Материал: Плагіат

ВСТУП

На сьогоднішній день, з розвитком інформаційних технологій, набирає оберти і розвиток банківської сфери. Користувач банківської системи все більше і більше відмовляється від готівкових грошей на користь безготівкових. Люди користуються банками постійно: отримують заробітну плату, обмінюють валюту, переводять гроші з картки на картку, проводять оплату товару за допомогою картки, беруть кредити чи кладуть гроші на депозит. У нашій країні нерідко у людей виникає проблема з грошима, для вирішення якої є можливість використання банківських кредитів. Таким чином, виникає потреба у методах аналізу даних для класифікації заявок на отримання банківських кредитів.

Банківський скоринг – це система, що використовується банками для оцінки кредитоспроможності клієнта, в основі якої закладені статистичні методи аналізу даних. Результатом банківського скорингу є числове значення, яке й використовують у прийнятті рішення про видачу кредиту [1].

Для кожного банку можуть використовуватися різні скорингові моделі, на основі різних методів аналізу даних. Щоб розрахувати скоринг, інформаційні системи використовують різні дані користувачів, починаючи з даних що вже знаходяться у системі, закінчуючи даними які можливо дістати з інших сервісів, наприклад: Бюро Кредитних історій, дані держстатистики, результати перепису населення та інші [2].

Метою дослідження є підвищення ефективності вирішення задачі класифікації заявок на отримання банківських кредитів за рахунок системи підтримки прийняття рішень на основі комбінованого методу інтелектуального аналізу даних.

Об’єктом досліджень є процес видачі кредитів клієнтам банку.

Предметом досліджень є методи аналізу даних клієнтів банку для прийняття рішень, щодо видачі банківського кредиту.

1. Аналіз предметної області

Особливості діяльності банківського сектору

Сучасна банківська галузь - це мережа фінансових установ, ліцензованих державою на надання банківських послуг [3]. Основні пропоновані послуги стосуються зберігання, передачі, надання кредитів або управління ризиками, пов’язаними з утриманням різних форм багатства. Точний набір фінансових послуг, що пропонуються в будь-який момент часу, значно різнився в різних установах, у часі, різних юрисдикціях, розвитком економіки та досягненнями в галузі інформаційно-комунікаційних технологій.

Банки як фінансові посередники є учасниками переказу коштів від заощаджувача до кінцевого споживача коштів. Часто банки корисно змінюють умови договірної угоди, коли кошти рухаються в процесі переказу таким чином, щоб підтримувати та стимулювати економічну діяльність [4]. Виставляючи торгові вимоги (банківські депозити) проти себе, банк може додати гнучкості до обігових засобів обміну таким чином, щоб підвищити ефективність платіжної системи. Ці депозити можуть сприяти наданню особистих кредитів споживачам (роздрібне банківське обслуговування) або короткострокових кредитів нефінансовим підприємствам (комерційний банкінг). Якщо це так, банк сприяє управлінню ліквідністю, сприяючи тим самим споживанню домогосподарств та торгівлі.

Спеціалізуючись на оцінці ризику, банк може контролювати результати роботи позичальника; диверсифікуючи різні інвестиційні проекти, також мінімізує деякі види ризиків та сприяє розподілу коштів на ті заходи, що мають найбільший економічний потенціал [5]. Видаючи міжнародний торговий кредит (торгівельний банкінг), банк може сприяти міжнародній торгівлі та комерції.

Для виконання своїх різноманітних функцій банки всіх типів управляють портфелями фінансових активів та пасивів. Деякі з найбільш важливих питань для банківської галузі та державних регуляторів зосереджуються на питаннях, як найкраще керувати портфелем депозитних банків, враховуючи життєво важливу роль цих банків у наданні комерційного кредиту та забезпеченні можливостей для здійснення платежів.

Деякі основні сучасні послуги, пропоновані банками зазначені у джерелах[6, 7]:

• надання позик;

• овердрафт;

• дисконтування векселів;

• збір та оплата кредитних інструментів;

• обмін іноземної валюти;

• консультація;

• банківська гарантія;

• переказ коштів;

• кредитні картки;

• послуги банкоматів;

• дебетові картки;

• домашній банкінг;

• інтернет-банкінг;

• мобільний банкінг;

• прийом депозиту;

• пріоритетні банківські справи.

Банки – це бізнес-організації, орієнтовані на прибуток [8]. Тому вони повинні надавати позику населенню та отримувати від них відсотки як прибуток. Утримуючи певні резерви готівки, банки надають короткострокові, середньострокові та довгострокові позики позичальникам.

Іноді банк надає своїм клієнтам можливість овердрафту, через який їм дозволяється зняти більше, ніж їх депозити [9]. За перевитрачену суму з клієнтів стягуються відсотки.

Дисконтування векселів – це ще один популярний вид кредитування сучасних банків [10]. Суть полягає в тому, що банк, купуючи вексель, терміново сплачує його вартість пред'явникові за вирахуванням певного процента від суми номіналу векселя, що називається обліковим процентом. Дисконтуючи вексель, банк здійснює операцію рефінансування, а сам отримує платіж лише з настанням указаного у векселі терміну.

Банки мають справу з іноземними валютами. Відповідно до вимог клієнтів, вони обмінюють іноземну валюту з місцевою валютою, що є важливим для сплати збору в міжнародній торгівлі.

Сучасні комерційні банки - це великі організації. Вони можуть розширити свої функції до консалтингового бізнесу. За цією функцією банки наймають фінансових, юридичних та ринкових експертів, які надають консультації клієнтам щодо інвестицій, промисловості, торгівлі, доходів, податків тощо.

Підтримка кредитних карток – важлива складова банківського сектору. Кредитна картка – це картка, що дозволяє її власнику розпоряджатися коштами що надає постачальник у вигляді кредитного ліміту [3]. Умови такого кредиту обумовлюється договором, створеному при видачі картки.

Банкомати замінюють каси банків, які виконують функції надання таких банківських функцій, як депозити, зняття коштів, запити на рахунки. Ключові переваги банкоматів включають:

• цілодобова доступність;

• виключення вартості робочої сили;

• зручність розташування.

Дебетові картки використовуються для електронного зняття коштів безпосередньо з рахунків власників карток. Більшість дебетових карток вимагають персонального електронно-цифрового підпису (ЕЦП) для підтвердження транзакції.

Домашній банкінг - це процес завершення фінансової операції з власного будинку, на відміну від використання філії банку. Він включає такі дії, як запити на рахунки, переказ грошей, оплата рахунків, подання заявок на позики, спрямування депозитів [7].

Інтернет-банкінг – це послуга, яку пропонують банки, що дозволяє власникам рахунків отримувати доступ до даних своїх рахунків через Інтернет [8]. Інтернет-банкінг проводить операції через традиційні банки дозволяє клієнтам виконувати всі рутинні операції, такі як перекази рахунків, запити балансу, оплату рахунків та запити на зупинку платежів, а деякі навіть пропонують онлайн-заявки на позики та кредитні картки. Інформація про обліковий запис доступна в будь-який час, вдень та вночі, і це можна зробити з будь-якого місця.

Мобільний банкінг (також відомий як M-Banking) - це термін, що використовується для перевірки балансу, операцій з рахунками, платежів, кредитних додатків та інших банківських операцій через мобільний пристрій [11].

Прийом депозитів від вкладників або власників рахунків є основною функцією банку. Банки приймають депозити від тих, хто може заощадити гроші, але не може використати їх у прибуткових секторах. Люди вважають, що краще зберігати свої заощадження у банку, оскільки цим вони заробляють відсотки.

Пріоритетні банківські послуги можуть включати низку різноманітних послуг, але деякі популярні включають безкоштовну перевірку, оплату рахунків через Інтернет, фінансові консультації та інформацію.

Огляд кредитних ризиків

В рамках магістерської атестаційної роботи, та мети дослідження, найбільшу увагу необхідно приділити кредитним ризикам.

Аналіз кредитного ризику можна розглядати як продовження процесу розподілу кредитів. Після того, як фізична особа чи бізнес звертається до банку чи фінансової установи щодо отримання позики, кредитна установа аналізує потенційні вигоди та витрати, пов’язані з позикою. Аналіз кредитного ризику використовується для оцінки витрат, пов'язаних із позикою [12].

Кредитний ризик або ризик дефолту - це тип ризику, з яким стикаються кредитори. Він виникає через те, що боржник завжди може відмовитись від сплати боргу. Комерційні банки, інвестиційні банки, компанії з управління активами, фонди прямих інвестицій, фонди венчурного капіталу та страхові компанії повинні аналізувати кредитні ризики, яким вони піддаються, щоб вигідно працювати на ринку.

В загальному, кредитний ризик можна представити формулою (1.1):

(1.1)

де R – кредитний ризик;

P(d) – імовірність дефолту;

ex – експозиція;

L – рівень збитків.

Імовірність дефолту - це ймовірність відмови боржника від сплати боргу. Експозиція - це загальна сума, яку повинен отримати кредитор. У більшості випадків це просто сума, запозичена боржником плюс виплата відсотків. Рівень збитків також можна представити у вигляді формули (1.2):

(1.2)

де k` - це частка загальної суми, яку можна повернути, якщо боржник не виконає заборгованість [13].

Наведені вище формули у загальному вигляді представляють розрахунок кредитного ризику, для більш точного представлення кредитного ризику, необхідно розглядати аналізувати показник імовірності дефолту.

Для кожної кредитної операції характерні свої особливості, що визначають ступінь ризику. Так, кредитний ризик може виникати через погіршення фінансового стану позичальника, відсутність належних організаційних здібностей у його керівництва, недостатню підготовку працівника, який приймає рішення про кредитування, та інші обставини. Слід зазначити, що кредитний ризик формується з кількох самостійно діючих видів ризику [14-15] (рис. 1.1).

Рис. 1.1 – Структура кредитного ризику.

До основних і найбільш поширених методів мінімізації кредитного ризику належать [10]:

• диверсифікація капіталу;

• оцінювання юридичної і фінансової кредитоспроможності позичальника;

• регулювання обсягів кредитних вкладень;

• використання ефективних форм забезпечення повноти та своєчасності повернення кредиту;

• створення комерційними банками спеціальних резервів для відшкодування втрат від кредитної діяльності.

Надійним способом вирішення проблеми мінімізації кредитного ризику є розробка і використання обґрунтованої методики, що дозволятиме банку реально оцінювати кредитоспроможність позичальників. Проте слід зазначити, що не існує ні єдиної методики, ні єдиного підходу до її побудови. Більше того, не існує навіть єдиного обґрунтованого визначення поняття кредитоспроможності, про що, зокрема, свідчать наведені нижче різноманітні тлумачення поняття кредитоспроможності [16]:

• кредитоспроможність позичальника – це його спроможність повністю і своєчасно розрахуватися за своїми борговими зобов’язаннями;

• кредитоспроможність – система умов, що визначають спроможність підприємства залучати позиковий капітал і повертати його в повному обсязі у передбачені терміни”;

• кредитоспроможність – спроможність компанії або приватної особи залучати позиковий капітал і в майбутньому належним чином обслуговувати свій борг;

• кредитоспроможність – це здатність позичальника в повному обсязі і у визначений кредитною угодою термін розрахуватися за своїми борговими зобов’язаннями”

Головна мета процесу управління кредитним ризиком – управління кредитним портфелем банку, що полягає в забезпеченні максимальної доходу за певного рівня ризику. Рівень доходу кредитного портфеля залежить від структури й обсягу портфеля, а також від рівня відсоткових ставок за кредитами [13].

Основними причинами виникнення кредитного ризику на рівні окремої позики є:

• нездатність позичальника до створення адекватного грошового потоку;

• ризик ліквідності застави;

• моральні та етичні характеристики позичальника.

До факторів, які збільшують ризик кредитного портфелю банку, належать:

• надмірна концентрація - зосередження кредитів в одному із секторів економіки;

• надмірна диверсифікація, яка призводить до погіршення якості управління за відсутності достатньої кількості висококваліфікованих фахівців зі знаннями особливостей багатьох галузей економіки;

• валютний ризик кредитного портфеля;

• структура портфеля, якщо він сформований лише з урахуванням потреб клієнтів, а не самого банку;

• рівень кваліфікації персоналу банку. 

Кредитна заявка - це прохання про продовження кредиту. Заявки на кредит можна подавати в усній або письмовій формі, як правило, за допомогою електронної системи. Незалежно від того, чи робиться це особисто або за допомогою співробітника банку, заявка повинна юридично містити всю відповідну інформацію, що стосується вартості кредиту для позичальника, включаючи річний процентний дохід та всі пов'язані з ним збори [2].

Система відбору суб’єктів кредитування, що склалася, за якою нині працює більшість банківських установ, у багатьох випадках далека від досконалості. Найбільші з її недоліків наступні:

1. Експертні оцінки мають здебільшого суб’єктивний характер і тому не завжди точні.

2. Більшість експертних оцінок побудовано на дистанційному аналізі, що може призвести до помилкових спостережень і висновків.

3. Ефективність експертизи залежить від частоти проведення.

4. Оцінка кредитоспроможності має здебільшого формальний, епізодичний характер.

5. Рішення, яке приймають, повністю залежить від експерта банку. Його досвід, знання, іноді інтуїція, емоційний стан, особисті пристрасті та значною мірою принциповість вирішують на даний момент долю клієнта.

6. Обмеження мінімального розміру кредитної заявки через високу вартість експертизи.

7. Обмеження кількості (різниці) заявок, що розглядаються, фізичними можливостями експертів.

Розглядаючи ключові моменти кредитних ризиків в банківській сфері та проаналізувавши основні фактори, які впливають на величину ризику, можна зробити висновок, що формування рішення щодо надання, чи не надання кредиту є достатньо складним і відповідальним.

Аналіз існуючих рішень розрахунку кредитного ризику

Перелік елементів кредитоспроможності позичальника і показників, які її характеризують, залежить від цілей аналізу, видів кредиту, стану кредитних відносин банку з конкретним клієнтом, результатів господарсько-фінансової діяльності останнього, а також від наявного забезпечення. Причому кожен банк розробляє власну систему оцінки, виходячи з особливостей кредитної політики, технологічних можливостей, спеціалізації банку, конкретних умов договору, пріоритетів у роботі, місця на ринку, конкурентоспроможності, стану взаємовідносин із клієнтами, рівня економічної та політичної стабільності в державі тощо [17].

При визначенні кредитоспроможності позичальника, як правило, треба брати до уваги такі фактори:

• діє- і правоздатність позичальника для здійснення кредитної угоди;

• його моральний вигляд, репутація;

• наявність забезпечення позики;

• здатність позичальника отримувати дохід.

Методики аналізу і система показників кредитоспроможності потенційного позичальника, що використовуються комерційними банками, досить різноманітні. Умовно їх можна розбити на класифікаційні (статистичні) методи оцінки та комплексний аналіз кредитоспроможності [14] (рис. 1.2).

Рис.1.2 – Методи оцінки кредитоспроможності позичальника

Необхідно зазначити, що кожна з цих методик має свої переваги та недоліки (табл. 1.1).

Табл. 1.1 – Переваги та недоліки методик оцінки кредитоспроможності.

До статистичних методів бально-рейтингових моделей входить кредитний скоринг. Кредитний скоринг – це метод оцінки кредитоспроможності людини, який на основі статистичних даних по кредитній історії банку оцінює ймовірність неповернення коштів потенційним позичальником, виходячи з його соціально-демографічних ознак, таких як вік, стать, освіта, посада, трудовий стаж, термін проживання в регіоні тощо [18]. Маючи базу даних виплачених (гарних) і не виплачених (поганих) кредитів, банківська установа за допомогою статистичного аналізу має змогу виявити основні фактори, що впливають на можливість позичальника повернути борг. Загально прийнято, що існує кореляція між певними соціальними даними і надійністю позичальника. З огляду на специфіку наявної інформації існують чотири види кредитного скорингу [19] (рис. 1.3):

• application-scoring (аплікаційний скоринг) – оцінка кредитної спроможності клієнта, для прийняття рішення щодо можливості видачі йому кредиту;

• behavioral-scoring (поведінковий скоринг) – оцінка ймовірності повернення вже наданих кредитів. Здійснюється в межах кредитного періоду з метою виявлення ризиків дефолту та прийняття запобіжних заходів щодо зниження цих ризиків. Скорингові моделі дозволяють спрогнозувати зміну кредитоспроможності клієнта, завдяки чому можна контролювати оптимальний ліміт по кредитній карті;

• collection-scoring (колекторський скоринг) – оцінка можливості повернення кредиту (повного або часткового) позичальником при порушенні ним термінів погашення заборгованості. Здійснюється після закінчення кредитного періоду з метою прийняття певних заходів щодо повернення кредиту. За статистикою 40% не погашених вчасно платежів припадають на позичальників, що просто забули внести платіж по кредиту;

• fraud-scoring (скоринг проти шахраїв) – статистична оцінка ймовірності шахрайських дій з боку потенційного позичальника. При цьому вважається, що до 10% неповернень по кредитах пов’язані з відвертим шахрайством і цей показник зростає.