик, як правило, поділяють на два типи – динамічний і статичний. Динамічний ризик – це ризик, пов’язаний з непередбачуваними
(недетермінованими) змінами вартості основного капіталу внаслідок прийняття управлінських рішень або непередбачуваними зсувами у ринкових чи політичних реаліях. Такі зміни можуть призвести як до збитків, так і до додаткових прибутків.
Статичний ризик – це ризик, пов’язаний зі скороченням реальних активів унаслідок втрати частки власності, а також із скороченням доходу через недієздатність організації. Цей ризик може призвести лише до збитків.
Видове різноманіття ризиків дуже велике – від пожеж і стихійних лих до міжнаціональних конфліктів, змін у законодавстві, що регулює економічну та підприємницьку діяльність, інфляційних коливань тощо.
В економічній літературі, присвяченій проблемам класифікації ризику, немає чіткої системи класифікації ризиків. Існує низка підходів до цього. Очевидно чинником ризику є все оточуюче нас довкілля, а також усі елементи об’єкта дослідження як складної економіко-кібернетичної системи (джерелами ризику є всі елементи системи, її прямі та зворотні зв’язки).
116