Дипломная работа: Совершенствование потребительского кредитования в коммерческих банках

Если Kj > 0,5, то заемщика относят к третьей группе, которые характеризуются низким качеством обслуживания долга, для которых бессмысленна реализация планов Soft или Hard. По таким заемщикам Банку следует незамедлительно готовить документы для передачи дела в суд.

Если 0,03 Kj 0,5, то заемщика относят ко второй группе со средним обслуживанием долга, по таким заемщикам принять однозначное решение на первом этапе невозможно, поэтому проводится второй этап, заключающийся в составлении и решении задачи линейного программирования.[29, с. 57] При разработке модели использовалось предложение Подлесного С.Ю., которое выглядит следующим образом: во-первых, прогнозируемая сумма взысканной просроченной задолженности должна стремиться к максимуму, во-вторых, трудоемкость взыскания задолженности не должна превышать максимального трудового ресурса Банка, в-третьих, в отношении каждого конкретного заемщика должен быть применен только один план. Математическое выражение модели отражено в ряде формул и ограничений:

;

;

;

.

где, xij - двоичная переменная, равная 1, если в отношении к должнику j применяется план i, 0 - в противном случае;

n - количество должников, имеющих просроченную задолженность;

li - трудоемкость взыскания задолженности по плану i, чел.-час;

L - максимальный трудовой ресурс, равный количеству рабочих часов всех сотрудников подразделения Банка, отвечающего за сопровождение потребительских кредитов, за период;

z - прогноз суммы взысканной просроченной задолженности;

pij - прогноз взыскания с помощью плана i для должника j (определяется экспертным путем сотрудниками Банка на основе кредитной истории, переговоров с должником и др. мероприятий);

сi - себестоимость осуществления плана мероприятий i.[30]

Рассмотрим предлагаемую методику по оптимизации стратегии взыскания просроченной задолженности на примере. Исходные данные отражены в таблице 28 и таблице 29.

Таблица 28 - Себестоимость реализации планов взыскания просроченной задолженности

Таблица 29 - Информация об уровне задолженности по потребительским кредитам

На первом этапе анализа расчет коэффициента качества обслуживания долга по формуле (13) показал, что в отношении должников 1 и 7 целесообразно применить план Soft, в отношении должников 4, 9, 13, 15 - план Legal. Совокупные трудовые затраты на взыскание просроченной задолженности с вышеуказанных должников на основании данных таблицы 28 составит:

L = 0,09 2 + 1,7 4 = 6,98 чел.-час.

Таким образом, на оставшихся заемщиков Банк может потратить не более 8,02 чел.-час. Сумма прогнозируемого взыскания просроченной задолженности по формуле (14) составит:

z = (34900 + 3900 - 10,3 - 930) + (30900 + 2300 - 10,3 - 900) + (15600 + 10800 - 281,9 - - 10000) + (4000 + 6106 - 281,9 - 2150) + (15000 + 4000 - 281,9 - 9600) + (6700 + 1000 - - 281,9 - 4560) = 105917,80 р.

Для оставшихся девяти заемщиков целесообразно провести второй этап анализа, решив задачу линейного программирования в MS Excel при помощи надстройки «Поиск решения». По полученным данным можно сделать следующие выводы: во-первых, для максимизации взысканной просроченной задолженности Банку следует применить план Legal к должнику 5; план Hard к должникам 2 и 6; план Soft - к должникам 3, 8, 10, 11, 12 и 14. Во-вторых, для реализации сгенерированной стратегии Банку потребуется 6,54 чел.час., что не превышает максимального трудового ресурса Банка (это, в свою очередь, положительно скажется на состоянии трудовых ресурсов и рабочей обстановке в коллективе, оставшаяся часть трудовых ресурсов может быть направлена на более тщательный мониторинг кредитного портфеля). В третьих, предложенная стратегия обеспечит Банку возврат просроченной задолженности в сумме 215121,30 р.

Общий эффект от внедрения предложенного мероприятия заключается в следующем:

1. Совокупные затраты трудовых ресурсов на взыскание просроченной задолженности:

L = 6,98 + 6,54 = 13,52 чел.-час.

2. Сумма прогнозируемого дохода Банка от взыскания просроченной задолженности:

z = 105917,80 + 215121,30 = 321039,10 р.

Подробный расчет проведен в приложении Ж.

Таким образом, в вопросе управления потребительскими кредитами на первый план выходит понятие качества кредитного портфеля, которое во многом зависит от правильно установленной процентной ставки, а так же от правильно выбранной стратегии взыскания просроченной задолженности. Равновесная процентная ставка обеспечит Банку оптимальный доход и минимальные риски, одновременно с этим, создаст стимулы для клиентов обращаться именно в ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК. Оптимальная стратегия управления взысканием просроченной задолженности, в свою очередь, позволит Банку максимизировать прогнозируемый доход от взысканной задолженности при минимальных затратах трудовых ресурсов и максимальной автоматизации процесса генерирования стратегии, что сократит риск ошибки работников Банка. Совокупный доход Банка от внедрения вышеперечисленных мероприятий составит 18866,45 тыс. р. (18545,41 тыс. р. от внедрения плавающих ставок на базе CRM-системы, а также 321,04 тыс. р. за счет стратегии управления просроченной задолженностью с применением линейного программирования на примере 15 заемщиков).

Вышеперечисленные мероприятия позволят Ханты-Мансийскому банку укрепить свои позиции на рынке банковских услуг в еще большей степени, что положительно скажется на его финансовом состоянии.

Заключение

Исследованные в процессе написания данной работы материалы позволяют сделать следующие выводы. Организация потребительского кредитования - один из важнейших показателей деятельности коммерческого банка, непосредственно влияющих на финансовую устойчивость коммерческого банка. В данной работе была рассмотрена эффективность организации потребительского кредитования в ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК.

ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК активно наращивает объемы своей деятельности. Благодаря стабилизации банковской системы, Банк начал отдавать предпочтение доходности, а не ликвидности, что отразилось на росте его процентных доходов и чистой прибыли в конечном итоге. За 2010-2012 гг. Ханты-Мансийский банк не нарушал требований Банка России относительно обязательных нормативов, многие из которых подтверждают поступательное развитие Банка в сторону улучшения качества осуществляемых операций, а также стабильность его деятельности.

Портфель потребительских кредитов Ханты-Мансийского банка за рассматриваемый период показал темп роста 242%. Увеличению способствовало превышение объемов выдач над объемами погашения, что является следствием проводимой кредитной политики. Кредитование физических лиц составляет 35% совокупного кредитного портфеля Банка.

О росте значимости потребительского кредитования в деятельности Ханты-Мансийского банка и повышении качества кредитного портфеля свидетельствуют следующие коэффициенты:

1. Доля портфеля потребительских кредитов в совокупных активах увеличивается с 15,1% в 2010 г. до 20,7% в 2012 г.

2. Коэффициент опережения совокупных активов кредитным портфелем в 2010 г. составлял 0,98 пункта. К 2012 г. коэффициент достиг 1,37 пункта, то есть Банк начал проводить активную политику в области кредитования физических лиц.

3. Коэффициент использования привлеченных средств увеличился с 17,5% в 2010 г. до 23,2% в 2012 гг., что свидетельствует о переориентации деятельности Ханты-Мансийского банка в сторону потребительского кредитования в большей степени.

4. Коэффициент сомнительной задолженности в целом существенно ниже максимально допустимого показателя в 5%, составив в 2012 г. 1,38%.

5. Доля просроченной задолженности по потребительским кредитам в совокупных активах сокращается к 2012 г. с 0,37% до 0,003%.

6. Коэффициент риска кредитного портфеля физических лиц к 2012 г. стремится к 1, что говорит об улучшении качества кредитного портфеля с точки зрения возвратности ссуд.

7. По итогам 2012 г. коэффициент покрытия убытков по кредитованию физических лиц сократился на 5,8% до уровня 0,820 пункта. Коэффициент снижается в связи с ростом доли непросроченной задолженности, по которым начисляемые резервы незначительны.

Один из самых распространенных инструментов управления потребительским кредитованием - это установление оптимальной процентной ставки. Предлагается использовать концепцию CRM-менеджмента, внедряя дифференцированные процентные ставки в зависимости от кредитоспособности физического лица. Приведенная методика по применению плавающих ставок позволит банку сохранять уровень доходности при кредитовании более рискованных клиентов, а также создаст более привлекательные условия кредитования для благонадежных заемщиков. Имеет место увеличение совокупного процентного дохода Банка, полученного вследствие внедрения мероприятия, в размере 18545,41 тыс. р. Учитывая, что стоимость внедрения системы кредитного скоринга с учетом предлагаемой модернизации составляет около 1000 тыс. р., увеличение дохода подтверждает эффективность внедрения предложенного мероприятия.

Также немаловажным аспектом при организации потребительского кредитования является управление взысканием просроченной задолженностью. В ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК предлагается внедрить методику, которая предполагает проведение двухуровневого анализа: на первом этапе заемщиков, имеющих просроченную задолженность, делят на три группы в зависимости от качества обслуживания долга. На втором этапе в отношении группы заемщиков, для которых невозможно принять однозначное решение, составляют и решают задачу линейного программирования при помощи MS Excel, состоящую в следующем: во-первых, прогнозируемая сумма взысканной просроченной задолженности должна стремиться к максимуму, во-вторых, трудоемкость взыскания задолженности не должна превышать максимального трудового ресурса Банка. Проведена апробация данного метода: совокупный доход Банка составит 321039,10 р., а трудовые ресурсы не превысят максимально возможного предела, что положительно скажется на кадровом менеджменте Банка.

Можно сделать вывод о соответствии политики ОАО ХАНТЫ-МИАНСИЙСКИЙ БАНК в области потребительского кредитования потребностям рынка, что необходимо для стабильного расширения его деятельности. По итогам 2012 года темпы роста Банка по розничному кредитованию выше, чем в среднем по крупнейшим банкам (ТОР-30 по активам). Более того, Банк при организации потребительского кредитования постоянно ищет пути оптимизации соотношения между риском и доходностью, обеспечивая рост рентабельности кредитования физических лиц одновременно со снижением риска кредитного портфеля.

Список использованной литературы