Курсовая работа (т): Моделирование процесса изменения рыночных цен по критерию уровня активов

Моделирование процесса изменения рыночных цен по критерию уровня активов

Курсовая работа

по дисциплине “Имитационное моделирование сложных систем”

на тему: «Моделирование процесса изменения рыночных цен по критерию уровня активов»

Содержание

Введение

Имитационное моделирование

Постановка задачи. Математическая модель.

Выбранная исполняемая среда - Model Vision Studium

Исследования способностей практического применения программы

Вывод

Список использованной литературы

Введение

В нашем мире полно сложных систем, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Нередко и нам самим необходимо создавать такие системы. И важным фактором является то, какие мы принимаем решения и как именно строим эти системы. Центральным элементом деятельности, ведущей к принятию первоклассного решения, является моделирование. Модели позволяют нам наглядно продемонстрировать желаемую структуру и поведение системы. Они также необходимы для визуализации и управления ее архитектурой. Модели помогают добиться лучшего понимания создаваемой нами системы, что зачастую приводит к ее упрощению и возможности повторного использования. Наконец, модели нужны для минимизации риска. Моделирование - это устоявшаяся и повсеместно принятая инженерная методика.

Итак, что же такое модель? Попросту говоря, она является упрощенным представлением реальности. Модель - это чертеж системы: в нее может входить как детальный план, так и более абстрактное представление системы "с высоты птичьего полета". Хорошая модель всегда включает элементы, существенно влияющие на результат, и не включает те, которые малозначимы на данном уровне абстракции. Каждая система может быть описана с разных точек зрения, для чего используются различные модели, каждая из которых, следовательно, является семантически замкнутой абстракцией системы. Модель может быть структурной, подчеркивающей организацию системы, или поведенческой, то есть отражающей ее динамику.

Зачем мы моделируем? На это есть одна фундаментальная причина. Мы строим модели для того, чтобы лучше понимать разрабатываемую систему. Моделирование позволяет решить четыре различных задачи:

визуализировать систему в ее текущем или желательном для нас состоянии;

определить структуру или поведение системы;

получить шаблон, позволяющий затем сконструировать систему;

документировать принимаемые решения, используя полученные модели.

Имитационное моделирование

И первое, что оказывается необходимым для работы со сложными динамическими системами, - это умение организовать серию вариантных расчетов: эксперту важно представить себе характер изучаемого процесса, степень его "управляемости", характер предельных возможностей (множеств достижимости), т.е. организовать многократно повторенный машинный эксперимент с моделью.

Для этой цели и должны быть созданы модели, имитирующие реальность, имитирующие изучаемый процесс. Эксперт с помощью этих моделей, с помощью серии специально организованных вариантных расчетов получает те знания, без которых выбрать альтернативный вариант своей стратегии он не может. Эти возможности ЭВМ были быстро поняты специалистами, и в русском языке появились даже термины "имитационная модель" и "имитационная моделирование".

Имитационная модель рассматривается нами специальная форма математической модели, в которой:

декомпозиция системы на компоненты производится с учетом структуры проектируемого или изучаемого объекта;

в качестве законов поведения, могут использоваться экспериментальные данные, полученные в результате натурных экспериментов;

а поведение системы во времени иллюстрируется заданными динамическими образами.

Имитационное моделирование на цифровых вычислительных машинах является одним из наиболее мощных средств исследования, в частности, сложных динамических систем. Как и любое компьютерное моделирование, оно дает возможность проводить вычислительные эксперименты с еще только проектируемыми системами и изучать системы, натурные эксперименты с которыми, из-за соображений безопасности или дороговизны, не целесообразны. В тоже время, благодаря своей близости по форме к физическому моделированию, это метод исследования доступен более широкому кругу пользователей.

В настоящее время, когда компьютерная промышленность, предлагает разнообразнейшие средства моделирования, любой квалифицированный инженер, технолог или менеджер должен уметь уже не просто моделировать сложные объекты, а моделировать их с помощью современных технологий, реализованных в форме графических сред или пакетов визуального моделирования.

Постановка задачи

Целью моей работы является разработать модель процесса инвестирования по заданному его математическому описанию и заданной структуре гибридного автомата, реализующего данную модель. В своей работе я изучу, влияния отклонения цены на товар от состояния рыночного равновесия с помощью моделирования процесса изменения цены во времени при ее скачкообразном изменении в начальный момент.

Так же мне необходимо по результатам моделирования определить:

влияния на поведение рынка среднего уровня активов и скорости их изменения в зависимости от объемов предложения и спроса на товар;

влияния связи между предложением и ценой;

влияния связи между ценой и спросом.

Математическая постановка задачи

Допустимо, что изменение уровня актива пропорционально разнице между предложением и спросом и выражается формулой (1)

 (1)

где  - уровень актива;  - предложение;  - спрос;  - коэффициент чувствительности темпа изменения активов от разницы предложения и спроса.

Пусть скорость изменения цены пропорциональна отклонению актива  от некоторого фиксированного уровня, и определяется формулой (2)

       (2)

где - цена; - некоторый фиксирован уровень актива; - коэффициент чувствительности цены от разницы текущего и фиксированного уровней актива.

Предложение и спрос прямо пропорциональные цене и выражаются формулами (3) и (4) соответственно:

,    (3)

где  - коэффициент линейной зависимости предложения от цены;  - начальный уровень предложения.

,(4)

где - коэффициент линейной зависимости спроса от цены; D0 - начальный уровень спроса.

Приведенная математическая модель подходит для исследования влияния отклонения цены от состояния равновесия на поведение рынка лишь приближенно. Как показывают данные о рынке пищевой промышленности США, данная модель является неточной, и требует улучшения.Для построения уточненной модели введем новые предположения относительно системы дифференциальных уравнений, точнее соответствующие параметрам реально существующих рыночных систем. Положим, что

изменение цены зависит не только от отклонения активов от некоторого фиксированного уровня, но и от скорости изменения уровня активов;

зависимость спроса и предложения от цены нелинейная.

Первое предположение можно выразить математически введением в формулу (2) дополнительного слагаемого, а именно:

,        (5)

где  - коэффициент чувствительности цены от скорости изменения активов;

 - скорость изменения уровня активов, которая определяется соотношением (1).

Второе предположение математически выражается следующим зависимостями:

         (6)

где - коэффициент чувствительности нелинейной составляющей предложения от цены.

     (7)

где  - коэффициент чувствительности нелинейной составляющей спроса от цены.

Все использованные величины измеряются в денежном эквиваленте.

Выбранная исполняемая среда - Model Vision Studium

Существую много средств моделирования. Я в своей работе выбрала Model Vision Studium. Программный комплекс Model Vision Studium (MVS) как и ближайшая к нему по функциональным возможностям подсистема Simulink пакета Matlab, предназначен для моделирования сложных динамических систем. Но, в отличие от Simulink, MVS является представителем ранее описанного второго подхода к проблеме моделирования сложных динамических систем, основанного на использовании схемы гибридного автомата. Этот подход основан на использовании нового типа объекта - активного динамического объекта и специальной формы наглядного представления гибридного поведения - карты поведения.

Использование карты поведения при описании переключений состояний, а также непосредственное описание непрерывных поведений системы системами алгебро-дифференциальных уравнений предоставляет большие возможности в описании гибридного поведения со сложной логикой переключений.

Устройство

Основным «строительным» элементом в процессе построения модели в MVS является устройство (devicе). Устройство - это некоторый активный объект, функционирующий параллельно и независимо от других объектов в непрерывном времени. Устройство представляет собой систему типа «вход - выход - состояние» (или просто «вход - выход») и может быть как простым, так и составным. В общем случае в описании устройства содержатся следующие элементы: входы, выходы, переменные состояния, поведение, локальная структура, анимация.

По аналогии с классами, используемыми в объектно-ориентированных языках, в MVS введено новое понятие - класс устройств. Все устройства в MVS по умолчанию являются потомками предопределенного класса СDevice. Описание нового устройства всегда строится как описание класса устройств, а при компоновке модели используются его экземпляры. Новый класс устройств может наследовать свойства любого другого уже существующего класса. Класс-потомок наследует все элементы описания класса-предка, а также может содержать новые элементы и переопределять унаследованные элементы.

С помощью функциональных связей экземпляры устройства объединяются в единую схему, которая затем может быть помещена в специальное устройство - контейнер, расположенное в окне Управляющего Вычислительным Экспериментом - Test Bench, или собрана сразу в неком устройстве - контейнере, экземпляр которого затем помещается в Test Bench.

Карта поведения

Карта поведения (behavior chart или B-chart) - это ориентированный граф, в котором узлам приписываются некоторые локальные поведения, а дуги интерпретируются как переходы от одного поведения к другому. В каждый момент времени один из узлов графа является текущим. Когда узел становится текущим, создается экземпляр приписанного ему локального поведения, который уничтожается, когда узел перестает быть текущим. Смена текущего узла происходит в результате срабатывания переходов. Один из узлов должен быть помечен как начальный, он становится текущим когда становиться активным экземпляр устройства, к которому принадлежит данная карта поведения.

Локальное поведение в узле может быть задано как непрерывное поведение, карта поведения (в этом случае узел называется гиперузлом) или пустое поведение NULL.

К проекту, созданному в MVS, могут быть присоединены любые ранее созданные библиотеки классов, таким образом при создании своей модели пользователь может использовать уже готовые классы устройств. Из любого разработанного проекта можно автоматически получить библиотеку классов, а любой класс из проекта может быть добавлен в существующую библиотеку. Пакет поставляется со стандартной библиотекой классов SysLib, содержащей набор наиболее типовых линейных блоков, нелинейных блоков, и источников сигналов.

Запуск пакета MVS и создание нового проекта

Перед построением модели необходимо предварительно загрузить пакет MVS. Для запуска пакета MVS достаточно выбрать в Главном меню (если работа производиться в операционной системе Windows) пункта Programs/Model Vision Studium. В результате появиться основное окно пакета "Model Vision Studium 3.0". имитационный моделирование цена автомат

Проектирование модели в MVS осуществляется в рамках конкретного проекта. С одной стороны, проект - это описание моделируемой системы в рамках данного пакета. С другой стороны, проект представляет собой совокупность постоянных и временных файлов, расположенных в определенной папке на диске. В этих файлах хранятся различные формы представления модели, модули на промежуточном языке программирования, сгенерированные для построения выполняемой модели, сами выполняемые модели, отчеты о проведенных экспериментах, входные наборы данных для эксперимента, внешние DLL пользователя и т.п.

Для создания нового проекта необходимо выбрать команду меню "Project/New..." или нажать левую кнопку на панели инструментов. В результате на экране появится диалоговое окно "New Project Workspace " (рис.4.1), в котором необходимо указать имя нового проекта и путь до желаемого местоположения проекта. После нажатия кнопки "Create" в папке, указанной ранее при описании пути (если папки не существовало, то она будет создана) появится локальная папка с именем, аналогичным имени созданного проекта, которая и будет «рабочим пространством» проекта.

Рис. 4.1

Редактирование описания модели

После создания нового проекта в главном окне одновременно появятся два самых необходимых окна проекта: Окно Управляющего Проекта - "Project Manager" и Окно Управляющего Вычислительным Экспериментом - "Test Bench" (рис.4.2). Как и следует из названий, окно Project Manager отражает дерево атрибутов проекта и предназначено для создания новых классов устройств и управления проектом в целом, а в специальном устройстве-контейнере окна Test Bench пользователь должен "собрать" моделируемую систему (набор устройств, соединенных функциональными связями), с которой затем будет проводиться вычислительный эксперимент.

Рис. 4.2

Как уже говорилось ранее, описание нового устройства в MVS всегда строится как описание класса устройств, экземпляры которых и используются при построении функциональной схемы.