12085 тыс. руб., дисконт составляет 42,2%.
Кредитное администрирование ПАО "МКБ" должно быть основано на
СРП возникновения проблемной кредитной задолженности. Для этого банк
должен устанавливать ограничения по управлению композиционной
структурой кредитного портфеля, тщательно проводить юридическую и
финансовую экспертизу кредитных проектов и залога, проверки заемщиков и
т.п. Большое значение имеет качественный мониторинг кредитного портфеля,
анализ сомнительной задолженности по кредитам, своевременная и
эффективная претензионно-исковая работа.
СРП возникновения проблемной задолженности предлагается
усовершенствовать за счет внедрения стресс-тестирования. Стресс-
тестирование на микроуровне целесообразно использовать для оценки
стабильности деятельности ПАО "МКБ" за пределами нормального
операционного процесса и установления степени выносливости в случае
возникновения экстремальных событий. Для интерпретации результатов
стресс-тестов и оценки воздействий стрессов по ключевым качественным и
количественным показателям устойчивости целесообразно описывать понятием
"стрессоустойчивости".
Стресс-тестирование целесообразно использовать при стратегическом
планировании, планировании на случай непредвиденных ситуаций и при
разработке и оценке альтернативных стратегий уменьшения рисков. Процедура
проведения стресс-тестирования не является стандартизированной, кроме того
осложняется возможностью использования значительного количества методов
разработки стресс-тестов, в частности, индексного метода, метода оценки
потерь, сценарного метода и метода эластичностей. Формализован
методический подход к оценке кредитного риска на основе интеграции
количественных и качественных критериев, которые оцениваются по балльной
шкале. Интегральная оценка кредитного риска проводится с позиции статики
(низкий, умеренный, высокий) и с позиции динамики (сокращающийся,
стабильный, растущий). Применение стресс-тестов дает возможность