математической статистики и математического программирования и моделирования. Он позволяет анализировать частоту возникновения той или иной рисковой ситуации, определить величину возможных потерь, степень отклонения от заданных параметров и вероятность наступления той или иной рисковой ситуации.
Для определения величины рисков предприятия необходимо исследовать совокупное влияние факторов, которые образуют определенное множество случайных переменных или многомерную случайную величину. Распределение многомерной случайной величины задается функцией распределения. Распределение вероятности на основании полученных исходных данных позволяет установить диапазон возможных значений для каждой рисковой переменной. Поскольку все факторы действуют в определенной взаимосвязи друг с другом, постольку характеристикой вероятностной взаимозависимости является коэффициент вариации, который можно риска.
Статистический метод измерения риска дает высокую степень достоверности оценки только при достаточно большом объеме наблюдений.
Количественный анализ рисков - это количественный анализ потенциального воздействия идентифицированных рисков на общие цели проекта.
Количественный анализ рисков обычно выполняется для рисков, которые были квалифицированы в результате качественного анализа. При количественном анализе также оцениваются вероятности возникновения рисков и размеры ущерба/выгоды; здесь анализируются риски, имеющие высокие и умеренные ранги.
Коэффициент риска в общем виде показывает соотношение ожидаемых величин неблагоприятных и благоприятных отклонений показателей от прогнозируемого уровня.
В экономической литературе существует несколько подходов и критериев оценки шкал уровней риска. Эмпирическая шкала уровней риска представлена в следующей таблице Эмпирическая шкала уровней риска.
|
Величина риска (вероят- |
|
№ п/п |
ность нежелательного ре- |
Градация риска |
|
зультата) |
|
1 |
0,0 - 0,1 |
Минимальный риск |
2 |
0,1 - 0,3 |
Малый риск |
3 |
0,3 - 0,4 |
Средний риск |
4 |
0,4 - 0,6 |
Высокий риск |
5 |
0,6 - 0,8 |
Максимальный риск |
6 |
0,8 - 1,0 |
Критический риск |
Первые три границы вероятностей нежелательного результата принятого решения относятся к «разумному» риску, при котором принимаются хозяйственные решения. Принятие хозяйственного риска с большим уровнем зависит от склонности к риску экономического субъекта, принимающего решение.
1.8. Методы управления экономическими рисками
Вопросы для рассмотрения: Принципы управления рисков. Избежание риска. Снижение степени риска. Принятие риска. Выбор приемов управления экономическими рисками. Методы по устранению и минимизации рисков.
Рекомендуемая литература: 1.
Перечень дополнительных ресурсов: 2, 4.
Наименование вида самостоятельной работы: изучение ли-
тературы; выполнение тестовых заданий; подготовка докладов.
Избежание риска — это метод, который заключается в разработке таких мероприятий, которые полностью исключают конкретный вид.
Снижение степени риска - это сокращение вероятности и объема потерь путем формирования стратегии непредвиденных обстоятельств, включающей создание страховых резервов на предприятии, разработку плана действий в случае наступления рисковой ситуации и т. п.
При выборе конкретного средства разрешения риска инвестор должен исходить из следующих принципов:
-нельзя рисковать больше, чем это может позволить собственный капитал;
-надо думать о последствиях риска;
-нельзя рисковать многим ради малого.
Механизмом для управления риском является рискменеджмент. Управление риском как система состоит из двух подсистем: управляемой (объект управления) и управляющей (субъекта уп-равления) подсистемы.
Объектом управления в системе управления риском являются риск, рисковые вложения капитала и экономические отношения меж-
ду хозяйствующими субъектами в процессе реализации риска (отношения между: страхователем и страховщиком; предприни-мателями
—партнерами, конкурентами; заемщиком и кредито-ром и т.п.).
Всистеме управления риском субъектом управления является специальная группа людей (предприниматель, финансовый ме- нед-жер, менеджер по риску, специалисты по страхованию и др.), ко- то-рая посредством различных приемов и способов управления осу-ществляет целенаправленное воздействие на объект управления.
Управление риском представляет специфическую сферу эко-номической деятельности, требующую глубинных знаний в об- ла-сти анализа хозяйственной деятельности, методов оптимизации хозяйственных решений, страхового дела, психологии и многого другого. Основная задача предпринимателя в этой сфере — найти вариант действий, обеспечивающий оптимальное для данного проекта сочетание риска и дохода, исходя из того, что, чем при-быльнее проект, тем выше степень риска при реализации.
Процесс управления риском — это систематическая работа по анализу риска, выработки и принятия соответствующих мер для его минимизации. Этот процесс можно разбить на пять этапов: выявление риска, оценка риска, выбор приемов управления рис-ком, реализация выбранных приемов, оценка результатов.
1.9. Методы снижения рисков
Вопросы для рассмотрения: Страхование рисков.
Диверсификация рисков. Хеджирование рисков. Лимитирование рисков. Самострахование рисков.
Рекомендуемая литература: 1.
Перечень дополнительных ресурсов: 2, 3, 4. Наименование вида самостоятельной работы: изучение ли-
тературы; подготовка к лабораторным работам; выполнение тестовых заданий; подготовка докладов.
Страхование финансовых рисков – виды страхования, в которых риск касается потери прибыли (дохода) в результате осуществления страхового события.
Диверсификация рисков — это распределения средств при инвестировании между различными и несвязанными между собой финансовыми инструментами (валюты, акции, облигации, опционы, не-
движимость, бизнес, криптовалюты).
Хеджирование рисков — открытие сделок на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке.
Лимитирование концентрации риска — это установление лимита. Этот метод используется обычно по тем видам рисков, которые выходят за пределы их допустимого уровня, т.е. по операциям, осуществляемым в зоне критического или катастрофического риска.
Самострахование рисков — метод управления риском, предусматривающий создание предприятием собственных резервов для ком-пенсации убытков при непредвиденных ситуациях. Внутренний резервный фонд носит название фонда риска.
2.ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
2.1.Лабораторная работа №1 «Области принятия решений. ТПР в русле развития кибернетики и системного подхода»
Рекомендуемая литература: 1.
Перечень дополнительных ресурсов: 2, 4.
Цель: изучить понятия кибернетики и системного подхода, рассмотреть области принятия решений.
Задание:
Запустить Microsoft Word 2007.
Создать новый файл.
Открыть браузер.
Найти определение кибернетики.
Найти определение системный подход в ТПР.
Описать кибернетику в русле развития теории принятия решения.
Описать области принятий решений.
Сохранить документ.
2.2Лабораторная работа №2 «Методы формирования множества
альтернатив»
Рекомендуемая литература: 1.
Перечень дополнительных ресурсов: 3, 4.
Цель: изучить методы и способы формирования множества альтернатив.
Задание:
Запустить Microsoft Word 2007.
Создать новый файл.
Открыть браузер.
Описать метод формирования множества альтернатив.
Описать области принятий решений.
Сохранить документ.
2.3Лабораторная работа №3 «Задачи выбор в условиях риска»
Рекомендуемая литература: 1.
Перечень дополнительных ресурсов: 2, 3.
Цель: получить навыки решения задач по вариантам выбор в условиях рынка.
Задание:
Запустить Microsoft Word 2007.
Создать новый файл.
Решение задач по вариантам выбор в условиях риска.
Сохранить документ.
2.4 Лабораторная работа №4«Анализ возникновения и моделирование рисковых ситуаций на предприятии»
Рекомендуемая литература: 1.
Перечень дополнительных ресурсов: 2, 4.
Цель: проанализировать моделирование рисковых операций в организации.
Задание:
Запустить Microsoft Word 2007.
Создать новый файл.
Выбор предприятия по созданию любой продукции.