Материал: Posobie_Semenovoi_E_D

Розділ 4. Невизначеність як першопричина

ризику підприємницької діяльності

4.1 Сутність і види невизначеності

Невизначеність – це ситуація, в якій ймовірність отримання результатів прийнятого рішення невідома, в окремих випадках невідомий і весь спектр наслідків такого рішення.

Розробляти та приймати рішення в ситуації невизначеності підприємцю не тільки не вигідно, але й загрозливо, тому основною вимогою є переведення невизначеності в ризик.

Ризик – це ситуація, коли результат здійснення певного процесу не відомий, але відомі, його можливі альтернативні наслідки і достатньо інформації для того, щоб оцінити ймовірність настання цих наслідків.

Прикладом ситуації невизначеності є формування цін на сільськогосподарську продукцію у форвардних контрактах.

Прикладом ситуації ризику є рішення менеджера сільськогосподарського підприємства завтра косити траву на сіно, хоча він не впевнений, що в дні покосу не буде опадів. Згідно з багаторічними спостереженнями він з’ясував, що ймовірність дощу в цей період становить 40%.

Умови невизначеності є предметом досліджень й об’єктом постійного спостереження з боку економістів та спеціалістів інших сфер. Одним із перших учених, який займався вивченням проблеми невизначеності в рамках сучасної економічної теорії, був Френк Найт.

З погляду економічної теорії невизначеність – це об’єктивна неможливість здобуття абсолютного знання про об’єктивні та суб’єктивні фактори функціонування системи, неоднозначність її параметрів. Чим більша невизначеність під час прийняття господарського рішення, тим більший ступінь ризику.

77

Кількісно невизначеність може виступати як можливість відхилення результату від очікуваного (або середнього) значення як у меншу, так і в більшу сторону (“ спекулятивна” невизначеність), або можливість тільки негативних відхилень кінцевого результату події (“ чиста” невизначеність).

Основні причини виникнення невизначеності:

1.Недетермінованість (наслідок неможливості повного передбачення і прогнозування) процесів, що відбуваються на підприємстві і в економічному житті.

2.Відсутність повної (вичерпної) інформації.

3.Відсутність правдивої інформації підприємств про свою фінансовогосподарську діяльність, приховування інформації.

4.Вплив суб'єктивних чинників на результати проведеного аналізу (рівень кваліфікації працівників, що здійснюють аналіз і т. ін.).

5.Наявність помилок в інформації: систематичних (навмисних), випадкових, механічних.

6.Нестабільність ринкової економічної системи.

Економіка ринкового типу передбачає існування різних видів невизначеності для всіх суб'єктів господарювання.

1. Залежно від способів визначення ймовірності

1.1.Статистична невизначеність. Ймовірність розглядається як об'єктивна можливість настання події. Визначається на основі реальних даних за відносною частотою (часткою).

1.2.Нестатистична (апріорна, суб'єктивна) невизначеність. Ймовірність розглядається як ступінь впевненості, що дана подія відбудеться, тобто це суб'єктивна ймовірність. Визначається на основі опитувань, ймовірності.

2. За ступенем ймовірності настання події

2.1. Повна невизначеність. Повністю відсутня можливість яким-небудь чином прогнозувати перспективи розвитку як підприємства, так і ринку в цілому.

78

2.2. Повна визначеність. Можливість із 100%-ою ймовірністю прогнозувати не лише стратегію підприємства на ринку, але і ситуацію, тенденції розвитку і т. ін.

2.3. Часткова невизначеність. Має конкретний практичний характер у порівнянні з попередніми видами, що являють собою теоретичні припущення про можливості суб'єктів господарювання. Міра прогнозованості (ймовірність)

настання події знаходиться в межах від 0 до 1 ( 0 P Lim Pi P 1, t → n ).

3. За об'єктом невизначеності

3.1.Людська невизначеність. Обумовлена неможливістю точного передбачення поведінки людини в процесі роботи із-за відмінностей в рівні освіти, емоційно-психологічному настрої, поглядів кожної людини.

3.2.Технічна невизначеність. Обумовлена мірою надійності устаткування, непередбаченістю виробничих процесів, складністю технології, рівнем автоматизації, темпами оновлення, обсягами виробництва.

3.3.Соціальна невизначеність. Обумовлена прагненням людей створювати соціальні зв'язки (профспілки) і поводитися відповідно до загальноприйнятих норм, традицій, взятих на себе зобов'язань.

Розвиток фірми в умовах ринкової економіки на кожному етапі повинен формуватися з урахуванням різних видів невизначеності. Чинники невизначеності, що впливають на будь-який ринковий суб’єкт, також наявні безпосередньо в процесі управління ним.

За місцем виникнення невизначеність в управлінні підприємством (фірмою) може бути наслідком:

-невизначеності у встановленні планового періоду і, зокрема, періоду, на який розробляється стратегія розвитку підприємства;

-невизначеності формування цілей підприємства та вибору пріоритетів у визначених цілях, що може бути зумовлено наявністю ряду альтернативних цілей;

79

-помилок в оцінках дійсного стану справ усередині самого підприємства і його місця на ринку, до чого, у свою чергу, може призвести ряд причин об’єктивного та суб’єктивного характеру;

-неповної або помилкової інформації стосовно перспектив розвитку даного підприємства і ринку в цілому, рішень, прийнятих на її підставі;

-можливих перебоїв у розробці чи реалізації стратегії розвитку підприємства; невизначеності контролю й оцінки результатів діяльності підприємства. Таким чином, невизначеність виступає невід’ємним атрибутом прийняття

господарських рішень. Але слід зазначити, що вона не завжди є негативним фактором, оскільки усвідомлення факту її існування мотивує до самостійного розв’язання господарських завдань, веде до ініціативності та творчого пошуку.

На практиці зниження рівня невизначеності, необхідне для прийняття господарських рішень, забезпечується:

-збором інформації, що зменшує невизначеність очікувань;

-обробкою інформації методами аналізу, прогнозу, сценарію та з’ясуванням причин, форм і наслідків невизначеності;

-розробкою моделей, адекватних ситуаціям, що мають місце, й здобуттям у результаті моделювання значень цільових величин, функціональних залежностей станів об’єкта управління та навколишнього середовища.

4.2 Критерії прийняття рішень в умовах невизначеності

Прийняття рішень в умовах невизначеності, яка породжує ризик, характеризується тим, що неможливо однозначно передбачити їхні наслідки. Тобто варіанти будь-якої економічної діяльності, що розглядаються, є варіантами з різним (за величиною) рівнем сподіваного прибутку й характеризуються різною ймовірністю (об’єктивною чи суб’єктивною), що цей прибуток буде досягнуто саме на цьому рівні. Така непевність призводить до того, що прибуток стає випадковою чи розпливчастою величиною, яку можна максимізувати лише за

80

умови прийняття ряду гіпотез та коли у підприємця (менеджера) наявна певна схильність (несхильність) до ризику як міри (ступеня) невизначеності.

Для вибору оптимальної стратегії в ситуації невизначеності використовують декілька критеріїв. Кожен з критеріїв передбачає як оптимальне рішення використовувати тільки одну конкретну стратегію (“ чисту” стратегію). Але в деяких випадках краще не дотримуватися одної стратегії, а застосовувати декілька (“ мішану” стратегію).

За наявності декількох альтернативних станів зовнішнього середовища і внутрішніх умов підприємства їм відповідають належні значення цільових функції. Якщо жодна з альтернатив не домінуватиме, то постає завдання вибору рішення із застосуванням правил і критеріїв теорії прийняття рішень.

Наведемо декілька загальних критеріїв раціонального вибору варіантів рішень з безлічі можливих. Критерії засновані на аналізі матриці можливих станів навколишнього середовища й альтернатив рішень.

Для прийняття рішень в умовах невизначеності за допомогою статичної ігрової моделі вхідна інформація подається у вигляді матриці, рядки якої – це можливі альтернативні рішення, а стовпчики – стани системи (середовища).

Кожній альтернативі рішень і кожному стану системи (середовища) відповідає результат (наслідок рішення), який визначає витрати або виграш за вибору даної альтернативи рішення та реалізації даного стану системи.

У дискретному (перервному) випадку дані задаються у формі такої матриці прибутків:

МАТРИЦЯ ПРИБУТКІВ

Аі – альтернатива і-го рішення (і = 1, n);

Sj – можливий j-й стан навколишнього середовища (j = 1, m); aij – результат (наслідок рішення).

81