Автореферат: Институциональные условия повышения эффективности банковской системы России

Следствием реализации указанных институциональных функций банков, определяющих эффективность механизма межотраслевого перелива капитала, является достижение стратегической цели экономического развития страны. Наличие дисфункций в работе института банка означает дезорганизацию, слабую регламентацию процесса упорядочения движения денежных средств в масштабах национальной экономики, влекущих за собой уменьшение роли банка как института в экономической системе.

В третьей главе «Формирование институциональных условий повышения эффективности банковской системы России» разработана и апробирована на примере России методика оценки эффективности банковской системы, что позволило предложить основные направления институциональных преобразований на современном этапе в целях ее повышения.

При наличии у экономического субъекта временно свободных денежных средств имеется ряд альтернатив их вложения. Эффективность банковской системы в целом означает, что значительная доля временно свободных денежных средств экономических субъектов в масштабах экономики будет аккумулироваться именно в банковском секторе. Иначе отдельные банковские организации, работая прибыльно с точки зрения микроэкономики, не обеспечивают привлекательных условий сбережения для организаций и физических лиц, что свидетельствует о неэффективности банковской системы.

При заимствовании денежных средств у экономического субъекта также имеется ряд альтернатив: кредитование в банке, заем у небанковского предприятия, заем у государства. Эффективность банковской системы будет означать, что значительная роль в заимствовании денежных средств принадлежит именно банковскому сектору. Неэффективность означает низкую привлекательность условий кредитования, что будет способствовать снижению степени реализации институтом банка функции, направленной на организацию движения свободных денежных потоков в целях создания нового капитала банками на микроуровне.

Для выявления мер оперативного воздействия на банковскую систему в целях повышения ее устойчивости и стабильности предлагается методика многофакторной оценки эффективности банковской системы России, обеспечивающая анализ, мониторинг и прогнозирование ее развития с учетом реально сложившихся экономических тенденций. Данная методика направлена на оценку реализации банками системы институциональных функций, обеспечивающих организацию, регламентацию, упорядочение процессов, связанных с реализацией банками своих операций на микроуровне. Методика апробирована проведением многофакторной оценки уровня развития банковской системы России за период с 2000 по 2009 гг.

Первый этап оценки включает дескриптивный и компаративный анализ статистических и аналитических материалов в динамике, характеризующий эффективность функционирования банковской системы. На данном этапе вся совокупность исследуемых показателей была сгруппирована в соответствии с оценкой реализации той или иной институциональной функции банка. Первый блок предполагает оценку реализации институциональной функции организации процесса аккумуляции капитала и включает следующие показатели: вклады банковского сектора; доля вкладов в структуре пассивов банковской системы; уровень сберегательной квоты; размер вклада на душу населения; структурированный показатель денежной массы; средневзвешенные сроки банковских вкладов; показатель реальной доходности по банковским вкладам (физических лиц и нефинансовых организаций). Второй блок позволяет оценить реализацию институциональной функции организации процесса создания нового капитала и включает следующие показатели: реальная стоимость банковских кредитов (физических лиц и нефинансовых организаций); совокупные активы банковского сектора; структурированный показатель инвестиций; кредиты банковского сектора; доля кредитов в структуре активов банковской системы; средневзвешенные сроки банковского кредита. Третий блок предполагает оценку реализации институциональной функции создания условий для осуществления платежей между экономическими агентами и включает следующие показатели: развитость банковской инфраструктуры, банковских продуктов и услуг; доля безналичных операций в розничном товарообороте. Четвертый блок позволяет оценить реализацию всех институциональных функций банков одновременно и включает следующие показатели: количество банков на 100 000 населения; концентрация активов банковского сектора; степень удовлетворения потребности в банковских институтах.

Для выявления и обоснования положительных и отрицательных тенденций развития банковского сектора России на современном этапе производится расчет среднегодовых темпов прироста используемых в методике показателей (табл.1), осуществляется оценка их динамики, а также сравнение с показателями развития банковских систем ведущих зарубежных стран.

Таблица 1

Система показателей оценки эффективности банковской системы России за период с 2000 по 2009 гг.

Результатом данного этапа является построение регрессионной модели, устанавливающей значимость (меру линейной зависимости) влияния групп положительных и отрицательных тенденций на показатель ВВП на душу населения посредством выявления линейно-аналитической зависимости по показателям, позволяющим оценить реализацию институциональных функций банков.

Многофакторные регрессионные модели были построены для показателей, динамика которых характеризует положительное влияние, и отдельно для показателей, динамика которых иллюстрирует отрицательное влияние и негативные явления в банковской системе России, представляющие собой соответственно линейные множественные регрессионные модели от представленных факторов:

Y_пол=200453X₁+1127,2X₂155X₃928X₄564X₅+4X₆3X₇

124X₈+165X₉+1306X₁₀;

Y_отр=53582116Z₁+12Z₂+48Z₃104Z₄+629Z₅+1002Z₆309Z₇.

Значения коэффициентов Фишера для построенных моделей (F₁=18,32 и F₂=14,25 соответственно) показывают статистическую значимость используемых показателей.

Значения коэффициентов множественной детерминации для групп показателей, характеризующих отрицательное и положительное влияние (R²=0,998 и R²=0,994 соответственно), свидетельствуют о том, что: 99,8% и 99,4% общей вариации результативного признака объясняется вариацией факторных признаков; между динамикой показателя ВВП на душу населения и общими тенденциями развития банковской системы России наблюдается весьма высокая сила связи согласно шкале Чеддока; наблюдается преобладание совокупности влияния отрицательных тенденций над совокупностью влияния положительных тенденций.

Исследование, проведенное на основе разработанной методики, показало наличие взаимосвязи между качественными показателями функционирования банковской системы и уровнем ВВП на душу населения и позволило сделать вывод о преобладании в настоящее время негативных тенденций в развитии банковского сектора России, что свидетельствует о неэффективности банка как института.

Кроме того, в диссертации проведен анализ количественных параметров деятельности российских банковских организаций (рентабельности капитала, рентабельности активов, их сравнение с рентабельностью активов других видов экономической деятельности, а также агрегированного показателя эффективности банковских систем России и стран ЦВЕ), который позволил сделать вывод об их эффективности с позиций микроэкономики.

Таким образом, текущее состояние банковских учреждений в России характеризуется противоречием, которое заключается в эффективности функционирования отдельных банковских организаций и неэффективности банковской системы в целом.

Эффективность работы отдельных банковских организаций в сочетании с неэффективностью банковской системы приводит к возникновению риска ее разрушения. В свою очередь, эффективность всей системы обусловлена институциональными связями между государством и банками, с одной стороны, и между банками и хозяйствующими субъектами, с другой стороны. От развитости указанных институциональных связей будет зависеть направленность деятельности каждой отдельной банковской организации на успешное и эффективное функционирование банковской системы в целом. Образование и закрепление новых институциональных связей и механизмов на макроуровне обеспечивает саморазвитие банковской системы и ее самоорганизацию. Осуществление данного процесса возможно посредством формирования и реализации институциональных условий.

Предлагаемая в работе система институциональных условий повышения эффективности банковской системы направлена на актуализацию и стимулирование выполнения банками институциональных функций, повышение результативности процесса упорядочения движения свободных денежных потоков, организации, регламентации процедур, связанных с выполнением банками своих операций на микроуровне. Институциональные условия целесообразно структурировать по уровням хозяйствования: мегауровень, макроуровень, микроуровень (табл. 2). В основе создания институциональных условий для повышения эффективности банковской системы России лежат развитие законодательных инициатив, формирование института доверия к банковской системе, направленные на стимулирование как банков к реализации ими институциональных функций, так и хозяйствующих субъектов для построения эффективных экономических отношений с банковской системой в целом.

На микроэкономическом уровне хозяйствования применение жестких, централизованных, регламентирующих процедур, определяющих функционирование банков, не является приоритетным. Институциональные условия на макроуровне хозяйствования направлены на развитие институциональных связей между банковской системой, государством и хозяйствующими субъектами. Это предполагает создание специализированных институтов, в том числе банковских, применение законодательных инструментов, направленных на эффективное функционирование банковских институтов.

Объединение институциональных условий в систему обусловлено тем, что они связаны друг с другом, направлены на снижение банковских рисков, повышение уровня доверия к банковской системе, упрощение процедур взаимодействия российских банков с международными кредитно-финансовыми институтами, формирование пассивов банковского сектора. Положительный эффект от их осуществления может быть достигнут только в случае реализации всех мер одновременно.

Таблица 2

Институциональные условия повышения эффективности банковской системы России