ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
Факультет бизнеса и менеджмента
оценка надёжности заёмщика банка в условиях неполноты информации
Выпускная квалификационная работа - МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ
по направлению подготовки Бизнес-информатика
образовательная программа «Бизнес-информатика»
Щербаков Игорь Андреевич
Рецензент
к.т.н., доцент кафедры бизнес-аналитики Т. Я. Шевгунов
Научный руководитель к.э.н., доцент
кафедры бизнес-аналитики Т.К. Богданова
Москва 2018
Оглавление
Введение
Глава 1. Кредитная деятельность банка
1.1 Банковская деятельность
1.2 Кредитный риск
1.3 Информационная база управления кредитным риском
1.4 Постановка проблемы
Глава 2. Повышение эффективности использования исходных данных при моделировании кредитного риска
2.1 Общая концепция предлагаемого подхода
2.2 Логистическая модель оценки надёжности заёмщика
2.3 Использование WoE для преобразования данных
2.4 Автоматизация процесса преобразования данных
2.5 Реализация предлагаемого подхода
Глава 3. Моделирование надёжности заёмщика банка
3.1 Методика сравнительного анализа
3.2 Первый набор данных. Заявочный скоринг
3.3 Второй набор данных. Поведенческий скоринг
Заключение
Список использованной литературы
Приложение 1. Модели первого набора данных
Приложение 2. Второй набор данных
Введение
В данной работе рассматриваются существующие и предлагается новый подход к анализу и оценке надёжности заёмщика банка в условиях неполноты информации. Несмотря на высокую важность эффективного управления кредитным риском используемые подходы к оценке нередко работают неэффективно из-за присутствия в данных пропущенных значений и сложных зависимостей.
Актуальность данной работы состоит в оценке надёжности заёмщиков в условиях, негативно влияющих на эффективность статистических методов.
Объектом исследования является заёмщик банка.
Предмет исследования - надёжность заёмщика банка.
Цель исследования - оценка и прогнозирование надёжности заёмщика банка в условиях неполноты исходной информации и наличия нелинейной зависимости целевой переменной
Задачи:
· Подготовка информационной базы исследования
· Разработка подхода к предобработке данных
· Обработка пропущенных значений и нелинейных зависимостей с использованием предлагаемого подхода.
· Разработка моделей оценки надёжности заёмщика.
· Сравнительный анализ моделей, разработанных с использованием предлагаемого подхода и без него.
Глава 1. Кредитная деятельность банка
1.1 Банковская деятельность
Банковское дело является неотъемлемой частью экономики любого государства. Выполняя множество функций, банки обеспечивают протекание различных экономических процессов и являются посредниками между экономическими субъектами. Развиваясь вместе с мировой экономикой и торговлей, банковская сфера прошла долгий путь прежде чем приобрела свойственные ей сейчас форму и содержание.
История развития банковского дела
Начиная с древних времён обеспечение протекания общественной жизни порождало потребность в существовании посреднической деятельности, выражающейся во взаиморасчётах и денежном обращении.
В некоторых источниках можно встретить данные о банкирах в Вавилоне, принимавших вклады и выдававших ссуды под залог или письменное обязательство. Как отмечают историки, в VIII в. до н.э. Банк Вавилона принимал вклады, выдавал ссуды и даже выпускал банковские билеты. Особенно выделяют деятельность банкирского дома Игиби, чьи операции были весьма разнообразны. Этот банковский дом производил покупки, продажи и платежи за счёт клиентов; принимал денежные вклады; выдавал кредиты за что получал не процентный доход, а право на плоды урожая с полей должника; и выдавал ссуды под расписку или залог; часто выступал финансирующим органом в торговых предприятиях. Кроме осуществления финансовой деятельности, банкиры Игиби играли роль советчика и доверенного лица при составлении различных актов и сделок. Также ростовщичество и меняльное дело зародились в Вавилоне.
Помимо частных банкиров, денежные операции проводили храмы. По большей части они занимались хранением и сбережением средств, а также давали долгосрочные займы городам под определённый процент.
В Античности, когда преобладал натуральный обмен, наиболее характерными были натуральные займы. Так, например, в Греции - займы под аренду земли.
В Древнем Египте банковское дело контролировалось государством. Древнеегипетские банки помимо фискальной деятельности занимались также покупкой и продажей монет, выдачей ссуд и приёмом вкладов. Существует информация об их деятельности в качестве советников по управлению клиентскими имениями и переводами.
В Англии первыми банкирами были ремесленники, чья работа была связана с обработкой золота. Вскоре после того, как в торговых сделках в качестве расчётной единицы стали использовать золото, стало очевидно, что покупателям и торговцам неудобно и небезопасно работать с драгоценным металлом из-за необходимости обеспечения должной охраны и контроля за честностью проводимой операции (взвешивание золота, проверка его чистоты и т.д.). В связи с этим многие стали отдавать свои золотые сбережения на хранение в обмен на квитанцию. Вскоре товары стало возможно обменивать уже не на золото, а на квитанции хранящих его золотых дел мастеров.
С ростом доверия к бумажным квитанциям как к платёжному средству, полностью обеспеченному и заменяющему золото, частота востребования золота из хранилищ стала уменьшаться. Со временем у людей, обеспечивающих хранение вверенного золота возникло понимание, что количество выпущенных бумажных квитанций может превышать количество имеющегося золота. И тогда они стали направлять избыточные бумажные деньги в обращение, выдавая под проценты ссуды торговцам, производителям и потребителям. Так появилась банковская система частичного резервирования.
Первые банки возникли на рубеже XVI-XVII вв. Гильдии купцов ряда городов для проведения безналичных расчётов между своими клиентами создали жиробанки. Первый акционерный Английский банк был открыт в 1694 году и получил право выпуска банкнот. (Жарковская, 2010)
Регулирование банковской деятельности в современной экономике
С появления первых банков, мировая банковская система эволюционировала, расширяясь и приспосабливаясь к изменяющимся условиям. Экономические и политические процессы, вызванные продолжающейся глобализацией второй половины двадцатого века, привели к формированию банковской системы в её нынешнем виде. Расширение международной торговли, появление международных компаний и увеличение объёмов денежного обращения между странами поставило банковскую систему перед новыми вызовами.
В качестве реакции на участившиеся нарушения на международных валютных и банковских рынках в 1974 году управляющими центральных банков 10 стран был создан Комитет по банковскому регулированию и надзорной практике. Штаб-квартира комитета расположилась в Банке международных расчётов в швейцарском городе Базель, в связи с чем комитет в скором времени был переименован в Базельский комитет по банковскому надзору.
Целями создания комитета были обеспечение финансовой стабильности путём повышения качества банковского надзора во всём мире и создание площадки для обсуждения странами-членами проблем в сфере банковского надзора.
С момента основания Базельский комитет расширился с 10 стран-участниц до 45 и принял несколько ключевых документов, определяющих основные принципы функционирования национальных и международных банковских систем (сайт Банка международных расчётов).
Документы, регулирующие международную банковскую деятельность:
· Базельский Конкордат (1975 год) - документ, изложивший принципы распределения надзорной ответственности за иностранные филиалы банков, дочерние компании и совместные предприятия между принимающими и "домашними" контролирующими органами. Конкордат был позднее неоднократно пересмотрен и дополнен.
· Обмен информацией по финансовым рынкам между надзорными органами участников (1990 год) - документ, направленный на улучшение трансграничного обмена пруденциальной информацией между банковскими надзорными органами.
· Минимальные стандарты надзора за международными банковскими группами и их трансграничными учреждениями (1992 год) - переформулированы некоторые принципы Конкордата. Стандарт был предложен банковским надзорным органам, не входящим в Базельский комитет.
· Надзор за трансграничной банковской деятельностью (1996 год) - документ был разработан совместно с рабочей группой, в которую вошли представители стран, не являющихся членами комитета, и оффшорных зон. В документе представлены предложения по преодолению препятствий на пути эффективного консолидированного надзора за трансграничными операциями международных банков. Впоследствии, документ был одобрен надзорными органами 140 стран и помог наладить отношения между надзорными органами "домашней" страны и страны принимающей.
· Основные принципы эффективного банковского надзора (1997 год) - изначально включавший 25, а к 2012 году - 29 принципов эффективного функционирования банковского надзора, описывающих надзорные полномочия, необходимость скорейшего вмешательства и своевременных надзорных действий, надзорные ожидания банков и соблюдения надзорных стандартов.
Однако деятельность Базельского комитета по банковскому надзору не ограничивается регулированием международной банковской деятельности. Финансовые кризисы, возникающие по всему миру, привели к пониманию необходимости создания норм надзорной деятельности в национальных банковских системах, которые позволили бы предотвратить возникновение кризисов. Первой предпосылкой к этому стал долговый кризис в Латинской Америке начала 80-х годов двадцатого века. В результате изучения причин возникновения Латиноамериканского долгового кризиса Базельский комитет определил, что одним из ключевых условий сохранения финансовой стабильности банковских систем является обеспечение достаточности капитала. После этого деятельность по обеспечению достаточности капитала стала ключевой для Базельского комитета (сайт Банка международных расчётов). В рамках этой деятельности были выпущены несколько документов, ставших основополагающими для местных законодательств многих стран мира, в том числе и России:
· Базель I (1988 год) - документ впервые ввёл требование к достаточности капитала и определил минимальное допустимое отношение капитала к активам;
· Базель II (2004 год) - улучшены требования к нормативному капиталу, отражены финансовые инновации и заданы стимулы для дальнейшего совершенствования инструментов измерения и контроля рисков;
· Базель III (2010 - 2011 годы) - документ был принят после анализа причин и процессов мирового финансового кризиса 2008 года. Были ужесточены требования к капиталу банка и введены новые нормативные требования по ликвидности. Главной целью соглашения является повышение качества управления рисками.
Функции банков
Банковский сектор играет важную роль в современной экономике. Это объясняется значимостью и глубиной проникновения денежного обращения в современных реалиях. Поддержание стабильного уровня роста и обеспечение реализации всех возможностей рыночной экономики являются задачами банковского сектора. Сейчас банки выполняют несколько критически важных для экономики функций.
Прежде всего, банки выполняют функцию создания денег. Сам по себе кредитный механизм позволяет создавать безналичные деньги путём выдачи заёмных средств, объёмом превышающих объём вложенных средств. В некоторых случаях, например, в случае Центрального Банка России, банки имеют возможность создавать деньги и в наличной форме путём их эмиссии.
Следующая очень важная функция банков - распределительная. Она заключается в перераспределении средств между субъектами экономической деятельности путём принятия вкладов и выдачи займов. Благодаря этим видам деятельности свободные денежные ресурсы направляются туда, где они востребованы и приносят экономическую выгоду.
Также банки выполняют расчётную функцию. Сейчас банки участвуют в исполнении практически всех расчётов между экономическими субъектами. Платёжные системы не способны существовать без банков, которые не только обеспечивают расчёты, но и позволяют сделать их удобными и безопасными. Банковские услуги в этой сфере развиваются очень быстро, и банки готовы предлагать всё новые способы проведения операций, обеспечивая себе конкурентное преимущество.
Банки обеспечивают реализацию многих функций связанных с регулированием процессов, происходящих в экономике. Посредствам банковской системы производится воздействие на экономику проведением той или иной кредитно-денежной политики, эмиссионных операций и использованием специальных методов банковского регулирования. К таким методам относятся учётная политика, обязательное резервирование и валютный контроль.