Дипломная работа: Совершенствование потребительского кредитования в коммерческих банках

Именно поэтому предлагается в практику работы с рисковыми клиентами внедрить щадящие графики погашения кредита. Подобным образом банк будет нивелировать резкое ухудшение финансового положения заемщика на начальном этапе кредитования. В данной ситуации приемлемым выходом будет схема аннуитетных платежей с нулевой долей погашения самой задолженности в первые месяцы. Чтобы повышенный процент сыграл роль компенсатора риска банка, «дорогие» кредиты следует выдавать одновременно как можно большему числу клиентов, число которых не должно быть меньше определенного минимума.

Также в рамках совершенствования управления потребительским кредитованием предлагается внедрить систему CRM-менеджмента, которая представляет собой целевую корпоративную информационная система, предназначенную для улучшения обслуживания клиентов путем сохранения информации о клиентах, истории взаимоотношений с клиентами, установления и улучшения бизнес-процедур на основе сохраненной информации и последующей оценки их эффективности. CRM - это клиент-ориентированная концепция, с одной стороны, формирования наценки «выше рыночной» за счет обеспечения индивидуального обслуживания каждого клиента, а с другой - ориентации на долгосрочные отношения, в том числе и в ущерб краткосрочным экономическим задачам. Концепция CRM-менеджмента - это персонификация клиента.

В рамках CRM-менеджмента предлагается внедрить систему установления процентных ставок в увязке с кредитоспособностью клиента - физического лица. Это позволит устранить недостатки вышеописанного метода. В потребительском кредитовании набор параметров, исследуемый при расчете кредитного рейтинга, может выглядеть следующим образом:

- уровень среднемесячного дохода за последние 6 месяцев;

- стаж работы на последнем месте работы;

- возраст;

- семейное положение; количество лиц, находящихся на иждивении;

- образование;

- должность, занимаемая на месте работы;

- наличие в собственности недвижимости и пр.

Более приемлемым вариантом является использование скоринговых систем с учетом их определенной модернизации. В настоящее время такие системы, несмотря на использование большого количества вводных данных, дают лишь бинарную оценку кредитоспособности заемщика: «выдать кредит» (или «заемщик кредитоспособен») либо «отказать в выдаче кредита» (или «заемщик некредитоспособен»).[20] Так как скоринговые системы определяют рейтинг заемщика, который отражает вероятность выхода потенциального клиента на просрочку, представляется целесообразным использование таких систем для дифференциации предлагаемой ставки по кредиту. Схема работы скоринга с учетом предлагаемой модернизацией представлена на рисунке 7.

Рисунок 7 - Скоринговая система с учетом модернизации

В данном случае б является премией за риск, рассмотренной выше, однако данный показатель дифференцируется с учетом кредитоспособности каждого отдельно взятого, что соответствует требованиям CRM-системы. Премия за риск рассчитывается с учетом необходимости компенсации недополученных доходов, а также расходов, связанных со списанием безнадежной ко взысканию задолженности и расходов по отвлечению средств для формирования РВПС.

Для примера рассчитаем значение б для групп заемщиков с рейтингом 70-80% и 60-70%. Допустим, банк обладает статистической информацией, что уровень невозврата кредитов у заемщиков первой группы составляет 2%, у второй группы - 3%. Примем базовую ставку равной 20%. Таким образом, за год процентные доходы на 1 млн. р. кредитного портфеля для первой и второй групп будут равны:

Дох1 = (1-0,02)20%/100% = 0,196 млн. р.

Дох2 = (1-0,03)(20%/100% + б) = 0,194 + 0,97б млн. р.

Расходы на отвлечение ресурсов для формирования резерва можно рассчитать по следующей формуле:

Расрез = Sпр Крез Vпроср

где, Sпр - средняя ставка привлечения ресурсов;

Vпроср - объем невозвращенных кредитов;

Крез - среднегодовой коэффициент отчислений в резерв.[23, с. 60]

Для вычисления Крез используем значения, установленные Ханты-Мансийским банком для обесцененных требований по потребительским кредитам по данным 2012 г. Данные значения представлены в таблице 25.[23, с. 61]

Таблица 25 - Величина формируемого резерва по обесцененным потребительским кредитам ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК в 2012 году

При среднем времени нахождения просроченной ссудной задолженности на балансе банка в 1 год среднегодовой коэффициент отчислений в резерв будет равен:

Крез = (00% + 154,62% + 6010,83% + 13547,69% + 273100%)/365 = 94,4% = 0,944.

Возьмем среднюю ставку привлечения ресурсов равной 7,3%. Следовательно, расходы на отвлечение ресурсов в резерв на 1 млн. р. портфеля потребительских кредитов первой и второй группы будут равны:

Расх. отвл.1 = 0,073 0,944 0,02 = 0,00138 млн. р.

Расх. отвл.2 = 0,073 0,944 0,03 = 0,00207 млн. р.

Расходы на списание безнадежной ко взысканию ссудной задолженности на 1 млн. р. кредитного портфеля для первой и второй группы будут соответственно равны: 0,02 млн. р. и 0,03 млн. р. Таким образом, вычисление премии за риск б, необходимой для сохранения уровня доходности операций при кредитовании менее надежной группы клиентов, необходимо решить уравнение следующего вида:

Дох1 - Расх.отвл1 - Расх.спис1 = Дох2 - Расх.отвл2 - Расх.спис2;

0,196 - 0,00138 - 0,02 = 0,194 + 0,97б - 0,00207 - 0,03;

б = 0,013 = 1,3%.

Тогда в зависимости от кредитного рейтинга потенциального заемщика ставка по кредиту будет варьироваться следующим образом, как представлено в таблице 26.

Таблица 26 - Зависимость ставки от кредитного рейтинга

По результатам анкетирования, внедрение дифференцированных процентных ставок на базе скоринговой системы позволит увеличить количество заключенных кредитных договоров как минимум на 25%, поскольку преимуществами скоринговых систем на базе CRM-менеджмента является:

- увеличение кредитного портфеля за счет уменьшения количества необоснованных отказов по кредитным заявкам;

- повышение точности и ускорение процедуры оценки заемщика;

- создание централизованной базы данных о заемщиках;

- быстрая и качественная оценка динамики изменений кредитного счета индивидуального заемщика.

Следовательно, при применении единой ставки процента (20% для рассматриваемого кредитного продукта) Ханты-Мансийский банк заключит, к примеру, 1000 кредитных договоров по продукту «Простое решение». В то время как при внедрении скоринговой системы на базе дифференцированных процентных ставок - как минимум 1250 кредитных договоров по аналогичному продукту на сумму 1 млн. р. каждый. Рассчитаем, как это повлияет на процентный доход, полученный Банком от внедрения данного мероприятия.

Предположим, что структура портфеля потребительских кредитов как одного из видов кредитов, предоставляемых физическим лицам, в зависимости от сроков просрочки ссудной задолженности соответствует указанной в таблице 26 группировке кредитного рейтинга заемщиков - физических лиц. Получаем данные, необходимые для расчета процентного дохода Банка, которые представлены в таблице 27.

Таблица 27 - Данные для расчета процентного дохода ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК при внедрении дифференцированных процентных ставок

Процентный доход до внедрения CRM-системы равен:

Процентный доход

Банка = 1000 0,2 1000 = 200000 тыс. р.

Процентный доход после внедрения дифференцированных процентных ставок равен:

Процентный доход Банка1 = 1250 1000 (0,97 0,1738 + 0,0079 0,1869 + 0,0065 0,2 + 0,0042 0,2131 + 0,0028 0,2262 + 0,0069 0,2392) = 218545,41 тыс. р.

То есть имеет место увеличение совокупного процентного дохода Банка, полученного вследствие наращивания объемов кредитования в результате внедрения CRM-системы, в размере 18545,41 тыс. р. Учитывая, что стоимость внедрения системы кредитного скоринга с учетом предлагаемой модернизации составляет около 1000 тыс. р., увеличение дохода по предоставлению кредитного продукта «Простое решение» подтверждает эффективность внедрения предложенного мероприятия.

В приведенной методике по применению плавающих ставок в рамках реализации концепции CRM-менеджмента следует учитывать также то, что кредитоспособность заемщика может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону. Рассмотрим пример: заемщику с кредитным рейтингом 40-50 баллов (соответствует ставка 23,92%) был предоставлен кредит в сумме 1000000 р. сроком на 2 года. Кредит погашается ежемесячно аннуитетными платежами. В таком случае процентный доход Банка от предоставления кредита составит 267948,25 р. Однако, если предположить, что кредитоспособность заемщика улучшилась в течение года и теперь отвечает рейтингу 80-90 баллов (соответствует ставка 18,69%), но ставка процента осталась прежней, у клиента Банка теряется стимул дальнейшего взаимодействия с кредитной организацией.

Таким образом, в рамках предложенной концепции целесообразно пересматривать ставку процента и в рассматриваемом примере изначально установить на уровне 23,92%, затем снизить до 18,69%. Аннуитетный платеж по кредиту в первый год обслуживания долга составит 52831,18 р. в месяц, после изменения процентной ставки во второй год обслуживания долга - 51427,02 р. в месяц. Процентный доход составит 251098,37 р.

Совокупный прирост дохода Банка составит:

1250 251098,37 р. - 1000 267948,25 р. = 45924719,42 р.

Подробный расчет представлен в приложении Е.

Таким образом, приведенная методика по применению плавающих ставок в рамках реализации концепции CRM-менеджмента в кредитовании физических лиц позволит банку сохранять уровень доходности при кредитовании более рискованных клиентов, а также создаст более привлекательные условия кредитования (пониженная процентная ставка) для благонадежных заемщиков, что в результате положительно скажется на конкурентоспособности банка и качестве управления его кредитным портфелем. С учетом имеющейся у Ханты-Мансийского банка существенной базы клиентов - физических лиц и источников ресурсов, банк может рассчитывать на предложение скорингового кредита по ставкам, ниже среднерыночного уровня.

Также немаловажным аспектом при организации потребительского кредитования является управление взысканием просроченной задолженностью. В связи с этим значительным интересом пользуются различные методики и работы, посвященные вопросам организации процесса взыскания долга. В рамках совершенствования организации потребительского кредитования в ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК предлагается внедрить методику, которая предполагает проведение двухуровневого анализа, а также применение к заемщикам одного из планов:

1. План Soft предполагает уведомление должника об образовании просроченной задолженности по телефону или почте.

2. План Hard - выезд специалиста Банка по месту работы/жительства должника.

3. План Legal - передача Банком документов в суд и последующее взыскание задолженности через службу судебных приставов.[29, с. 56]

На первом этапе анализа заемщиков, у которых образовалась просроченная задолженность, делят на три группы, рассчитывая для каждого коэффициент качества обслуживания долга по формуле:

где, Cj - себестоимость мероприятий по взысканию просроченного долга для должника j, выполненных за весь период взыскания;

Pj - сумма уже взысканных платежей с должника j за весь предыдущий период.

Если 0 Kj 0,03, то заемщика можно отнести к первой группе, которые имеют высокое качество обслуживания долга, поскольку нарушают график погашения кредита по техническим причинам, имеет место достаточно высокая вероятность выхода из просроченной задолженности. В отношении данной группы применяют план Soft.