Дипломная работа: Банковское кредитование юридических лиц

Процесс построения совмещенной оценки включает два основных этапа, которые представлены: оценкой качества скоринга бюро кредитных портфелей на портфеле банковской организации; выбором способов совмещения внешних и внутренних оценок. При проведении анализа будем использовать данные трех крупных бюро кредитных историй Российской Федерации, имеющих совместный охват кредитных историй - 90% от общего числа заемщиков. По каждому бюро кредитных историй рассчитывается доля идентифицированных заявок (ХитРейт). ХитРейт является показателем, отражающим долю заявок, имеющих скоринговый балл.

С целью расчета используются одинаковые выборки, имеющие объем 200 тысяч заявок, отправленных в 3 бюро кредитных историй - бюро кредитных историй №1, бюро кредитных историй №2, бюро кредитных историй №3 (таблица 3.1).

Таблица 3.1.

Сравнительный анализ показателей ХитРейт по данным БКИ, %

Наивысшим показателем ХитРейт обладает бюро кредитных историй №3. В данном бюро рассчитывается наибольшее количество оценок. Качество прогноза, который получен с использованием моделей бюро, оценивается при помощи коэффициента Джини и критерия Колмогорова-Смирнова. Коэффициент Джини дает возможность оценить дискриминирующую способность модели, то есть способность отличия «хороших» и «плохих» заемщиков. Коэффициент Колмогорова-Смирнова указывает, насколько как на определенных уровнях скорингового балла и ниже доля рискованных кредитов превышает долю хороших. Чем больше разница между этими долями, тем выше этот показатель и тем эффективнее работает скоринговая модель (таблица 3.2).

Таблица 3.2

Данные о показателях коэффициента Джини и Колмогорова-Смирнова

Также интересным является процесс кумулятивного распределения «хороших» и «плохих» заемщиков.

В данном случае качество модели тем выше, чем меньше «хороших» заемщиков. Модель отсекает при одобрении 50% «плохих» заемщиков (таблица 3.3).

Таблица 3.3

Процесс распределения надежных и ненадежных заемщиков

По данным из таблиц 3.2 и 3.3 видно, что бюро кредитных историй №2 является самым слабым по своим прогностическим качествам из всех исследуемых трех бюро.

В практике используются несколько методов для построения интегральной системы оценки. Согласно последовательной стратегии заявитель, который не прошел определенный этап, не может перейти на следующий. В рамках последовательного подхода клиента оценивают сначала, основываясь на анкетном скоринге, потом на скоринге бюро кредитных историй.

Рисунок 3.1 показывает, что, те клиенты, которые набрали по 1-ой модели балл ниже порогового, подлежат отсеиванию, и прекращению дальнейшей работы с ними.

При использовании же матричного подхода при применении общей системы оценки, функционирование ее элементов идет совместно, между прогнозами отдельных частей системы возможен компромисс. К примеру, если заемщиком получен низкий показатель по 1-ой из скоринговых моделей и высокий - по другой, то он имеет тогда удовлетворительную общую оценку.

Рисунок 3.1 Кривые скоринговых оценок 3 бюро кредитных историй

В процессе совмещения возможностей анкетного скоринга и скоринга бюро кредитных историй нами были опробованы несколько подходов, включая последовательный и матричный подходы. Согласно данному варианту на 1-ом этапе, основанном на информации ретро-скоринга была построена матрица оценок вероятностей.

Далее рассчитаем поправочные коэффициенты к оценке вероятности дефолта, которые получаем, основываясь на анкетном скоринге (таблица 3.4).

Таблица 3.4

Показатели матрицы вероятностей и коэффициенты Бюро кредитных историй №3

Расчет поправочного коэффициента производится по формуле 3.1:

(3.1)

где k - поправочный коэффициент; pi,j - историческая оценка вероятности дефолта, которая рассчитывается, основываясь на ретро-скоринге, в i-м диапазоне анкетного скоринга и в j-м диапазоне скоринга бюро кредитных историй; ai - средний скоринговый балл по i-му диапазону анкетного скоринга.

Окончательная оценка вероятности дефолта заемщиков получается при умножении балла, полученного при анкетном скоринге на показатель поправочного коэффициента, который соответствует группе заемщика, определенной на основании набранных баллов.

При расчете, данным образом, значения вероятности дефолта заемщика, с использованием баллов, полученных при анкетном скоринге и баллов, полученных из каждого бюро кредитных историй, проведем сравнение коэффициента Джини и коэффициента Колмогорова-Смирнова (таблица 3.5).

Таблица 3.5

Коэффициент Джини и коэффициент Колмогорова-Смирнова по совмещенным моделям

Данные таблицы 3.5, показывают увеличение индексов коэффициента Джини и коэффициента Колмогорова-Смирнова в процессе использования значений скоринговых баллов всех бюро кредитных историй. Также возможно включение в систему оценки заемщиков баллов внутренней модели, а также 2 бюро кредитных историй, чьи модели показывают лучшие результаты.

В данном случае это бюро кредитных историй №1 и бюро кредитных историй №3. Также представляется необходимым определение приоритета оценки одного из бюро кредитных историй.

Самым высоким показателем ХитРейт характеризуется бюро кредитных историй №3, в связи с этим его оценка берется за основу.

Схему использования баллов представим в таблице 3.6

Таблица 3.6

Использование баллов бюро кредитных историй №3

Коэффициент Джини и коэффициент Колмогорова-Смирнова по модели с 3 баллами представим в таблице 3.7

Таблица 3.7

Коэффициент Джини и коэффициент Колмогорова-Смирнова совмещенной модели по 2-ум бюро кредитных историй

Использование предложенной методики оценки кредитоспособности заемщиков, используя применение скоринга бюро кредитных историй будет способствовать улучшению качества прогноза в исследуемом банке, который получен при помощи анкетного скоринга.

Чтобы оценить эффективность предложенной методики, выявим эффект ее применения в исследуемом банке. Чтобы достигнуть данную цель, нами была проведена оценка 3-х заемщиков (юрлиц) при помощи предложенной методики, оцененных выше по методике, которую традиционно использует исследуемый банк.

Первый этап оценки заемщика по предлагаемой нами методике представлен анализом анкетных данных заемщика (анкетным скорингом). Следующий этап представлен анализом данных, которые получены в бюро кредитных историй в момент подачи анкеты. При этом личные анкетные данные заемщика скрыты из-за конфиденциальности персональной информации. Далее определяем приоритет оценки 1-ого из бюро кредитных историй. Самым высоким показателем ХитРейт характеризуется третье бюро кредитных историй (57%), в связи с этим именно на данной оценке основывается оценка заемщиков № 1, № 2 и № 3.

С целью осуществления проверки, также необходимо построить запрос в бюро кредитных историй №3, основываясь на данных паспортов клиентов, с учетом их согласия, по предоставлению и обработки персональных данных бюро кредитных историй. Обработка подобных запросов составляет по времени около двадцати минут. Результаты анализа скоринговой моделью бюро кредитных историй представляются электронным отчетом в формате PDF в online либо в виде пакетного запроса.

Проведем оценку заемщика № 1, используя предложенную методику.

Таблица 3.8 содержит полученную информацию на запрос по заемщику № 1, выбранному для проведения оценки.

Таблица 3.8

Данные по запросу в БКИ №3 по заемщику № 1

Рейтинговые баллы формируются бюро кредитных историй № 3, при основании на кредитную историю, с количеством набранных баллов, соответствующих определенным качествам заемщика.

Приведем интерпретацию результатов. Показатели данных результатов используют при принятии решения о выдаче либо отказе заемщику в кредитовании: > 690 - заем можно выдать клиенту сразу же и с использованием более выгодных условий; 650-690 - заем можно выдать клиенту, не используя дополнительные проверки; 640-650 - характеризуется высоким уровнем, который допускает принятие положительного решения при кредитовании. В этом случае банку банк назначает средний уровень проверки; 620-640 - необходимо провести тщательную проверку, но возможно кредитной организации стоит принять положительное решение о кредитовании; 600-620 - эти условия заставляют многие консервативные банки, отказываться от такого клиента. Кредитные организации, придерживающиеся более гибкой политики, заемщика с данным уровнем качества принимают во внимание, но при этом назначают наивысший уровень проверки; < 600 - в этом случае банк полностью отказывается от кредитования такого клиента, и дальше заявку не рассматривает.

Заемщик № 1 при оценке по предложенной методике набрал 657 баллов, то есть, основываясь на результатах оценки данного клиента по предложенной методике, кредитование этого клиента можно проводить без осуществления дополнительных проверок. Этот же заемщик (№ 1), был оценен и по действующей в исследуемом банке методике, заключающейся в использовании анкетного скоринга оценки кредитоспособности заемщика и методике, основанной на расчете синтетического коэффициента кредитоспособности.

Согласно оценке заемщика № 1 по методике, используемой в банке, данное юридическое лицо относится к предельному уровню кредитоспособности, что говорит том, что данному заемщику, скорее всего не дадут кредит в этом банке. Следовательно, банк, оценивая заемщика № 1 по своей методике, потеряет надежного клиента.

Оценим заемщика № 2 по предложенной нами методике.

В таблице 3.9 представим полученные данные на запрос результаты по конкретному клиенту (заемщику № 2), который был отобран для проведения данного эксперимента.

Таблица 3.9

Результаты на запрос в БКИ №3 по заемщику № 2