Курсовая работа: Банковский кризис: зарубежный опыт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Институт мировой экономики и финансов

Кафедра Экономической теории

Курсовая работа

“Банковский кризис: зарубежный опыт”

Выполнил : Кусаев Р.М, ст-т гр. Э - 143.

Проверил (а): к.э.н., доцент Шлевкова Т.В.

ВОЛГОГРАД - 2015

СОДЕРЖАНИЕ

банковский кризис цикл правительство

Введение

1. Теоретические основы исследования банковских кризисов

1.1 Понятие и виды банковских кризисов

1.2 Причины возникновения банковских кризисов

2. Зарубежный опыт банковских кризисов в 2000-х гг. на примере США

2.1 Причины банковского кризиса в США в 2008-2009 гг.

2.2 Последствия банковского кризиса 2008-2009 гг.

3. Зарубежный опыт преодоления банковских кризисов

3.1 Антикризисная программа правительства США

3.2 Основные направления преодоления банковских кризисов

Заключение

Список использованной литературы

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Проблема антикризисного регулирования банковской деятельности приобрела особую актуальность в последние годы в связи с глобализацией финансовых рынков и ростом нестабильности в финансово-банковской сфере. За последние 40 лет банковские кризисы случались более 120 раз, что явно свидетельствует о возрастающей интенсивности кризисных явлений в банковской сфере.

Кризисы, являясь объективной реальностью для современной экономики, не могут быть преодолены, исключены полностью. Однако постараться смягчить их последствия, уменьшить количество, сократить продолжительность - реальная задача надзорных органов и менеджмента банков, осуществляющих антикризисное регулирование банковской деятельности.

Последний мировой финансово-экономический кризис 2007-2010 годов дал новый импульс для исследований в области банковского регулирования и формирования понимания сущности антикризисного регулирования как деятельности, направленной не только на преодоление кризиса, но и постоянно действующей системы мер по его предупреждению и минимизации негативных последствий.

Степень разработанности проблемы. Проблемы антикризисного регулирования нашли отражение в трудах таких зарубежных ученых, как: Ф. Валенсия, Л. Левен, Дж. Каруана, Х. Фрейхас и др.

Среди отечественных ученых, внесших наибольших вклад в развитие теории регулирования банковской деятельности и экономики в целом, следует отметить Алпатову Э.С., Андрюшина С.А., Беляева М.К., Гейвандова Я.А., Коробову Г.Г., Коробова Ю.И., Лаврушина О.И., Ларионову И.В., Мамонову И.Д., Миркина Я.М., Моисеева С.Р., Мурычева А.В., Панову Г.С., Рыбина В.И., Тавасиева А.М., Тихонкова К.С., Фетисова Г.Г..

Цель работы состоит в анализе теоретического базиса антикризисного регулирования банковской деятельности и исследовании зарубежного опыта банковских кризисов на примере США.

Для достижения указанной цели сформулированы следующие задачи:

- рассмотреть понятие и виды банковских кризисов;

- определить причины возникновения банковских кризисов;

- исследовать причины банковского кризиса в США в 2008-2009 гг.;

- охарактеризовать последствия банковского кризиса 2008-2009 гг.;

- проанализировать антикризисную программу правительства США;

- обосновать основные направления преодоления банковских кризисов.

Объектом исследования выступают банковские кризисы.

Предметом исследования - теоретико-методологический аппарат антикризисного регулирования банковской деятельности.

Методологической и теоретической основой исследования послужили положения и выводы, содержащиеся в трудах отечественных и зарубежных экономистов по проблемам государственного регулирования, регулирования банковской деятельности, антикризисного управления. В ходе исследования были изучены и обобщены разработки международных финансовых институтов, ведущих центральных банков, законодательные и иные нормативные правовые документы, материалы научных конференций и семинаров.

В работе применялись следующие методы исследования: научной абстракции, сравнения, классификации, обобщения, анализа, синтеза и др.

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ БАНКОВСКИХ КРИЗИСОВ

1.1 Понятие и виды банковских кризисов

Понятие банковского кризиса не имеет однозначного толкования. Вопрос банковского кризиса столь масштабен и многоаспектен, что нет консенсуса по тому, как сформулировать его понятие. В современных исследованиях существует две группы трактовок экономической природы банковского кризиса.

Исследователи первой группы не приводят четкого определения банковского кризиса, а рассматривают формы его проявления. Так, например, по мнению профессора Грязновой А.Г., «банковский кризис страны является серьезным потрясением, как для банковский системы, так и для экономики страны в целом». Кроме того, «в условиях кризиса развитие банков дестабилизируется, размер ресурсов, аккумулируемых банками, резко сокращается, что приводит к снижению доходности традиционных банковских операций, банки вынуждены искать побочные источники дохода, что увеличивает риски, отвлекает банковские ресурсы от производительной деятельности» Финансово-кредитный энциклопедический словарь / Под общ. Ред. А.Г. Грязновой. - М.: Финансы и статистика, 2004. - С. 102-103..

Еще один российский исследователь Аникин А.В. определяет банковский кризис, как повышение ставок ссудного процента, ухудшение состояния банков, массовый невозврат ссуд, недостаток капитала и ликвидности банков, банковские банкротства. Таким образом, не приводя единого обобщенного понятия банковскому кризису, а лишь описывая его проявления См.: Воронов Ю.П. Теоретический анализ причин кризиса / Воронов Ю.П. // ЭКО. - 2009. - №3. - С.65-66..

По мнению американских экономистов «банковский кризис (паника) - проблема ликвидности, связанная с массовым изъятием банковских депозитов вкладчиками, опасающимися грядущего банкротства банка» Долан Э. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Долан Э. Дж., Кэмпбелл К.Д., Кэмпбелл Р.Дж. / Пер. с англ. В. Лукашевича и др.; Под общ.ред. В. Лукашевича. - М.: Туран, 1996. - С. 157..

В рамках данной точки зрения банковский кризис сводится только к проблеме ликвидности, и описываются формы проявления только данной проблемы, не предпринимается попытка системного охвата специфичных признаков.

Исследователи второй группы предпринимают попытку описать банковский кризис в едином определении.

В частности, Козловски П. определяет банковский кризис как «стремительное и масштабное ухудшение качества банковских активов под влиянием неблагоприятных факторов макроэкономического, институционального и регулятивного характера» Козловски П. Этика банков. Уроки финансового кризиса. Учебное пособие / Петер Козловски; пер. О. Авис. - М.: КноРус, 2015. - 272 с..

Леонтьева Е. под банковским кризисом подразумевает «несостоятельность банковской системы, под которой понимается неспособность банка выполнять условия контракта, заключенного с вкладчиками, в силу невыполнения обязательств заемщиками банка, контракта с банком либо в результате обесценения банковских активов» Леонтьева Е. Механизм кредитно-денежной трансмиссии в России / Е. Леонтьева. - М.: Дело, 2013. - 120 с..

Таким образом, банковский кризис можно охарактеризовать как критическое ухудшение качества деятельности группы банков под воздействием неблагоприятных факторов мега-, макро-, мезо- и микроэкономического характера, проявляющееся в неспособности кредитных организаций, а нередко и банковской системы в целом, осуществлять присущие им функции, поддерживать сложившиеся экономические связи и обеспечивать собственное развитие.

В то время как каждый банковский кризис имеет свои индивидуальные особенности, всегда можно выделить их основные общие составляющие. Выделим несколько научных трудов, в которых нестабильность банковской системы рассматривается по классификационным признакам.

Э.М. Коротковым выделены следующие признаки кризисов: по проблематике; по масштабу; по остроте; по причинам; по области развития; по фазе проявления; по возможным последствиям Коротков Э.М. Антикризисное управление: Учебник / Э.М. Короткова. - Юрайт, 2014. - С. 24.. Перечисленные признаки рассматриваются ученым как основные параметры кризиса, при изучении кризисной ситуации и разработке антикризисных мер.

Исходя из масштабов кризиса, Г.Э. Ходачник Ходачник Г.Э. Зарубежный опыт диагностики кризисного состояния в банковской сфере / Г.Э. Ходачник // Менеджмент в России и за рубежом. - 2001. - № 4. - С. 87-97. выделяет следующие его виды: локальный - происходит с отдельными банками или их группами (по территориальному или отраслевому принципу); региональный - возникает и развивается в нескольких странах одного региона; национальный - затрагивает своим действием одну страну; глобальный - мировой банковский кризис.

Многие ученые и экономисты (например, Э.М. Короткова, Г.Э. Ходачник и др.) отмечают, что особую роль в классификации по масштабности банковских кризисов занимают глобальные кризисы. Глобальный банковский кризис, как правило, обусловлен структурными дисбалансами и наличием диспропорций в экономическом развитии стран и в большинстве случаев сопровождается кризисами в других сферах мировой экономики.

По степени поражения банковские кризисы можно разделить на три группы:

- банковский кризис микроэкономической направленности (характеризуется нестабильностью отдельных кредитно-финансовых институтов и влечет рост государственных расходов для их реструктуризации);

- банковский кризис макроэкономической направленности (преобразуется в экономический кризис и предполагает снижение ВВП, доходов, занятости и деловой активности);

- глобальный банковский кризис (предполагает значительный макроэкономический спад, бюджетно-налоговую и монетарную дестабилизацию, фактически является финансовым кризисом).

По признаку стадий возникновения Н. Корягиным Корягин Н. Антикризисное управление. Учебник и практикум / Н. Корягин. - М.: Юрайт, 2015. - 367 с. выделены кризисы основных циклов жизнедеятельности банка кризисы зарождения, утверждения, стабилизации, старения, деструктуризации.

С.М. Гусаров Гусаров С.М. Совершенствование антикризисного управления на основе диагностики финансовой устойчивости / С.М. Гусаров: дис. … канд. экон. наук. - М.: 2006. - 155 с. выделяет следующие формы проявления банковских кризисов: латентный кризис (скрытый) представляет собой ситуацию, когда значительная часть банковских институтов несостоятельна, но продолжает действовать; открытая форма кризиса - кризису предшествует банковская паника и банк прекращает выдачу депозитов по требованию вкладчиков.

По причинам возникновения различают два вида кризиса. Банковский кризис, вызванный нарушением функционирования кредитного процесса. Может поразить как одно кредитно-финансовое учреждение, так и определенную группу, и всю систему. Последствия кризиса могут распространяться на финансовый сектор, экономический или остаться в рамках микроэкономики. Банковский кризис, вызванный валютными или долговыми проблемами (например, изменение обменного курса и желание вкладчиков взять свои депозиты; субъекты хозяйствования не желают или не могут возвратить взятые суммы, что ввергает кредитные институты в кризис).

Таким образом, на основе систематизации различных точек зрения на классификационные признаки кризисов можно сформировать их единую группировку (табл. 1).

Таблица 1 - Классификация банковских кризисов

Кризисы неодинаковы не только по своим причинам и последствиям, но и по своей сути. Необходимость в точном и едином определении банковского кризиса и разветвленной классификации кризисов связана с дифференциацией средств и способов управления ими. При наличии типологии и понимания характера кризиса появляются возможности снижения его остроты, сокращения времени и обеспечения безболезненного протекания.

1.2 Причины возникновения банковских кризисов

На протяжении последних десятилетий мировые банковские системы сталкивались с финансовыми потрясениями, дестабилизирующими работу национальных финансовых рынков. Причины и последствия подобных финансовых потрясений различны. Наряду с внутренними рисками банковского сектора, перспективы устойчивости и дальнейшего развития российских банков в настоящее время определяют риски мировых финансовых отношений. Российская экономика в целом и финансовая система в первую очередь испытывают на себе влияние международных событий и кризисов.