Дипломная работа: Анализ кредитной деятельности банка (на примере АО "Альфа-Банк")
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
97
ПРИЛОЖЕНИЕ 11
Анализ кредитов по отраслям экономики для юридических лиц, не являющиеся
субъектами малого и среднего бизнеса и субъектов малого и среднего бизнеса
за 2014г.
Отрасль
Значение, тыс. руб.
Юридические
лица, не
являющиеся
субъектами
малого и
среднего
бизнеса
Субъекты
малого и
среднего
бизнеса, в
том числе
ИП
Итого
Добыча полезных ископаемых
44 679 615
0
44 679 615
Прочие обрабатывающие
производства
9 954 223
148 541
10 102 764
Производство пищевых
продуктов
30 818 644
212 367
31 031 011
Добыча топливно-энергети
ческих полезных ископаемых
203 700
0
203 700
Целлюлозно-бумажное
производство
735 768
23 826
759 594
Производство кокса,
нефтепродуктов
6 286 608
0
6 286 608
Химическое производство
5 972 305
124 663
6 096 968
Производство прочих
неметаллических изделий
2 343 795
0
2 343 795
Металлургическое производство
40 155 180
85 801
40 240 981
Производство машин и
оборудования
16 915 063
57 518
16 972 581
Производство транспортных
средств и оборудования
50 280 036
208 885
50 488 921
Производство и распределение
электроэнергии
24 943 722
1 527
24 945 249
Сельское хозяйство, охота и
представление услуг в этих
областях
52 820 958
683
52 821 641
Строительство
67 504 714
161 624
67 666 338
Транспорт и связь
35 332 242
97 473
35 429 715
Оптовая и розничная торговля
191 924 846
4 299 039
196 223 885
Операции с недвижимым
имуществом
122 912 084
1 249 713
124 161 797
Прочие виды деятельности
62 762 366
2 121 452
64 883 818
Финансовое посредничество
51 326 935
0
51 326 935
Военный сектор
306 716
0
306 716
Средства массовой информации
5 401 890
0
5 401 890
Финансовые и инвестиционные
компании
21 547 474
0
21 547 474
Итого кредиты юридическим
лицам (чистая ссудная
задолженность)
845 128 884
8 793 112
853 921 996
98
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 11
Анализ кредитов по отраслям экономики для юридических лиц, не являющиеся
субъектами малого и среднего бизнеса и субъектов малого и среднего бизнеса
за 2015г.
Отрасль
Значение, тыс. руб.
Юридические
лица, не
являющиеся
субъектами
малого и
среднего
бизнеса
Субъекты
малого и
среднего
бизнеса, в
том числе
ИП
Итого
Добыча полезных ископаемых
101 922 830
0
101 922 830
Прочие обрабатывающие
производства
33 249 259
66 515
33 315 774
Производство пищевых
продуктов
33 190 226
155 436
33 345 662
Добыча топливно-энергети
ческих полезных ископаемых
0
0
0
Целлюлозно-бумажное
производство
89 054
22 706
111 760
Производство кокса,
нефтепродуктов
47 638 574
0
47 638 574
Химическое производство
25 221 491
73 069
25 294 560
Производство прочих
неметаллических изделий
472 678
0
472 678
Металлургическое производство
44 142 524
100 720
44 243 244
Производство машин и
оборудования
13 302 566
5 000
13 307 566
Производство транспортных
средств и оборудования
69 831 834
253 750
70 085 584
Производство и распределение
электроэнергии
42 904 800
0
42 904 800
Сельское хозяйство, охота и
представление услуг в этих
областях
11 487 198
84 000
11 571 198
Строительство
41 818 710
4 059
41 822 769
Транспорт и связь
37 428 279
88 495
37 516 774
Оптовая и розничная торговля
186 469 520
3 166 619
189 636 139
Операции с недвижимым
имуществом
226 172 911
73 616
226 246 527
Прочие виды деятельности
67 352 492
1 513 169
68 865 661
Финансовое посредничество
138 329 499
0
138 329 499
Военный сектор
24 707
0
24 707
Средства массовой информации
54 476 869
0
54 476 869
Финансовые и инвестиционные
компании
41 297 545
2 266 638
43 564 183
Итого кредиты юридическим
лицам (чистая ссудная
задолженность)
1 216 823 566
7 873 792
1 224 697 358
99
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 11
Анализ кредитов по отраслям экономики для юридических лиц, не являющиеся
субъектами малого и среднего бизнеса и субъектов малого и среднего бизнеса
за 2016г.
Отрасль
Значение, тыс. руб.
Юридические
лица, не
являющиеся
субъектами
малого и
среднего
бизнеса
Субъекты
малого и
среднего
бизнеса, в
том числе
ИП
Итого
Добыча полезных ископаемых
87 489 122
87 489 122
Прочие обрабатывающие
производства
16 427 023
833 673
17 260 696
Производство пищевых
продуктов
41 078 445
176 543
41 254 988
Добыча топливно-энергети
ческих полезных ископаемых
46 183 678
46 183 678
Целлюлозно-бумажное
производство
2 161 694
555
2 162 249
Производство кокса,
нефтепродуктов
88 304 084
88 304 084
Химическое производство
4 787 460
4 692
4 792 152
Производство прочих
неметаллических изделий
523 835
9 900
533 735
Металлургическое производство
67 097 370
41 597
67 138 967
Производство машин и
оборудования
9 189 651
7 626
9 197 277
Производство транспортных
средств и оборудования
46 868 818
46 868 818
Производство и распределение
электроэнергии
36 412 159
2 370
36 414 529
Сельское хозяйство, охота
21 608 284
235 724
21 844 008
Строительство
7 714 042
2 079 269
9 793 311
Транспорт и связь
77 648 013
260 675
77 908 688
Оптовая и розничная торговля
122 717 358
3 014 663
125 732 021
Операции с недвижимым
имуществом
213 778 288
45 455 966
259 234 254
Прочие виды деятельности
64 083 901
39 095
64 122 996
Финансовое посредничество
122 528 287
122 528 287
Военный сектор
0
Средства массовой информации
20 167 347
66 699
20 234 046
Финансовые и инвестиционные
компании
70 453 223
66 978
70 520 201
Итого кредиты юридическим
лицам (чистая ссудная
задолженность)
1 167 222 082
52 296 025
1 219 518 107
100
ПРИЛОЖЕНИЕ 12
Сущность розничного и нерозничного кредитного риска в АО «Альфа-Банк»
Нерозничный кредитный риск.
Розничный кредитный риск.
В структуре Дирекции по управлению
рисками Управление кредитных рисков отвечает
за кредитный риск в отношении клиентов -
юридических лиц, финансовых институтов,
предприятий малого и среднего бизнеса. Банк
придерживается общих принципов управления
кредитными рисками с учетом сегмента клиента.
Банк контролирует уровень нерозничного
кредитного риска, устанавливая лимиты
концентрации кредитных рисков к капиталу
Банка (лимит концентрации кредитных рисков
на заемщика/группу связанных заемщиков,
лимиты концентрации кредитных рисков на
акционеров и инсайдеров, лимит совокупного
размера крупных кредитных рисков), лимиты
концентрации кредитных рисков в кредитном
портфеле (по рейтингу заемщиков, по уровню
обеспеченности в зависимости от рейтинга, по
отраслям экономики и т.д.), лимиты
кредитования на конкретных заемщиков/ группу
связанных заемщиков, лимиты на операции с
банками-контрагентами, административные
лимиты.
Мониторинг и пересмотр установленных
лимитов осуществляется регулярно. Риск на
одного заемщика, включая банки и
небанковские финансовые институты,
дополнительно ограничивается лимитами,
покрывающими балансовые и внебалансовые
риски, а также внутридневными лимитами риска
поставок в отношении торговых инструментов,
таких как форвардные валютные контракты.
Фактическое соблюдение лимитов в отношении
уровня принимаемого риска контролируется на
ежедневной основе. Для оценки кредитного
качества заемщика, принятия по нему
кредитного решения и установления лимита на
данного заемщика используется оценка
вероятности дефолта и внутренний рейтинг,
полученные на основании внутренних моделей в
соответствии со стандартами Базель II.
В структуре Дирекции по управлению
рисками Управление розничными рисками
отвечает за кредитный риск таких продуктов как
кредитные карты, кредиты наличными, целевые
потребительские кредиты, автокредиты,
ипотечное кредитование, а также продукты,
предоставляемые предприятиям массового
бизнеса (к которым относятся индивидуальные
предприниматели (ИП) и юридические лица,
образованные в соответствии с
Законодательством РФ, размер годовой выручки
которых по данным официальной отчетности
составляет не более 360 миллионов рублей).
Розничная кредитная политика устанавливает
принципы управления розничными рисками, их
идентификацию, оценку, мониторинг и контроль,
включая портфельный менеджмент и
распределение ответственности по управлению
розничным риском.
Розничный кредитный комитет
утверждает кредитную политику в части
розничного бизнеса, параметры розничных
кредитных продуктов и условия
ценообразования (процентные ставки, комиссии
и штрафы), утверждает процесс предоставления
кредитного продукта, а также основные
процедуры контроля рисков для розничного
бизнеса. Заседания комитета проводятся
ежемесячно.
Банк определяет подходы к кредитованию заемщиков путем утверждения кредитной
политики, в которой определяется уровень полномочий по принятию решений о риске на уровне
комитетов, а также система особых одобрений крупных сделок.
Кредитные комитеты Банка несут ответственность за одобрение операций с кредитным
риском. В зависимости от степени существенности кредитного риска решения по операциям с
корпоративными клиентами одобряются Главным кредитным комитетом или Малым кредитным
комитетом. Комитеты проводят свои заседания еженедельно. В состав Комитетов входят
представители Кредитного Управления, Дирекции по управлению рисков, Юридического
Департамента, Казначейства и других структурных подразделений. Состав данных комитетов
отражает сбалансированный подход к управлению кредитным риском. Наиболее существенные
операции на суммы выше 200 ООО тысяч долларов США одобряются Правлением. В некоторых
обстоятельствах кредиты, одобренные Главным кредитным комитетом, должны также одобряться
Правлением или Советом директоров (например, принимая во внимание срок и/или размер
кредита). В рамках программы «4 глаза» на основании решения Правления Банка устанавливаются
совместные персональные лимиты для сотрудников блока Корпоративно-инвестиционный Банк и
Дирекции по управлению рисками. Полномочия сотрудников в рамках указанных персональных
лимитов устанавливаются соответствующим решением Правления. Решения о списании безнадежной
задолженности принимаются Правлением Банка.
101
ПРИЛОЖЕНИЕ 13
Методы мониторинга розничного и нерозничного кредитного риска
в АО «Альфа-Банк»
Нерозничный кредитный риск.
Розничный кредитный риск.
В ходе обычной деятельности
Банк постоянно анализирует степень
подверженности своего портфеля
кредитному риску. Управление
кредитным риском осуществляется
посредством регулярного анализа
способности существующих и
потенциальных заемщиков погасить
процентные платежи и основную сумму
задолженности, а также через
изменение кредитных лимитов в случае
необходимости. Управление кредитным
риском также осуществляется путем
получения залога и поручительств
компаний и физических лиц.
В случае ухудшения
кредитоспособности заемщика и
выявлении ряда негативных сигналов
клиент подлежит включению в «Лист
наблюдения» и отдельному
мониторингу возможного будущего
ухудшения кредитного качества.
Динамика изменения кредитного
качества заемщиков предоставляется
для анализа и контроля
соответствующему Кредитному
комитету. Банк регулярно отслеживает
состояние бизнеса своих клиентов,
проводит анализ их продаж, динамики
маржи и кредитного портфеля. Рейтинги
клиентов подлежат регулярному
мониторингу и предоставляются
уполномоченным коллегиальным
органам в составе риск-отчетности.
Банк уделяет большое внимание
работе с проблемными кредитами.
Комитет по проблемной задолженности
проводит анализ проблемных кредитов
на еженедельной основе. Данный
анализ включает перспективы возврата,
изъятие залогового обеспечения,
судебные процедуры по искам о
взыскании долга, условия
реструктуризации долга, требование
дополнительного обеспечения по
кредиту.
Мониторинг розничных
портфелей проводится Управлением
розничными рисками Дирекции по
управлению рисками на регулярной
основе. Такой мониторинг включает
отслеживание следующих признаков:
- показатели одобрения /
отказа по продуктам / сегментам
клиентов; просрочка (как длительная,
так и случайная);
- показатели миграции (переход
просроченных остатков по различным
Банкм просрочки);
- показатели обращений и
обещаний для отслеживания
эффективности взыскания;
- показатели потерь за прошлые
периоды по продуктам и срокам
выдачи;
- специальные пилотные
программы;
- показатели списания по
каждому из портфелей продуктов;
- возмещения по каждому из
портфелей продуктов;
- стабильность .процедур оценки
риска; результаты по продуктам при
использовании таких оценок;
- эффективность/ действенность
процедур сегментации.
В рамках данного мониторинга
Банк обращает особое внимание на
маржу, скорректированную с учетом
риска, с целью оптимизации
прибыльности розничных портфелей.
Процедуры розничного
кредитования периодически
изменяются и улучшаются при
изменении экономических условий, а
также согласно рекомендациям
валидации.
В результате калибровки могут
изменяться критерии «отсечения»,
кредитные лимиты и коэффициенты
долгового бремени, стандарты
верификации, минимальные критерии
для утверждения заемщиков.
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/3481