Снижение денежной массы М2 и спроса на продукцию автомобилестроительных предприятий послужило одной из главных причин финансовых затруднений: убыточность производства, снижение платежеспособного спроса, отсутствие оборотных средств, инвестиций и т.д.
Спрос на деньги для сделок изменяется пропорционально ВВП. Кроме этого, на количество необходимых денег для сделок влияет ещё и скорость оборота этих денег. Существует обратная зависимость денег от количества оборотов в форме выражения
(3)
где : i - индекс, соответствующий i - виду продукции; - количество продукта i - го вида, включённого в состав ВВП; Pi - цена i - го вида продукции, входящего в состав ВВП; n - количество оборотов агрегата М2 в году; N - количество видов продуктов, входящих в ВВП.
С использованием уравнения (3) в диссертации получено выражение
, (4 )
где - приведенный коэффициент монетизации, учитывающий число оборотов n относительной денежной массы М20 в год.
Равенство выражения (4) единице свидетельствует о том, что с учетом числа оборотов n относительной денежной массы М20 в год, ВВП полностью обеспечен денежной массой.
Если в правой части будет число, меньшее 1, то денежной массы недостаточно и наоборот - если в правой части будет число, большее 1, то денежная масса в избытке и рост инфляции неминуем.
В работе получен график (рис. 7) зависимости N0 от приведенного коэффициента монетизации .
Рисунок 7 - Зависимость : ряд 1 - реальные значения зависимости; ряд 2 - идентифицированная экспонентой зависимость.
Кривая «ряд 2» (см. рис. 7) имеет тесную связь с реальными результатами (кривая «ряд 1») и описывается экспоненциальным уравнением вида
, (5)
где - текущее значение приведенного коэффициента монетизации; - начальное (единичное) значение параметра ; Т - постоянная роста ВВП (для приведенной зависимости Т = 0,5).
Значение можно назвать граничным, выше которого начинается активный рост инфляционных процессов. Действительно, если учесть, что среднее значение n = 2.3, то для данных рис. 6 мы получим:
(6)
Расхождения между граничными значениями, полученными по результатам, полученным по выражениям (4) и (6), составляют всего лишь около 4 %. Важно также отметить, что в граничной точке при и Т = 0,5 значение параметра , подсчитанное по выражению (5), составляет 0,865, а по экспериментальным данным оно равно 0,836 (отклонение составляет 3,4%).
Изложенный аппарат позволяет оперативно оценить текущее состояние монетарного механизма и принять соответствующие управленческие решения. Например, при коэффициенте монетизации, равном 0,25 и числе оборотов n=2.3 ВВП обеспечен денежной массой всего лишь на 57,5 % (приведенный коэффициент монетизации равен: ). Интересно также отметить, что в соответствии с рис. 7 относительное значение ВВП при этих данных возможно лишь в пределах 0,6 - 0,7.
ВЫВОДЫ
По результатам проведенных исследований были сделаны следующие выводы:
1. В период плановой экономики автомобилестроение представляло собой одну из наиболее динамично развивающихся отраслей промышленного производства. Она обеспечивала только в самой отрасли работу 3,5% занятых работников в промышленности, а с учетом обеспечения занятости в других отраслях этот показатель увеличивался до 20% от занятых в промышленности. Однако уже к моменту достижения максимума выпуска автомобилей (1987 год) прекратился рост производства и стали складываться предпосылки экономического кризиса.
2. С переходом к рыночной экономике положительная динамика основных показателей функционирования отрасли была нарушена. Спад спроса на продукцию автотракторной промышленности наблюдался практически во всех сегментах экономики. Развал агропромышленного комплекса, например, привел к тому, что доли сохранившихся закупок промышленной продукции (отношение закупок, произведенных в 1994 году, к закупкам 1990 года в тыс. штук) оказались следующими: тракторов - 16,0/143,7 = 0,111 (11,1%); комбайнов - 5,0/37,8 = 0,132 (13,2%); грузовых автомобилей - 15,0/146,4 = 0,1025 (10,25%). Снижение закупок за этот период в среднем составило 8 - 9 раз. Инвестиции снизились с 65,8 млрд. рублей до 5,8 млрд. руб., т.е. в 11,35 раз. При этом всего лишь за один год цены на промышленную продукцию в 1992 году по сравнению с 1991 г. повысились в 16,2 раза, а на продукцию сельского хозяйства - в 8,6 раза.
3. Результаты кризиса и проведенной реформы, выраженные в количественном снижении выпуска автомобилей в 2000 году по отношению к выпуску в 1990 году оказались катастрофическими: больше всех пострадал ЗИЛ - снижение выпуска грузовых автомобилей за этот период составило 9 раз. Далее: КамАЗ - 5; ИЖ МАШ - 4,37; Урал АЗ - 3,33; ГАЗ - 2,66; УАЗ - 1,8. Если же взять год с наименьшим выпуском автомобилей и отнести это значение к выпуску 1990 года, то эти отношения оказались следующими: КамАЗ -5,6; ЗИЛ - 25,6; ИЖ МАШ 24,3; Урал АЗ - 20,16; ГАЗ - 3,1; УАЗ - 2,77. Худший показатель снижения выпуска по 1997 году имел ИЖ МАШ - 24,3; КамАЗ имел самый низкий уровень выпуска в 1998 году и снижение выпуска по этому году составило рекордную цифру - 35,3.
4. Российский рынок грузовых автомобилей в 2002-2006 годах характеризуется высокими темпами роста объемов продаж. Среднегодовой рост объемов рынка за 5 лет составил порядка 18,3% в год. В натуральном выражении рынок вырос с 48,3 тыс. автомобилей в 2002 году до 94,5 тыс. автомобилей в 2006 году. К основным факторам роста спроса на все типы грузовых автомобилей можно отнести, во-первых, общий рост экономики страны (темп роста ВВП в 2006 году составил 6,8% и, как следствие, темп роста инвестиций в основные фонды в 2006 году увеличился на 13,5%), во-вторых, значительными темпами развития строительной отрасли, дорожного и коммунального хозяйства, а также нефтегазового сектора.
5. Начиная с 2004 года, наблюдается тенденция роста в структуре доли продаж новых иномарок. На долю российских производителей и производителей стран СНГ в 2002 году приходилось порядка 78% рынка, в 2005 году их доля снизилась до 63%, а в 2006 году упала до 57%. Только ОАО «КАМАЗ» удается сохранять свою лидирующую позицию на рынке и его доля в 2006 году снизилась лишь незначительно - с 34,7 % в 2005 году до 33,5 % в 2006 году.
6. По итогам финансово-хозяйственной деятельности основного представителя автомобилестроительной отрасли (группы организаций ОАО «КАМАЗ») за 2006 год получено чистой прибыли в сумме 1 407 млн. руб. (за 2005 год - 320,5 млн. руб.). Рентабельность по чистой прибыли составила в 2006 году 1,8%, в 2005 году этот показатель был равен 0,6%. Однако, несмотря на относительные успехи ОАО «КАМАЗ», низкая рентабельность говорит о наличии проблем, касающихся практически всех автомобилестроительных предприятий, - снижение платежеспособного спроса, отсутствие оборотных средств, инвестиций. Одними из важнейших причин этих проблем являются снижение денежной массы, постоянная опасность развития инфляционных процессов, вызывающих неустойчивость и потерю управляемости системы.
7. Идентификация динамики производства автомобилей в период развития экономики с 1965 по 1999 год включала два этапа - плановый и кризисный. Моделирование в этом случае строилось на использовании в качестве основы модели полученного математического описания планового периода с добавлением составляющей, учитывающей спад выпуска автомобилей в кризисном периоде. Решение предложенного математического описания представлено в классе экспоненциальных функций с набором идентифицируемых параметров: T3 = 6 лет ; T4=2 года ; K=1720 тыс. шт.; N0=450 тыс. шт.; tk = 22 года; Тk = 3 года. Коэффициент корреляции при этом равен r = 0,81. Особенность полученного описания состоит в том, что параметры модели имеют достаточно четкий физический смысл.
8. Развал плановой экономики привёл в период кризиса к многократному увеличению цен и росту инфляции, которая имела расходящийся характер, свойственный неустойчивым системам. С появлением в системе неустойчивого звена сделало всю систему неустойчивой. Вследствие развития неустойчивых экономических процессов была нарушена управляемость экономики, для которой устойчивость является необходимым условием нормального функционирования системы. За эти годы произошло снижение валового внутреннего продукта на 41.5% (падение составило 1.68 раза).
9. Расходящийся неустойчивый экономический процесс привел к резкому сокращению выпуска автомобилей отечественными заводами в период 90 - х годов. Нарушение управляемости системы произошло, прежде всего, вследствие потери устойчивости финансовой системы, а следом за ней и всей экономики. За падением относительной денежной массы последовало снижение уровня монетизации экономики. Сейчас потребности нашей экономики в денежной массе в несколько раз выше того объема, который имеется в наличии в нашей экономике. Снижение денежной массы М2 и спроса на продукцию автомобилестроительных предприятий послужило одной из главных причин финансовых затруднений: убыточность производства, снижение платежеспособного спроса, отсутствие оборотных средств, инвестиций и т.д.
10. Проблема нахождения оптимального значения уровня монетизации имеет важное народно-хозяйственное значение, т.к. позволяет принять стратегическое управленческое решение при регулировании монетарного механизма денежной массы, влияющее на благоприятное развитие экономики страны. Решение этой задачи было связано с использованием динамической модели развития инфляции и экспериментальной зависимости относительных значений ВВП от относительных значений денежной массы. Совместное решение этих моделей позволило получить предельно допустимое значение относительной денежной массы (М2 * = 0.417), выше которого начинает развиваться расходящийся неустойчивый инфляционный процесс.
ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ
Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах общим объемом 1,65 п.л.:
1. Литовских Д.В. Влияние инфляции на устойчивость экономических процессов в автомобилестроительной отрасли. Вестник университета №6(44).- М.: ГУУ. - 2008, с. 236-239.
2. Литовских Д.В. Проблемы инвестирования промышленных предприятий с низким уровнем спроса. Вестник университета №7(45).- М.: ГУУ. - 2008, с. 257-259. (В соавторстве.)
3. Литовских Д.В. Анализ методов принятия оптимального управленческого решения. Системные проблемы качества, математического моделирования, информационных и электронных технологий./ Материалы Международной конференции и Российской научной школы. М.: МАМИ, 2007, с.23-30. (В соавторстве.)
4. Литовских Д.В. Выбор эффективной стратегии управления организацией - залог ее устойчивого конкурентоспособного развития. Системные проблемы качества, математического моделирования, информационных и электронных технологий./ Материалы Международной конференции и Российской научной школы. М.: МАМИ, 2007, с.70-78. (В соавторстве.)