Материал: Теория вероятностей и элементы математической статистики. Катрахова А.А., Купцов В.С

Рассмотрим две ситуации.

Студент выбирает билет первым. Тогда

.

Студент выбирает билет вторым. Введем гипотезы: — первый извлеченный билет оказался „счастливым”, — „несчастливым”. Ясно, что

В силу формулы (3.5) полной вероятности

,

что совпадает с первой ситуацией.

и ,

а условные вероятности события А при наличии гипотез и равны 0,9 и 0,2 соответственно. Используя формулу Байеса, находим

.

Итак, врач с большей уверенностью признает наличие заболевания 1.

Пример 1.10. Рассмотрим случай когда

,

т.е. на вероятность появления события А все гипотезы влияют одинаково. Тогда, согласно формуле Байеса, получаем , т.е. дополнительная информация о появлении события А не имеет никакой ценности, поскольку не меняет наших представлений об априорных вероятностях гипотез.

3.6. Схема Бернулли

Повторные испытания – это последовательное проведение п раз одного и того же опыта или одновременное проведение п одинаковых опытов. Например, при контроле уровня надежности прибора могут либо проводить п испытаний с одним и тем же прибором, если после отказа полностью восстанавливают его исходные свойства, либо ставить на испытание п опытных образцов этого прибора, которые считают идентичными.

Определение 3.6. Схемой Бернулли ( или последовательностью независимых одинаковых испытаний, или биномиальной схемой испытаний) называют последовательность испытаний, удовлетворяющею следующим условиям:

1. при каждом испытании различают лишь два исхода: появление некоторого события А , называемого “успехом”, либо появление его дополнения , называемого “неудачей”;

2. испытания являются независимыми, т.е. вероятность успеха в k-м испытании не зависит от исходов всех испытаний до k-го;

3. вероятность успеха во всех испытаниях постоянна и равна

Р(А)=p.

Вероятность неудачи в каждом испытании обозначим q, т.е.

P( )=1-p=q.

Приведем примеры реальных испытаний, которые в той или иной степени „вписываются” в рамки сформулированной модели испытаний по схеме Бернулли.

1. Последовательное подбрасывание п раз симметричной монеты (здесь успехом является появление „герба” с вероятностью р = 1/2) или последовательное бросание п раз игральной кости (здесь успехом можно считать, например, появление шестерки с вероятностью р = 1/6). Эти две реальные схемы испытаний являются примером идеального соответствия схеме испытаний Бернулли.

2. Последовательность п выстрелов стрелка по мишени можно лишь приближенно рассматривать как схему испытаний Бернулли, так как независимость результатов стрельбы может нарушаться либо из-за „пристрелки” спортсмена, либо в следствии его утомляемости.

3. Испытания п изделий в течение заданного срока при контроле уровня их надежности, как правило, хорошо согласуются с моделью испытаний по схеме Бернулли, если на испытания поставлены идентичные образцы.

При рассмотрении схемы испытаний Бернулли основной задачей является нахождение вероятности события , состоящего в том, что в п испытаниях успех наступит ровно к раз, , п. Для решения этой задачи используют следующую тео­рему, обозначая вероятность Р( ) через Р_п(k).

Теорема 3.8. Вероятность Р_п(k) того, что в п испытаниях по схеме Бернулли произойдет ровно k успехов, определяется формулой Бернулли

. (3.7)

Результат каждого опыта можно записать в виде последовательности УНН...У, состоящей из п букв „У” и „Н”, причем буква „У” на i-м месте означает, что в i-м испытании произошел успех, а „Н” — неудача. Пространство элементарных исходов состоит из исходов, каждый из которых отождествляется с определенной последовательностью УНН...У. Каждому элементарному исходу =УНН...У можно поставить в соответствие вероятность

Р( ) = Р(УНН...У).

В силу независимости испытаний события У,Н,Н,...,У являются независимыми в совокупности, и потому по теореме умно­жения вероятностей имеем ,

если в п испытаниях успех „У” имел место г раз, а неуспех „Н”, следовательно, п — i раз.

Событие происходит всякий раз, когда реализуется элементарный исход и, в котором i = k. Вероятность любого такого элементарного исхода равна .

Число таких исходов совпадает с числом способов, которыми можно расставить k букв „У” на п местах, не учитывая порядок, в котором их расставляют. Число таких способов равно .

Так как есть объединение (сумма) всех указанных элементарных исходов, то окончательно получаем для вероятности Р( ) = Р_п(k) формулу (3.7).

Формулу (3.7) называют также биномиальной, так как ее правая часть представляет собой (k + 1)-й член формулы бинома Ньютона.

.

Набор вероятностей Р_п(k), , называют биномиальным распределением вероятностей.

Из формулы Бернулли вытекают два следствия.

1. Вероятность появления успеха (события А) в п испыта­ниях не более раз и не менее раз равна:

. (3.8)

Это следует из того, что события при разных k являются несовместными.

2. В частном случае при = 1 и = п из (3.8) получаем формулу для вычисления вероятности хотя бы одного успеха в п испытаниях:

.

Пример 3.11. Монету (симметричную) подбрасывают п = = 10 раз. Определим вероятность выпадения „герба”:

а) ровно пять раз;

б) не более пять раз;

в) хотя бы один раз.

В соответствии с формулой (3.7) Бернулли имеем:

а) ;

б) ;

в) .

Пример 3.12. Вероятность выигрыша на один лотерейный билет равна 0,01. Определим, сколько билетов нужно купить, чтобы вероятность хотя бы одного выигрыша в лотерее была не менее заданного значения Р₃ = 0,9.

Пусть куплено п билетов. Предположим, что общее число билетов, разыгрывающихся в лотерее велико (во много раз больше купленных билетов). При этом можно считать, что каждый билет выигрывает независимо от остальных с вероятностью р = 0,01. Тогда вероятность получить к выигрышных билетов можно определить, используя формулу Бернулли. В частности, согласно (3.9), имеем при q = 1 — р:

,

откуда получаем

.

Таким образом, нужно купить не менее 230 лотерейных билетов.

При больших значениях числа испытаний п использование формулы Бернулли затруднительно в вычислительном плане. Здесь существенную помощь могут оказать приближенные формулы.

Формула Пуассона. Пусть число испытаний п по схеме Бернулли „велико”, а вероятность успеха р в одном испытании „мала”, причем „мало” также произведение = пр. Тогда Р_п(k) определяют по приближенной формуле

,

называемой формулой Пуассона. Совокупность вероятностей Р(k; ) = , называют распределением Пуассона.

Значения функции Р(k; ) для некоторых приведены в табл. П.1.

Формула Пуассона справедлива также для числа неудач, но только в том случае, когда „мало” ' = пq.

Замечание 3.5. Слова „мало” и „велико” здесь и далее носят относительный характер. Рекомендации по выбору численных значений соответствующих величин будут приведены ниже.

Пример 3.13. Вероятность выпуска бракованного сверла равна 0,015. Сверла укладывают в коробки по 100 штук. Найдем вероятность того, что в коробке, выбранной наудачу, Не окажется ни одного бракованного сверла.

Очевидно, что мы имеем дело со схемой Бернулли, причем п = 100, р = 0,015 и k = 0. Поскольку число п испытаний „велико”, а вероятность успеха р в каждом испытании „мала”, воспользуемся приближенной формулой Пуассона, в которой

= пр= 100 • 0,015 = 1,5.

Тогда искомая вероятность

.

По табл. П.1 находим

Р(0; 1,5) = 0,22313.

Локальная формула Муавра — Лапласа. Если в схеме Бернулли число испытаний п „велико”, причем „велики” также вероятности р успеха и q неудачи, то для всех k справедлива приближенная формула

,

называемая локальной формулой Муавра — Лапласа, где

Функцию (р называют плотностью стандартного нормального (или гауссова) распределения.

Значения функции для некоторых х приведены в приложении (табл. П.2). Поскольку функция является четной, то при определении для отрицательных х нужно воспользоваться равенством

(х) = (-х).

Пример 3.14. Вероятность попадания в цель при одном выстреле равна 0,8. Определим вероятность того, что при 400 выстрелах произойдет ровно 300 попаданий.

В данном случае „велики” и число п = 400 испытаний, и вероятности р = 0,8 успеха и q = 1 — р = 0,2 неудачи в одном испытании, поэтому воспользуемся локальной формулой Муавра — Лапласа при к = 300. Получим:

и

.

Отсюда, учитывая четность функции (х), с помощью табл. П.2 окончательно получаем

.

Интегральная формула Муавра — Лапласа. Если число п испытаний по схеме Бернулли „велико”, причем „велики” также вероятности р успеха и q неудачи, то для вероятности того, что число успехов к заключено в пределах от до , справедливо приближенное соотношение

,

называемое интегральной формулой Муавра — Лапласа, где

Функцию Ф(х) называют функцией стандартного нормального (или гауссова) распределения.