4.1Примеры практического применения в российской практике методов компенсации риска
Пример принятия решения в условиях риска
Реальный пример принятия управленческого решения в условиях риска построен на примере автомобильной компании «Арбат-Авто».
В условиях постоянно растущей конкуренции компания сделала вывод о том, что клиентам компании, которые покупают дорогие и шикарные машины, целесообразно предложить дополнительную услугу, такую, как застрахованный автомобиль. При этом расходы по страхованию первые три года несет компания.
Разумеется, точно неизвестно, будут ли аварии. сколько и какой ущерб они причинят, будет машина угнана или нет, но, при этом, согласно статистике транспортных происшествий, а также исходя из данных ГИБДД по угону автомобилей марки «BMW» известно было, что одна из десяти машин раз в году попадает в аварию и средний ущерб составляет $ 1 000 (цифры условные). Если предположить, что среднегодовой объем продаж автомобилей составляет 240 автомашин, то за год вероятны 24 аварии, которые в своей совокупности нанесут ущерб в $24000.
Исходя из этих данных. принимается решение о целесообразности страхования транспортных средств и размере страховой суммы.
В данной ситуации использовался вероятностный подход, который предполагает прогнозирование возможных исходов и присвоение им вероятностей. использовались:
а) известные, типовые ситуации (наподобие вероятности появления герба при
бросании монеты равна 0.5);
б) предыдущими распределениями вероятностей (например, из выборочных
исследований или статистики предшествующих периодов известна вероятность появления бракованной детали);
в) субъективными оценками, сделанными аналитиком самостоятельно или с привлечением экспертной группы.
Последовательность действий в этом случае такова:
* прогнозируются возможные исходы Ak, k = 1 ,2,....., n;
* каждому исходу присваивается соответствующая вероятность pk, причем Ерк=1
* выбирается критерий (например максимизация математического
ожидания прибыли);
* выбирается вариант, удовлетворяющий выбранному критерию.
Величина планируемого дохода в каждом рассматриваемом случае (страхования или не страхования) не определенна и приведена в виде распределения вероятностей:
Таблица 1 - Величина планируемого дохода в виде распределения вероятностей
|
СО СТРАХОВАНИЕМ |
БЕЗ СТРАХОВАНИЯ |
|||
|
Прибыль (в у.е.) |
Вероятность |
Прибыль |
Вероятность |
|
|
130000 |
0,1 |
90000 |
0,1 |
|
|
135000 |
0,2 |
100000 |
0,2 |
|
|
140000 |
0,4 |
110000 |
0,35 |
|
|
145000 |
0,2 |
120000 |
0,25 |
|
|
150000 |
0,1 |
130000 |
0,1 |
В таком случае, математическое ожидание дохода для рассматриваемых проектов будет соответственно равно
У(Да)=0.1 * 130000 + 0.2 * 140000+......+ 0.1*170000 = 140000
У(Дб) 0.1 * 90000 + 0.2 * 100000+......+ 0.1*130000 = 110500
Таким образом проект A более предпочтителен . Следует , правда отметить , что этот проект является и относительно более рискованным.
Пример, основанный на методе построения дерева решений
В более сложных ситуациях в анализе ситуаций используется так называемый метод построения дерева решений. Рассмотрим логику этого метода на следующем примере:
Управляющему автосервису «Вектор» необходимо принять решение о целесообразности приобретения для проведения работ «сход-развал» станка М1 или станка М2. Станок М2 является более экономичным, что обеспечивает более высокий доход на единицу обслуживаемой техники, вместе с тем он более дорогой и, при этом, требует относительно больших накладных расходов:
Таблица 2 - Постоянные и операционные расходы на единицу обслуживаемой техники
|
Постоянные расходы (в у.е.) |
Операционный расход на единицу обслуживаемой техники (в у.е.) |
||
|
Станок М1 |
15000 |
20 |
|
|
Станок М2 |
21000 |
24 |
Принятие решения может был выполнено в несколько этапов:
Этап 1. Определение цели.
В качестве критерия выбирается максимизация математического ожидания прибыли.
Этап 2. Определение набора возможных действий для рассмотрения и анализа (контролируются лицом, принимающим решение)
Управляющий может выбрать один из двух вариантов:
а1 = {покупка станка М1}
а2 = {покупка станка М2}
Этап 3. Оценка возможных вариантов исходов и их вероятностей (которые носят случайный характер).
Управляющий оценивает возможные варианты годового спроса (количество обслуживаемых автомобилей) на продукцию и соответствующие им вероятности следующим образом:
х1 = 1200 единиц с вероятностью 0.4
х2 = 2000 единиц с вероятностью 0.6
Этап 4. Оценка математического ожидания возможного дохода
Рисунок 2 - Оценка математического ожидания возможного дохода в виде дерева решений
Е (Да) = 9000 * 0 . 4 + 25000 * 0 . 6 =8600
Е (Дб) = 7800 * 0 . 4 + 27000 * 0 . 6 = 19320
Исходя из этого, вариант с приобретением станка М2 является более экономически целесообразным.
Заключение
Таким образом, сегодня общее управление, особенно управление предприятием (компанией), является одной из самых актуальных проблем в экономических и социальных науках.
Залог успеха в деловом мире зависит от правильности и эффективности выбранной экономической и предпринимательской стратегии. В этом случае необходимо учитывать возможность возникновения аварийной ситуации.
Как упоминалось ранее, глупо относиться к предпринимательской деятельности как к безрисковой. Фактически, возрастающий риск - обратная сторона свободного предпринимательства, награда за него. Без знания рисков предприниматели не могут подготовиться к деловой активности.
Предпосылкой для учета факторов риска при оценке и прогнозных расчетах является понимание времени, факторов, масштабов возникновения и классификации типов риска с различными учетными свойствами.
При ведении бизнеса важно не избегать рисков, а постараться их уменьшить, чтобы возможные убытки и прибыль были связаны друг с другом. По этой причине очень важно уметь рассчитать вероятность рискованных операций и возможные убытки, вызванные этим риском.
Список используемой литературы
1.Барикаев Е.Н. Управление предпринимательскими рисками в системе экономической безопасности. - М.: Юнити-Дана, 2013. - 96 с.
2. Воронцовский А.В. Управление рисками. - М.: Юрайт, 2017. - 416 с.
3. Кукукина И.Г., Малкова Т.Б. Экономическая оценка инвестиций. - М.: Кнорус, 2016. - 304 с.
4. Сердюченко О.П. Система управления рисками на предприятии: риск-менеджмент // Производственный менеджмент: теория, методология, практика. - 2015. - № 2. - С. 172 - 176.
5. Сорокина А.В. Роль риск-менеджмента в управлении стратегическим развитием транспортных компании // Транспортное дело России. - 2016. - № 6. - С. 91 - 93.
6. Титович, А. А. Менеджмент риска и страхования / А.А. Титович. - М.: Высшая школа, 2018. - 272 c.